Фьючерс GBP/USD (6В, март 2012 года) за 12 января 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,5359, Минимальное значение (Low) – 1,5270, Цена закрытия (Close) – 1,5331, Торговый диапазон (Range) – 89 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5331 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 12.01 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 11.01, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании медвежьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше 1,5325 (Daily pivot) и ниже значений 1,5476 (Weekly pivot) и 1,5658 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 12.01.12, GBP/USD корректировалась по отношению к предыдущему снижению и двигалась в рамках флета 1,5280-1,5364. Таким образом, была сфомирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование коррекционной бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,5325 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5270 (Daily) и границы восходящего наклонного канала (Weekly), защищающего движение вверх. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1, Н4), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н1), с формированием бычьей волны А/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5325 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5359 (High)
1,5361 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,5476 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5331 (Closing Price)
1,5325 (Daily pivot)
1,5280 (точка разворота вниз)
1,5270 (точка разворота вниз)
Восходящий наклонный канал (Weekly)
Уровни Фибоначчи
Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – флет- – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты - союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:30 Индекс закупочных цен производителей (ИЦП) (EUR) прогноз без изменений 0.1%
19:30 Торговый баланс (USD) прогноз снижение -44.6B предыдущее -43.5B
19:30 Индекс цен на импорт (USD) прогноз снижение -0.1% предыдущее 0.7%
20:55 Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (USD) прогноз повышение 70.6 предыдущее 69.9
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежий тренд сохраняется. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,5325 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5270 (Daily) и границы восходящего наклонного канала (Weekly); при пробое и закреплении цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н1), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5476 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
