Фьючерс USD/CHF (6S, июнь 2012 года) за 13 апреля 2012 года

Максимальное значение (High) – 0,9194, Минимальное значение (Low) – 0,9097, Цена закрытия (Close) – 0,9193, Торговый диапазон (Range) – 97 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 0,9193 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 13.04 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 12.04, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 0,9192 (Weekly pivot), 0,9183 (Daily pivot) и 0,9152 (Monthly pivot) – бычье трендовое расположение цены, флетовое расположение объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 12.04.12, USD/CHF, пробив границу нижнего нисходящего наклонного канала (Н1), а также сильный уровень сопротивления 0,9178 (Previously Monthly Volume), выросла до значения 0,9200. В результате чего, была сформирована медвежья волна А,С/В (Н1), а также граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 0,9221 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,9345 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), бычья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 0,9221 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 0,9178 (Previously Monthly Volume), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
0,9198 (Previously Monthly Volume)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
0,9221 (точка разворота вверх)
0,9345 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
0,9193 (Closing Price)
0,9192 (Weekly pivot)
0,9183 (Daily pivot)
0,9178 (Previously Monthly Volume)
0,9152 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:15 CHF Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.5% предыдущее 0.8%
18:30 USD Индекс производственной активности NY Empire State – прогноз снижение 18.0 предыдущее 20.2
18:30 USD Розничные продажи (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.3% предыдущее 1.1%
18:30 USD Индекс розничных продаж (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.6% предыдущее 0.9%
19:00 USD Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC – прогноз снижение 41.3B предыдущее 101.0B
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз. В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 0,9221 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,9345 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 0,9178 (Previously Monthly Volume), ожидаем коррекционного снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 0,9152 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).
 

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.