Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1080 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Фундаментальной статистики в первой половине дня не было, поэтому весь акцент сместился на заседание Европейского центрального банка, результаты которого будут известны сегодня после обеда. Несмотря на серьезный всплеск волатильности в ходе европейской сессии, добиться нормального ложного пробоя от уровня 1.1080 не получилось. По этой причине и сделок по паре я так и не увидел. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Как я говорил еще утром, все свое внимание трейдеры сосредоточат на заседании Европейского центрального банка. И пусть никто не ожидает изменений в денежно-кредитной политике и тем более повышения процентных ставок, однако очевидно, что на сегодняшнее решение ЕЦБ очень сильно повлияют последние данные по инфляции в еврозоне. И речь идет не только об общем инфляционном показателе, но и о базовом. Не удивляйтесь, если президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выступит с рядом достаточно резких заявлений, что приведет к продолжению роста евро. Во второй половине дня нас также ждут очень важные данные по инфляции в США, что может привести к еще одному крупному всплеску волатильности. Важной задачей быков на американскую сессию остается защита поддержки 1.1017, куда сейчас и направляется евро. Снижение евро и формирование там ложного пробоя после пресс-конференции Кристин Лагард и выхода данных по индексу потребительских цен в США – все это приведет к сигналу на покупку. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD можно только после сглаживания геополитической напряженности по итогам встречи представителей России и Украины, которая сейчас проходит в Турции, а также после прорыва уровня 1.1080, выше которого в первой половине дня выбраться не удалось. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и зажмет пару в широком боковом канале. Обратный тест 1.1080 сверху вниз во время выхода данных по США даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.1139. Более дальней целью выступит область 1.1164, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае усугубления геополитической ситуации и мягкой риторики президента Европейского центрального банка давление на евро быстро вернется. При снижении и отсутствии активности на 1.1017, а там проходят средние скользящие, трейдеры начнут закрывать длинные позиции, что только усилит давление на пару. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя в районе поддержки 1.0947. Покупать сразу на отскок можно от минимума 1.0879, либо еще ниже – в районе 1.0810 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи хоть и проявили себя в районе 1.1080, но пока активных действий по компенсации вчерашнего падения не наблюдается. Возврат спроса на доллар может произойти в случае, если Кристин Лагард займет мягкую позицию в отношении денежно-кредитной политики на сегодняшней пресс-конференции после заседания Европейского центрального банка. А пока продавцам нужно и дальше думать над тем, как защищать сопротивление 1.1080, так как выпустив пару выше этого диапазона, спрос на евро вернется. Формирование ложного пробоя после заседания ЕЦБ приведет к сигналу на продажу и открытию новых коротких позиций с целью снижения евро к первой важной поддержке 1.1017. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх могут состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимумам 1.0947 и 1.0879. Движение вниз будет быстрым, так как на этих уровнях сосредоточено большое количество стоп-приказов покупателей. Самой дальней целью будет область 1.0810, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такая крупная распродажа возможна только при очень сильной американской инфляции, которая просто вынудит Федеральную резервную систему действовать более агрессивно в этом месяце. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1080 лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что, как и вчера, быки начнут действовать более агрессивно в случае изменений в риторике президента Европейского центрального банка, а прорыв этого уровня потянет за собой и стоп-приказы продавцов. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1139. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1184, либо еще выше – в районе 1.1229 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Первых оказалось больше, что привело к увеличению положительной дельты. В условиях сохраняющегося жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой позиции придерживались инвесторы неделю назад, так как все меняются с молниеносной скоростью. Те данные, которые были вчера, уже не имеют никакого значения сегодня, так как никто не знает, как введенные санкции со стороны США и стран ЕС повлияют на российскую экономику, а также к чему в итоге приведет конфликт России и Украины. Главный вопрос – как долго это все продлится. На этом фоне не имеет сильного значения, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта рынки вновь полетят вниз. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. На этой неделе также пройдет заседание Европейского центрального банка и выйдут важные февральские данные по инфляции США, что приведет к всплеску волатильности, но вряд ли исправит ситуацию в пользу покупателей рисковых активов. Рекомендую и дальше покупать доллар. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 214 195 до уровня 228 385, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 154 163 до уровня 163 446. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 64 939 против 59 306. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1309 до 1.1214.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1017 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1080 приведет к новой волне роста пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
