EUR/USD, GBP/USD.

Вчера на рынки поступил слух (Reuters), что около 11 европейских банков не пройдут стресс-тест ЕЦБ, результаты которого планируется опубликовать 26 октября. Всего в процедуре стресс-тестов приняло участие 130 крупнейших банков. Начинаются бюджетные трения Франции, Италии, Австрии, Словении и Мальты с Евросоюзом по поводу нарушений их проектов бюджетов лимита дефицита в 3%. Евро начал терять свои позиции, и выход американских данных усилил это снижение.

Рост инфляции в США позволил американским инвесторам ослабить обеспокоенность относительно мирового замедления экономики (что, впрочем, не помогло фондовому рынку – S&P500 -0,74%, на который повлияло 4,46-процентное падение акций Боинга из-за негативного годового прогноза руководства компании). Общий индекс потребительских цен за сентябрь вырос на 0,1%, базовый индекс (не включающий средства транспорта) также прибавил 0,1%. Также поддержку доллару оказала падающая нефть (-3,43%). В общем итоге евро снизился на 66 пунктов, фунт стерлингов на 63 пункта, хотя и имел первоначально поддержку со стороны нейтрального протокола с последнего заседания Банка Англии (регулятор не видит причин для дальнейшего ослабления инфляции).

Сегодня выходят индексы деловой активности (PMI) в еврозоне за октябрь. Производственный PMI ожидается снижением с 50,3 до 50,0 пунктов, прогноз PMI сферы услуг также не вызывает оптимизма – 52,0 против 52,4 в сентябре. Индекс потребительского доверия в еврозоне (18:00 мск) за октябрь ожидается -12 против -11 в сентябре.

По Великобритании сегодня выйдут данные по розничным продажам в сентябре, ожидается снижение на 0,1% после роста на 0,4% в августе. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование за сентябрь ожидается снижением с 41,6 тыс. до 41,5 тыс., баланс производственных заказов за октябрь ожидается -3 против -4 в прошлом месяце. Британский банк Lloyds сокращает 9 тыс. сотрудников из-за снижения операционного сектора. По прогнозу Deutsche Bank, британские банки могут сократить филиальную сеть в Великобритании на 75% за 10 лет.

По США данные ожидаются смешанными. Прогноз по числу первичных обращений за пособиями по безработице составляет 269К против 264К, по индексу цен на дома за август 0,4% против 0,1%, по деловой активности в производственном секторе за октябрь 57,2 против 57,5.

В итоге, как видим, преобладают негативные евротенденции. Ждём снижения единой валюты к 1.2505/25. Но с осторожностью, потому что воскресная публикация стресс-тестов может оказаться вполне приемлемой (не пройдут стресс-тесты только несколько мелких банков). По британскому фунту цель 1.5955.

AUD/USD.

Австралийский доллар по-прежнему в отсутствии собственных катализаторов следует за тенденциями американского доллара и сырьевых рынков. Сегодня осси начал отработку вчерашнего наступления «гринбэка» по всем основным мировым валютам. Появившаяся информация о стрельбе в канадском парламенте не давала развиться латентным факторам усиления контрдолларовых валют. Цены на железную руду никак не могут закрепиться выше 80-долларового уровня (79,5$), нефть по различным сортам теряла от 2,5% до 3,43%, серебро снизилось на 2,26%, медь на 0,43%.

Сегодня показал улучшение китайский индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь от банка HSBC с 50,2 в сентябре до 50,4. Данные повысили котировки австралийца, но впереди ещё будут смешанные, как ожидается, данные по США (деловой активности и ценам на дома) и завтра слабые по продажам новых домов (473К vs 504К). Если на фондовом рынке инвесторы захотят зафиксировать прибыль перед заседанием ФРС на следующей неделе, то австралийский доллар вновь попадёт под распродажи.

Ожидаем снижение AUD/USD к 0.8660.