Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала падение, но на этот раз падение было уже не стандартным, «дежурным», а вполне ощутимым. Волатильность дня составила порядка 80 пунктов, что уже нельзя назвать «слабым значением». А вот факторов, которые могли бы спровоцировать новое падение евро и рост доллара, не было. Давайте разберемся. В Евросоюзе, как обычно, состоялось несколько выступлений представителей монетарного комитета ЕЦБ. Наиболее запоминающимся стал спич Фрэнка Элдерсона, который абсолютно ничем не отличался от спичей Казазка, де Гиндоса, де Гало, де Коса и других банкиров. Поэтому падение евровалюты не было вызвано этим событием.

В США вышел отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который, надо сказать, оказался сильнее прогнозов. Но вышел он лишь на американской торговой сессии, а пара преотлично падала и на европейской тоже. Таким образом, если макроэкономика с фундаментом и оказали влияние на движение пары вчера, то небольшое.

Торговых сигналов было сформировано всего лишь два. Сначала пара отскочила от уровня 1,0537, а затем преодолела его. Первый сигнал на покупку оказался ложным, и по нему был получен убыток около 20 пунктов. Второй сигнал на продажу позволил заработать порядка 30 пунктов. Суммарно была получена небольшая прибыль, но, конечно, можно было рассчитывать и на более высокую, так как движение вчера было очень неплохим. К сожалению, все испортил отскок от 1,0537.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 19 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта оставалась достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали достаточно давно. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромные потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,9 тысячи, а количество шортов выросло на 6,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 11 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 102 тысячи, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию несмотря ни на что. Мы считаем, что доллар будет и дальше продолжать расти в среднесрочной перспективе, но в ближайшее время все же возможна восходящая коррекция. Однако пока что признаков ее начала по-прежнему нет.

На 28 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0694) и Киджун-сен (1,0578). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Германии будет опубликован отчет по инфляции за сентябрь, а в США – отчеты по ВВП за второй квартал, заявкам на пособия по безработице. Все это – отчеты средней степени значимости, которые с одинаковой вероятностью могут спровоцировать реакцию рынка или же быть проигнорированными. Как вишенка на торте – ночное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.