Фьючерс GBP/USD (6В, март 2012 года) за 5 января 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,5619, Минимальное значение (Low) – 1,5457, Цена закрытия (Close) – 1,5475, Торговый диапазон (Range) – 162 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5475 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 05.01 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 04.01, но в пределах недельного и месячного диапозонов, что говорит о формировании медвежьего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,5477 (Daily pivot) и ниже значений 1,5600 (Weekly pivot), 1,5658 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5477 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1), в волне А/В (Н4) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5475 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5600 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5477 (Daily pivot)
1,5475 (Closing Price)
1,5457 (Low)
1,5361 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты - союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
19:30 Изменение числа занятых физических лиц в несельскохозяйственном секторе (USD) прогноз повышение 170K предыдущее 140K
19:30 Коэффициент безработицы (USD) прогноз повышение 8.7% предыдущее 8.6%
19:30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (USD) прогноз повышение 150K предыдущее 120K
19:30 Средняя почасовая зарплата (USD) прогноз повышение 0.2% предыдущее -0.1%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,5475 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5361 (Н4); при пробое и закреплении цены выше значения 1,5477 (Daily pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5600 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.