Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в понедельник достаточно безосновательно упала на американской торговой сессии. Правда, на той же сессии она успела и порядочно вырасти, а на европейской сессии – торговалась во флэте. Но по итогам дня доллар США все равно укрепил свои позиции, хотя вчера макроэкономический и фундаментальный фон отсутствовал и для доллара, и для евро. Мы ожидали увидеть очередной «скучный понедельник», но рынок на этот раз решил иначе. Волатильность составила 85 пунктов, а рынок на месте точно не стоял. Поэтому пара продолжает в среднесрочной перспективе сползать вниз, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Падение евровалюты может быть неспешным и несильным, но мы не видим ни одной причины для возобновления восходящего тренда.

Торговых сигналов вчера было сформировано два. В начале пара закрепилась выше уровня 1,0943, но этот сигнал оказался ложным, а цена не сумела пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Поэтому длинная позиция закрылась в небольшом убытке, когда был сформирован второй сигнал – на продажу. На этот раз цена почти отработала ближайшую цель 1,0868, но все же не отработала ее, а к вечеру и вовсе вернулась к точке формирования. Тем не менее, 15-20 пунктов прибыли можно было взять, что хотя бы перекрыло убыток по первой сделке.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 8 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане).

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,0 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 22,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 150 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара вырвалась за пределы бокового канала, в котором провела две недели, но это теперь не означает, что движение вниз будет сильным и стабильным. На этой неделе будет достаточно много макроэкономической статистики, поэтому евровалюта тоже может получать время от времени поддержку рынка. Однако в общем и целом мы ждем падения пары.

На 15 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1031) и Киджун-сен (1,0968). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы индексы экономических ожиданий от института ZEW, которые при определенных обстоятельствах могут спровоцировать небольшую реакцию рынка. В США сегодня – отчет по розничным продажам, который тоже может вызвать слабую реакцию. Плюс вчера пара торговалась достаточно активно, поэтому и сегодня волатильность может быть на высоте.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.