Фьючерс USD/JPY (6J, июнь 2012 года) за 4 апреля 2012 года

Максимальное значение (High) – 82,89, Минимальное значение (Low) – 82,04, Цена закрытия (Close) – 82,54, Торговый диапазон (Range) – 143 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 82,54 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 04.04 имеет экстремальные значения в пределах позапрошлого дня 03.04, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится на границе 82,30 (Daily pivot), выше 82,10 (Weekly pivot) и ниже 82,81 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 05.04.12, USD/JPY, продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 82,45-81,82. В результате чего, продолжилось формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 82,10 (Weekly pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 80,58 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 82,81 (Monthly pivot) и границы нисходящего наклонного канала (Н1), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 82,10 (Weekly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
82,35 (Closing Price)
82,81 (Monthly pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
83,27 (точка разворота вверх)
83,37 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
82,30 (Daily pivot)
82,10 (Weekly pivot)
81,54 (точка разворота вниз)
80,58 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 USD Средняя продолжительность рабочей недели – прогноз без изменений 34.5
18:30 USD Изменение числа занятых физических лиц в несельскохозяйственном секторе – прогноз снижение 218K предыдущее 233K
18:30 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе – прогноз снижение 203K предыдущее 227K
18:30 USD Средняя почасовая зарплата (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.1%
18:30 USD Коэффициент безработицы – прогноз без изменений 8.3%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз. В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 82,10 (Weekly pivot), ожидаем дальнейшего снижение валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 80,58 (Н4); при пробое и закреплении цены выше значения 82,81 (Monthly pivot) и границы нисходящего наклонного канала (Н1), ожидаем роста по уровням сопротивления. В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.