Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня новой недели пара EUR/USD вновь показала «умопомрачительные» движения. Впрочем, об этом мы предупреждали в прошлом обзоре. На понедельник была запланирована публикация лишь одного, абсолютно проходного макроэкономического отчета, поэтому совершенно не удивительно, что пара прошла свои стандартные 40 пунктов, и на этом все закончилось. Промышленное производство в Штатах по итогам сентября сократилось на 1,3% м/м вместо роста на 0,3%, как прогнозировалось экспертами. Однако никакого серьезного падения американской валюты не произошло. Даже наоборот. После публикации этого отчета валюта США немного укрепилась. Поэтому в очередной раз приходится говорить о том, что рынки просто проигнорировали статистику. На 5-минутном таймфрейме движения сегодня были разнообразные. И их было очень тяжело отработать, так как характер движений постоянно менялся. На европейской торговой сессии было сформировано два торговых сигнала на покупку. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен располагались близко друг к другу, поэтому их следовало рассматривать как область поддержки. Именно от этой области поддержки и отскочила цена два раза. Поэтому трейдеры имели основания для покупок евровалюты в первой половине дня. Как это ни странно, но оба сигнала, который формировались по несколько часов каждый, оказались в итоге сильными, так как пара сумела добраться до ближайшего уровня-экстремума 1,1612 и отработать его. Хотя, скорее всего, так случилось из-за того, что этот уровень располагался очень близко к линиям Ишимоку. Так или иначе, но цель была достигнута, поэтому около нее следовало фиксировать прибыль в размере около 16 пунктов. По сигналу на продажу об отскоке от уровня 1,1612 следовало открывать уже короткие позиции, которые ближе к вечеру следовало закрывать вручную в прибыли несколько пунктов. Таким образом, около 20 пунктов заработать вчера можно было, что совсем неплохо при общей волатильности в 40.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар еще раз отработала нисходящую линию тренда и теперь будет еще раз стараться закрепиться выше нее. Таким образом, нисходящая тенденция сейчас находится на грани отмены. Если быкам удастся преодолеть линию тренда, тогда движение вверх продолжится, но вряд ли сильное, так как пара уже больше трех месяцев движется со средней волатильностью 40-50 пунктов. Причем, как правило, волатильность не превышает 40 пунктов в 4 случаях из пяти, а на пятый день пара проходит 60-70 пунктов, что и обеспечивает среднюю волатильность около 50. Во вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1529, 1,1612 и 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1582) и Киджун-сен (1,1574). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 октября в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного фундаментального или макроэкономического события. Таким образом, вряд ли стоит ожидать сегодня усиления движений. Скорее всего, характер торгов будет оставаться таким же, каким он был до этого.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 19 октября. Евровалюта по-прежнему стоит на месте, но рынкам надоел «фактор ФРС».

Обзор пары GBP/USD. 19 октября. Британский парадокс: падающая безработица при сохраняющемся дефиците рабочей силы.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели (5 – 11 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. Даже стало чуть менее «медвежьим». Но все-таки уже именно «медвежьим», так как впервые за долгое время общее количество открытых ордеров на продажу у группы «Non-commercial» превышает общее количество открытых контрактов на покупку (222 тысячи против 203 тысяч). В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 5,7 тысячи контрактов Buy и 2,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 3,3 тысячи контрактов, но такое изменение для общей картины вещей считается мизерным. Мы обращаем внимание на другой факт. В начале этого году нетто-позиция крупных игроков превышала 150 тысяч, и с тех пор европейская валюта подешевела всего лишь на 6 центов, а нетто-позиция потеряла около 170 тысяч контрактов. Мы считаем, что европейская валюта слишком слабо подешевела, учитывая изменения в данных о контрактах у профессиональных игроков. Мы также обращаем внимание на тот факт, что европейская валюта падает очень слабо. Как мы уже не раз подсчитывали, приблизительно на 15 пунктов в день. Правда, каждый день, но волатильность при этом все равно остается очень слабой. Именно слабая волатильность заставляет сомневаться во всем, что происходит сейчас с парой. Доллар США по-прежнему не выглядит той валютой, которая может в ближайшее время показать сильный тренд. Но тем не менее именно она продолжает расти уже больше месяца. В итоге отчеты COT показывают сейчас весьма вероятное продолжение падения евровалюты. Но мы также рекомендуем соотносить эти выводы с текущей технической картиной.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».