Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 27 января 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3237, Минимальное значение – 1,3078 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3207, Торговый диапазон (Range) – 159 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3207 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 27.01 имеет экстремальные значения за пределами позапрошлого дня 26.01, новыше недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании бычьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,3145 (Daily pivot), 1,2967 (Weekly pivot) и 1,2795 (Monthly pivot) – бычье тренодове расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
В пятницу, 27.01.12, EUR/USD, пробив защитные пивоты 1,3182 (Н1) и 1,3196 (Н4), продолжила восходяще движение и выросла до значения 1,3233. В результате чего была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), и в настоящее время идет формирование бычьей импульсной волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4, Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше значения 1,3207 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3467 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, бычья динамика сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3207 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4, Daily) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3145 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3207 (Closing Price)
1,3237 (High)
1,3467 (Previosly Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3182 (точка разворота вверх)
1,3145 (Daily pivot)
1,3078 (Low)
1,3051 (Previosly Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет
Валюты - союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
Предв. Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (EUR) прогноз снижение -0.5% предыдущее 0.7%
19:30 Личные расходы (USD) прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.1%
19:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (USD) прогноз без изменений 0.1%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Бычий тренд. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,3207 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3467 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3145 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3051 (Previosly Monthly Volume). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
