Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в понедельник продемонстрировала два очень важных отрезка движения. Несмотря на то, что фундаментальных и макроэкономических событий опять практически не было, торги открылись с гэпа вниз, далее мы увидели нисходящий откат, а затем – возобновление восходящего движения, которое является коррекцией против двухмесячного падения пары. Итак, почему был гэп и откат? Потому что пятничная статистика из-за океана была сильной(сильнее прогнозов), а доллар вместо того, чтобы уверенно вырасти, почему-то упал по итогам дня. Поэтому в понедельник нужен был откат вниз, чтобы закрыть эту несправедливость. Почему возобновилось движение вверх? Потому что общая восходящая коррекция слишком слабая, чтобы ее считать удовлетворительной и завершенной. Помимо этого, гэпы имеются свойство закрываться, что мы также увидели к концу дня. Получается, что с технической точки зрения, движения вчера были практически идеальными.

Торговый сигнал, по сути, был сформирован только один. Всю европейскую торговую сессию и начало американской цена провела в области 1,0525-1,0537, от которой в конечном итоге отскочила. Сложно сказать, сколько можно было заработать по этой длинной позиции, так как уровень 1,0581 был достигнут уже ночью, но пару десятков пунктов можно было получить. Общая волатильность дня составила 54 пункта, что не удивительно при фактически пустом календаре событий.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 3 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,2 тысячи, а количество шортов – на 19,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала еще на 19,9 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 79 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара очень быстро начала новый виток восходящей коррекции. Мы считаем, что доллар и дальше будет расти в среднесрочной перспективе, однако всё же ожидаем более сильной коррекции в ближайшее время. Тем более, что даже Нонфармы в пятницу не сумели сбить пару с коррекционного пути. Линия Киджун-сен преодолена, поэтому коррекция может продолжаться к линии Сенкоу Спан Б, где расположен последний локальный максимум.

На 10 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0613) и Киджун-сен (1,0525). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе мы выделяем выступление Кристин Лагард, но напоминаем, что в данное время ожидать громких заявлений от представителей ЕЦБ не приходится. За последние три недели мы стали свидетелями нескольких кругов выступлений всех членов монетарного комитета и ничего экстраважного на них не прозвучало.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».