Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня нового года продолжала торговаться с невысокой волатильностью и преимущественно вбок. В последние дни ушедшего года она показала небольшое повышение, но в целом осталась в пределах бокового канала. И в понедельник техническая картина абсолютно не изменилась. Конечно, сейчас по-прежнему крайне мало фундаментальных событий и макроэкономических публикаций. Вчера, к примеру, был опубликован один-единственный индекс деловой активности в секторе производства за декабрь в финальной оценке. Естественно, что никакой реакции рынка он не спровоцировал. Более или менее важные данные начнут поступать в распоряжение трейдеров ближе к концу недели, тогда и можно будет ожидать более серьезных движений. Однако мы еще на прошлой неделе предупреждали, что флэт может занять гораздо больше времени, чем многие ждут. Мы не удивимся, если он будет продолжаться еще 2 или 3 недели.

В течение минувших суток был сформирован лишь один торговый сигнал и это очень хорошо. Во флэте всегда есть риск формирования ложных сигналов, поэтому чем их меньше, тем лучше. На европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0669, но вверх она не смогла пройти даже 15 пунктов. В принципе, уже через час после формирования этого сигнала стало ясно, что никакого движения в понедельник не будет, поэтому сделку можно даже было успеть закрыть вручную в небольшой прибыли.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящем на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 3,8 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 146 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 41 тысячу (685 против 644к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 3 января. Скучный понедельник и ожидания веселой пятницы.

Обзор пары GBP/USD. 3 января. Боковой канал сохраняет свою актуальность.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко и продолжает находиться во флэте. Линии индикатора Ишимоку находятся очень близко друг от друга и потеряли всякий смысл и свою информативность. Пара может преодолевать их сейчас легко и свободно, так как находится в боковом канале. Поэтому пока что нельзя сказать ничего нового по технической картине. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0654) и Киджун-сен (1,0660). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 января в США будет опубликован отчет по деловой активности в производственной сфере за декабрь(финальное значение). Мы не ждем сильной реакции рынка на эту публикацию. Флэт, скорее всего, сохранится.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».