Фьючерс USD/CHF (6S, март 2012 года) за 27 января 2012 года

Максимальное значение (High) – 0,9224, Минимальное значение (Low) – 0,9108, Цена закрытия (Close) – 0,9125, Торговый диапазон (Range) – 116 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 0,9125 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 27.01 имеет экстремальные значения за рамками позапрошлого дня 26.01, но ниже недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании медвежьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 0,9185 (Daily pivot), 0,9272 (Weekly pivot) и 0,9512 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 0,9198 (Previously Monthly Volume), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 0,9125 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
0,9151 (точка разворота вниз)
0,9185 (Daily pivot)
0,9198 (Previously Monthly Volume)
0,9224 (High)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
0,9272 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
0,9125 (Closing Price)
0,9108 (Low)
0,9065 (точка разворота вниз)
0,8952 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначч

Валюты -союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет
Валюты - союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
19:30 Личные расходы (USD) прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.1%
19:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (USD) прогноз без изменений 0.1%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Медвежий тренд. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 0,9125 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 0,9065 и 0,8952 (Н4); при пробое и закреплении цены выше значения 0,9198 (Previously Monthly Volume), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1) и значения 0,9272 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.