Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться сумбурно и слабоволатильно. Несмотря на то, что вчера был опубликован, как минимум, важнейший отчет по инфляции, волатильность не выросла, а даже снизилась, хотя и до этого она была очень невысокой. Отчет по инфляции в США сложно интерпретировать однозначно, потому что основная инфляция показала рост второй месяц подряд, но базовая при этом снизилась в соответствии с ожиданиями трейдеров. Поэтому мы увидели сначала рост доллара, потом его падение, а затем возврат на исходные позиции. И все это в пределах 50 пунктов волатильности. В общем одно разочарование. Европейская валюта уже не корректируется, а просто находится в боковом канале, во флэте со всеми вытекающими последствиями. И даже сильный макроэкономический фон не помогает.

Что можно выделить из торговых сигналов? Цена весь день провела между уровнями 1,0726 и 1,0762, расстояние между которыми равнялось 36 пунктов. Судите сами, следовало ли вообще открывать позиции с потенциальной прибылью 10-15 пунктов. Тем не менее, первый сигнал на продажу сформировался еще ночью, а на момент открытия европейской сессии цена практически не отдалилась от точки формирования. Далее в течение 5-6 часов цена планомерно ползла вниз 30 пунктов, но перед публикацией отчета по инфляции следовало закрыть все сделки вручную. Или выставить по ним Стоп Лосс в безубыток. Два следующих сигнала сформировались точно во время публикации инфляции, поэтому их отрабатывать не следовало. В итоге трейдеры могли заработать вчера пунктов 20 в лучшем случае.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 5 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается достаточно высоко, а снижается весьма вальяжно. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает оставаться слишком дорогой по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 5,2 тысячи, а количество шортов – на 15,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 10,4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 136 тысяч, и это все еще очень большой разрыв. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, старается скорректироваться, но для сильного роста у нее по-прежнему нет никаких оснований. Европейская валюта может возобновить свое падение, которое абсолютно закономерно в среднесрочном плане, в любой момент. Сегодня остается пережить еще заседание ЕЦБ, поэтому мы не исключаем продолжение восходящей коррекции, которой мы ждали еще на прошлой неделе.

На 14 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0816) и Киджун-сен (1,0726). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ, а также пресс-конференция с Кристин Лагард. И это два наиболее важных события сегодня. Вполне возможна ситуация, когда результаты заседания и риторика ЕЦБ разочаруют трейдеров и мы увидим схожие со средой движения. В Штатах – три второстепенных отчета, которые вряд ли повлияют на настроение рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.