Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD показала поистине сумасшедшие движения. При чем речь идет не только о падении во второй половине дня, но и о росте в первой. Только на азиатской и европейской торговых сессиях пара подорожала на 100 пунктов. Учитывая тот факт, что в этом время не было никаких важных макроэкономических публикаций или других фундаментальных событий, то такой рост европейской валюты выглядит довольно странно. Если бы пара выросла на 50-60 пунктов, это было бы нормально для нее, так как соответствует ее средним значениям волатильности. Но 100 пунктов за полдня при пустом календаре макроэкономических событий – это чересчур для евровалюты. Тем не менее, это движение случилось, а во второй половине дня последовал обвал. Буквально за час котировки евро упали на 140 пунктов. Случилось это во время выступления главы ФРС в Сенате. Пока доподлинно неизвестно, на что именно так среагировали рынки, но можно предположить, что Пауэлл их чем-то ошарашил. Вероятнее всего, вероятность ужесточения монетарной политики существенно выросла после выступления Пауэлла, так как в последнее время рынки очень любят покупать доллар, исходя из собственных ожиданий по действиям ФРС. Нам же остается только разобраться с тем, как следовало торговать пару вчера. Начнем с того, что между линией Сенкоу Спан Б и уровнем-экстремумом 1,1371 было всего 16 пунктов, поэтому их следовало рассматривать, как область сопротивления. Мы на всякий случай отметили все торговые сигналы, но рассматривать следовало только отскоки от уровня 1,1371. А если быть точнее, то только первый отскок, после которого пара опустилась ниже линии Сенкоу Спан Б. Именно в это время и следовало открывать короткие позиции. Но самое сложное было потом. Пара вернулась к уровню 1,1371 и даже ушла ненадолго и ненамного выше него, но считать это за преодоление было нельзя. Очень тонкая и неоднозначная ситуация. Мы бы сказали даже «пограничная». Закрывать ордера на продажу не следовало, так как преодоления этого уровня не произошло. Также мы не ожидали, что на второе выступление Пауэлла в Конгрессе последует такая реакция рынка. Поэтому и по этой причине закрывать шорты не следовало. В итоге можно было заработать «на ровном месте» около 75 пунктов. Ордера на продажу следовало закрывать после отскока от уровня 1,1264. Хотя, конечно, предугадать такое движение или поймать его по ходу дела было невозможно.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, так как линия тренда все еще остается актуальной. Вчерашнее падение пары вызывает множество вопросов. Особенно, которые касаются обоснованности. Однако сегодня мы узнаем, почему оно произошло и сможем сделать соответствующие выводы. Пока что нельзя сделать вывод, что трейдеры отказались от покупок евровалюты, но и нельзя сделать вывод, что они решили возобновить продажи пары. В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1264, 1,1331, 1,1375, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1325) и Киджун-сен(1,1284). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 декабря в Евросоюзе будет опубликован только индекс деловой активности в сфере производства, а в США – будет опубликован производственный индекс ISM, который также может вызвать интерес у трейдеров.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Кристин Лагард: Еврозона готова к новой «волне» пандемии.

Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Франция и Великобританию конфликтуют из-за мигрантов. Пауэлл предупреждает о рисках, связанных с «омикроном».

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(9 - 15 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 7 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров уменьшилась на 13,5 тысяч, а настроение стало более «медвежьим». Следует отметить, что европейская валюта в последние несколько недель довольно серьезно упала. А вот нетто-позиция для группы «Non-commercial», начиная с октября-месяца, практически не меняется. Об этом сигнализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Практически все это время она находится около нулевого уровня, свидетельствуя об отсутствии серьезных изменений в настроении крупных игроков. Таким образом, если общая тенденция остается прежней – за последние 10 месяцев крупные игроки серьезно сократили количество лонгов и нарастили количество шортов, то в последние несколько недель ничего такого не наблюдалось, а европейская валюта все равно падала. Это говорит о том, что происходящее на рынке сейчас не совсем соответствует действиям крупных игроков. Второй же индикатор(нетто-позиция для профессиональных трейдеров в виде гистограммы) и вовсе показывает, что в последние 6 недель настроение трейдеров становилось менее «медвежьим», то есть по идее в это время евровалюта должна была расти, а не падать. Таким образом, если делать вывод только по отчетам COT, то дальнейшее падение евровалюты совершенно неочевидно. Новый отчет COT в пятницу не вышел, скорее всего, из-за Дня Благодарения в США.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».