Фьючерс USD/JPY (6J, июнь 2012 года) за 1 мая 2012 года
Максимальное значение (High) – 80,28, Минимальное значение (Low) – 79,61, Цена закрытия (Close) – 80,18, Торговый диапазон (Range) – 67 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 80,18 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 01.05 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 30.04, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании нисходящего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 80,19 (Daily pivot) и ниже значений 80,90 (Monthly pivot), 81,13 (Weekly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 01.05.12, USD/JPY корректировалась по отношению к предыдущему сниженияю и выросла до значения 80,25. В результате чего была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 80,19 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 80,90 (Monthly pivot). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 80,19 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 80,18 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
80,19 (Daily pivot)
80,29 (точка разворота вниз)
80,90 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
80,18 (Closing Price)
79,63 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:15 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP – прогноз снижение 177K предыдущее 209K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (вниз – вероятность 76%, флет – вероятность 24%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 80,19 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 80,90 (Monthly pivot); при пробое и закреплении цены ниже значения 80,18 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки. В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
