Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 24 апреля 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3222, Минимальное значение – 1,3148 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3193, Торговый диапазон (Range) – 74 пункта.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3193 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 24.04 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 23.04, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восхожящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,3205 (Daily pivot) и выше значений 1,3138 (Monthly pivot), 1,3137 (Weekly pivot) – бычье флетовое расположение цены, флетовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 24.04.12, EUR/USD, пробив границу сильного уровня сопротивления 1,3147 (Previously Monthly Volume), выросла до значения 1,3217. В результате чего, была сформирована медвежья волна А/В (Н1) и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,3205 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,3342 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3205 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3193 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3205 (Daily pivot)
1,3225 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,3342 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3193 (Closing Price)
1,3147 (Previously Monthly Volume)
1,3138 (Monthly pivot)
1,3137 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:00 EUR Выступление Президента ЕЦБ Драги
18:30 USD Заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) – прогноз снижение -1.7% предыдущее 2.4%
18:30 USD Базовые заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.5% предыдущее 1.8%
22:30 USD Заявление Федерального комитета открытого рынка FOMC
22:30 USD Объявление о процентной ставке – прогноз без изменений 0.25%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (вверх – вероятность 82%, флет – вероятность 18%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,3205 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,3342 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3193 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3137 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
