Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 25 января 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,3124, Минимальное значение – 1,2933 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3087, Торговый диапазон (Range) – 191 пункт.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3087 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 25.01 имеет экстремальные значения за рамками позапрошлого дня 24.01, но выше недельного и месячного интервалов, что говорит о формировании бычьего тренда и возможной смене тенденции.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,3018 (Weekly pivot), 1,2965 (Daily pivot) и 1,2800 (Monthly pivot) – бычье трендовое расположение цены, флетвое расположение объемов. Расположение объемов не подтверждает бычий тренд.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,3144 (Daily), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4, Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3018 (Weekly pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3124 (High)
1,3144 (точка разворота вниз)
1,3196 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3087 (Closing Price)
1,3051 (Previos Monthly Volume)
1,3018 (Weekly pivot)
1,2965 (Daily pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты-  союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
19:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 370K предыдущее 352K
19:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) предыдущее 3432K
19:30 Базовые заказы на товары длительного пользования (USD) прогноз повышение 0.9% предыдущее 0.3%
19:30 Заказы на товары длительного пользования (USD) прогноз снижение 2.0% предыдущее 3.7%
21:00 Продажи нового жилья (USD) прогноз повышение 320K предыдущее 315K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция сохраняется (расположение объемов не подтверждает бычий тренд). На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне флета (флет – вероятность 42%, покупка – вероятность - 48%). В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,3144 (Daily), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления; при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3018 (Weekly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2965 (Daily pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.