Фьючерс GBP/USD (6В, март 2012 года) за 30 декабря 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,5562, Минимальное значение (Low) – 1,5390, Цена закрытия (Close) – 1,5500, Торговый диапазон (Range) – 172 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5500 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 30.12 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 29.12, но в пределах недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,5535 (Daily pivot) и ниже значений 1,5658 (Weekly pivot), 1,5658 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены и объемов.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5535 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5500 (Closing Price) и защитного пивота 1,5470 (Н1), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5535 (Daily pivot)
1,5562 (High)
1,5583 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,5658 (Weekly pivot)
1,5658 (Monthly pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5500 (Closing Price)
1,5470 (точка разворота вниз)
1,5390 (Low)
1,5361 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты - союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:30 Индекс производственной активности PMI (GBP) прогноз снижение 47.3 предыдущее 47.6
21:00 Индекс производственной активности (USD) прогноз повышение 53.2 предыдущее 52.7
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция сохраняется. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,5535 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1 и Н4) и значения 1,5658 (Monthly pivot); при пробое и закреплении цены ниже 1,5500 (Closing Price) и защитного пивота 1,5470 (Н1), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5361 (Н4). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.