Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник показала ультрасильный рост. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, спровоцирован он был исключительно отчетом по американской инфляции, который даже резонансным назвать достаточно сложно. Мы бы поняли, если бы значение инфляции в октябре было на 0,5% ниже прогноза. Но что основная инфляция, что базовая имели отклонение лишь на 0,1% от прогнозов. Таким образом, чем была вызвана такая бурная реакция рынка, непонятно. Понятно лишь то, что после вчерашнего отчета вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики ФРС опустилась практически до нуля. В последние три месяца инфляция росла, но сейчас вернулась практически к минимальному значению в текущему цикле замедления. Поэтому ФРС просто незачем в данное время проводить дополнительное ужесточение. Из-за этого и упал доллар, но, с нашей точки зрения, он упал незаслуженно сильно.

С торговыми сигналами трейдерам вчера откровенно повезло. Очевидно, что во время и после публикации отчета по инфляции не следовало пытаться войти в рынок, так как никто не мог знать, какой силы будет движение. Такие движения, как вчера, случаются несколько раз в году. Однако на европейской торговой сессии сформировался сигнал на покупку около критической линии и его следовало отрабатывать. Затем, на момент публикации американской инфляции трейдерам необходимо было просто выставить Стоп Лосс в безубыток(или под критическую линию) и надеяться на рост пары. Рост пары случился, а цена доросла до уровня 1,0868 и преодолела его. Именно около этого уровня и следовало закрывать лонги. Прибыль составила не менее 150 пунктов.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара показала еще один виток восходящей коррекции. Два из пяти витков в текущей коррекции были спровоцированы слабой статистикой из-за океана. Поэтому пока что можно сказать, что статистика здорово помогает евровалюте. При чем только американская статистика, потому что отчеты из ЕС сами являются очень слабыми. Теперь нужно ждать нового преодоления линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы идентифицировать возобновление среднесрочного нисходящего тренда.

На 15 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1012, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0772). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе выйдет отчет по промышленному производству, а в США – по розничным продажам и ценам производителей. Все три отчета имеют низкую степень значимости, поэтому сегодня движения будут гораздо слабее, чем вчера. Мы ожидаем нисходящего отката.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.