С точки зрения комплексного анализа мы видим уже что-то большее, чем просто коррекцию, а теперь о деталях. Текущая неделя поправку имела восходящий настрой, который возник после того, как котировка в ходе инерции сблизилась с районом поддержки 1,0775. После чего возник первый восходящий виток, который привел котировку к переменному уровню 1,0920 и все уже вдохновились возможным восстановлением и возвратом цены обратно к точке опоры 1,0775, но движение замедлилось, в ходе чего сформировался переменный диапазон 1,0850/1,0885. Шаткая конструкция из диапазона сосредоточила на себе немалое количество спекулянтов, где было достаточно небольшого шума, чтобы рыночный интерес образовал локальный скачок, преодолевая рамки переменного диапазона. Шум был, как и поток внешнего фона, в ходе которого спекулянты буквально за полчаса получили то, чего и ждали, то есть локальный всплеск активности.
Стоит ли говорить о том, что нисходящий настрой пал в бытие и все уже работают на покупку, не думаю, так как, анализируя колебания с начала марта, отчетливо видно, в каком направлении сосредоточены основные позиции. Единственное, что точно можно рассмотреть, так это замедление, я имею в виду не переменные диапазоны в ходе того или иного такта, а вообще на рынке. Последовательные интенции уже сигнализировали о том, что активность снижается при каждом последовательном витке, а сейчас видна отчетливая Zigzag-образная модель [09.03.20-10.04.20]. То есть теоретически в случае спада нисходящего настроя может возникнуть широкий флет, ориентировочно в границах 1,0775/1,1000 (+/- 50 pip), но об этом разговор зайдет немного позднее в случае первых сигналов подтверждения теории.
Разбирая минувший торговый день, мы видим, что основной виток длинных позиций возник уже на старте американской сессии, но продлился он скромных 1,5 часа, где в итоге котировка перешла в новый переменный диапазон 1,0920/1,0950.
В плане волатильности мы видим характерное ускорение относительно 8 апреля, но в общих масштабах последних двух месяцев активность в пределах нормы.
Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 107 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры работали на пробой той или иной границы переменного диапазона 1,0850/1,0885, что в результате принесло профит к торговому депозиту.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим как раз те самые последовательные инерционные колебания, которые находятся в структуре Zigzag-образной модели, о чем писали в начале статьи.
Новостной фон минувшего дня не имел в себе данные по рынку труда в Соединенных Штатах, где в очередной раз все увидели реальную картину последствий вируса COVID-19. Так вот, еженедельно мы фиксируем колоссальные показатели по числу заявок на пособие по безработице в штатах, где уже успели припомнить кризис 2008-2009 года, да и Великую депрессию. В этот раз повторные заявки на пособие поставили абсолютный рекорд в истории 7 455 000, а вот первичные на удивление снизились на 261 000, но в отношение минувшей недели их показатель составил 6 606 000.
Реакция рынка на статистические данные в этот раз была положительной в плане логики, доллар локально стал терять свои позиции, образуя импульсы и пробивая как раз тот самый переменный диапазон.
На этом шум и давление на доллар не прекратилось, так как практически синхронно с заявками входит новость, что Федеральная Резервная Система [ФРС] объявила о мерах на 2,3 триллиона долларов для поддержки экономики в условиях бушующего коронавируса.
«Роль ФРС заключается в том, чтобы предоставить как можно больше помощи и стабильности в период ограниченной экономической деятельности. Наши сегодняшние действия помогут обеспечить как можно более энергичный характер восстановления, которое в конечном счете произойдет», – заявил в релизе глава ФРС Джером Пауэлл.
В свою очередь, глава Европейского Центрального Банка Кристин Лагард призывает страны ЕС поддерживать друг друга в этот не простой период времени, чтобы разработать наилучшую политику противодействия шоку от чрезвычайной ситуации с коронавирусом.
Лагард так же напомнила, что нет обсуждений повсеместного аннулирования долгов, возникших в связи с кризисом коронавируса. Сейчас не время задавать вопрос об отмене, сейчас мы сосредоточены на поддержании экономики, позже мы рассмотрим, как расплатиться с долгами и как наиболее эффективно управлять государственными финансами, отметила глава ЕЦБ.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Соединенных Штатах, где фиксируют замедление с 2,3% до 1,5%, что может напрямую отразиться на будущих решениях ФРС относительно действий по ставке рефинансирования, а конкретнее – о дальнейшем ее снижении. В то же время не стоит забывать, что сегодня выходной день во многих странах, в том числе в Европе, США и Британии, где отмечают Страстную пятницу. Тем самым торговые объемы могут быть снижены.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря начинается с выходного дня в Европе, где торговые объемы могут быть снижены. Основной поток данных начинается со среды, а наиболее актуальный показатель выйдет только в пятницу – инфляция ЕС.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Понедельник, 13 апреля
Великобритания/ЕС - Светлый понедельник
Среда, 15 апреля
США 15:30 мск – Объём розничных продаж
США 16:15 мск – Объем промышленного производства
Четверг, 16 апреля
ЕС 12:00 мск – Объём промышленного производства
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
США 15:30 мск – Число выданных разрешений на строительство
США 15:30 мск – Объём строительства новых домов
Пятница, 17 апреля
ЕС 12:00 мск – Инфляция
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что переменный диапазон [1,0920/1,0950] удерживается на рынке уже более 15 часов, а это значит, что его вновь заприметили спекулянты, в ходе чего может возникнуть новый локальный всплеск. Фактически это очередная позиция с ограниченным сроком жизни, но при текущих обстоятельствах небольшой профит – тоже профит.
Относительно основных направлений сейчас говорить пока рано, так как нет полной картины, но думаю, что на следующей недели мы получим достаточное количество данных для постановки направления.
В плане эмоционального настроя фиксируется высокий коэффициент спекулятивных позиций, что может сыграть на руку волатильности.
В свою очередь, трейдеры внимательно следят за переменным диапазоном, в частности, за его границами.
Можно предположить, что колебание в пределах значений 1,0920/1,0950 продлится совсем недолго, а нашей главной задачей стоит заработать на локальном всплеске и здесь не имеет значение направление. Стратегия торговли выбрана по методу пробоя той или иной границы накопления.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,0960, с перспективой хода к 1,0980-1,1000
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0910, с перспективой хода к 1,0890-1,0850.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет сохранение восходящего хода и обновление максимума коррекции показатели технических инструментов относительно всех периодов сигнализируют о покупке. Стоит учесть, что минутные и часовые периоды находятся под воздействием замедления, сигнал может быть переменный.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(10 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 32 пункта, что на 70% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что, как только захлопнется переменный диапазон, активность взрастет в 2–2,5 раза.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
