Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2012 года) за 27 сентября 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,2953, Минимальное значение – 1,2839 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2911, Торговый диапазон (Range) – 114 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2911 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления,при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 27.09 имеет экстремальные значения за рамками предыдущего дня 26.09, ниже недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании нисходящей тенденции в рамках месячного движения цены и возможной смене тенденции.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,2883 (Daily pivot) и на границе значений 1,2922 (Monthly pivot), 1,2922 (Weekly pivot) – флетовое расположение цены, медвежье флетовое расположение объемов.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2945 (Previously Monthly Volume), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2883 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2922 (Weekly pivot)
1,2922 (Monthly pivot)
1,2945 (Previously Monthly Volume)
1,3070 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2911 (Closing Price)
1,2883 (Daily pivot)
Восходящий наклонный канал (Н4)
1,2605 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
11:30 EUR ВВП Франции (Ежеквартальный) – прогноз без изменений 0.0%
12:45 EUR Потребительские расходы Франции (Ежемесячный) – прогноз снижение -0.1% предыдущее 0.1%
15:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз снижение 2.4% предыдущее 2.6%
18:30 USD Личные расходы (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.5% предыдущее 0.4%
18:30 USD Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.1% предыдущее 0.0%
19:45 USD Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго – прогноз без изменений 53.0
19:55 USD Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета – прогноз снижение 79.0 предыдущее 79.2
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне флета (флет – вероятность 72%, вниз – вероятность 28%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,2945 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3070 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2883 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,2605 (Previously Monthly Volume). В целом, ситуация неопределенная.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.