Фьючерс USD/CHF (6S, июнь 2012 года) за 1 мая 2012 года
Максимальное значение (High) – 0,9095, Минимальное значение (Low) – 0,9037, Цена закрытия (Close) – 0,9076, Торговый диапазон (Range) – 58 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 0,9076 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 01.05 имеет экстремальные значения за пределами позапрошлого дня 30.04, ниже недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании нисходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены и возможной смене тенденции.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 0,9074 (Weekly pivot), на границе 0,9083 (Daily pivot) и ниже значения 0,9147 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 01.05.12, USD/CHF продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 0,9042-0,9097. В результате чего была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,9147 (Monthly pivot). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н1), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 0,9074 (Weekly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
0,9083 (Daily pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
0,9130 (точка разворота вверх)
0,9147 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
0,9076 (Closing Price)
0,9074 (Weekly pivot)
0,9042 (точка разворота вниз)
0,9029 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:15 CHF Розничные продажи (Ежегодный) – прогноз повышение 1.2% предыдущее 0.8%
13:30 CHF Индекс деловой активности SVME – прогноз снижение 50.5 предыдущее 51.1
18:15 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP – прогноз снижение 177K предыдущее 209K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (вниз – вероятность 88%, флет – вероятность 12%). В случае пробоя и закрепления цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н1), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,9147 (Monthly pivot); при пробое и закреплении цены ниже значения 0,9074 (Weekly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 0,9029 (Previously Monthly Volume). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
