Есть такая рекомендация для трейдеров, что нужно использовать сразу несколько индикаторов на одном графике. Это делается для того, чтобы они подтверждали или отфильтровывали сигналы друг друга.
О том, какие существуют разновидности индикаторов и как они могут взаимодействовать между собой, вы можете узнать из статьи «Индикаторы Форекс: самые эффективные для торговли».
А в этой статье мы познакомим вас с одним интереснейшим показателем – ленты Боллинджера (BollingerBands, BB), который также называют полосами или линиями Боллинджера.
Полосы Боллинджера – что это?
Данный показатель назван так по имени человека, который его придумал – Джона Боллинджера, признанного финансиста и аналитика. Он разработал свою систему и вместе с ней собственный индикатор более 30 лет назад.
Потратив около семи лет на создание своего детища, Джон Боллинджер довел его до совершенства. Его разработка быстро обрела популярность в кругах трейдеров и успешно применяется до сих пор.
Сам индикатор относится к категории трендовых показателей. Однако позволяет определить не только направление движения цены актива, но и его скорость.
В состав полос Боллинджера входит три линии, которые позволяют установить силу и направление тренда, а также волатильность рынка.
Разберем, что это за линии и как они строятся. Линия, расположенная посередине – это 20-периодная скользящая средняя, то есть высчитывающая средний показатель цены за промежуток в 20 свечей.
Верхняя и нижняя полосы располагаются на равноудаленном расстоянии от средней линии. Вместе они образуют как бы коридор, внутрь которого попадает график.
Местоположение верхней и нижней границ определяется автоматически с учетом заложенной в показатель формулы. О ней мы поговорим немного позже.
Область, находящаяся между верхним и нижним пределами, может то расширяться, то сужаться.
При этом расширение этого коридора означает увеличение волатильности на рынке. Это может произойти, например, после выхода важных новостей. Сужение этой области свидетельствует о снижении колебаний цены актива.
Согласно задумке автора, этот показатель не предназначен для постоянного отслеживания колебаний цены. Это не тот инструмент, который в любой момент поможет определить, как будет двигаться цена.
Однако есть определенные сигналы, которые он периодически подает, позволяющие совершать удачные сделки.
Преимущества и недостатки
Как и любой другой индикатор, линии Боллинджера не идеальны. Они имеют как свои положительные стороны, так и отрицательные.
Разберем для начала преимущества этого индикатора:
- Универсальность. Ленты Боллинджера можно использовать в торговле на любых рынках, включая Форекс, а также на любых временных промежутках от минутного до дневного.
- Простота использования. Пользоваться данным показателем могут даже новички, так как его основные сигналы довольно понятны. Сужение канала свидетельствует о замедлении рынка, а его расширение – наоборот, об активном движении.
- Взаимодействие с японскими свечами. Соприкосновение линий с определенными видами свечей свидетельствует о создании определенной ситуации на рынке. Опытные трейдеры используют эти сигналы для совершения прибыльных сделок.
- Внешние полосы канала могут использоваться как линии поддержки и сопротивления.
- Позволяет определить продолжение или разворот тренда. Это делается с помощью поиска определенных фигур на графике, так называемых букв W и M.
Среди главных недостатков отмечаются следующие:
- Запаздывание. Эта черта характерна для всех скользящих средних, а именно они составляют основу этого индикатора.
- Требует использования дополнительных показателей. В дополнение к BB необходимо применять другие показатели для получения достоверной информации.
- Не очень подходит для флета. Индикатор ведет себя лучше всего, когда есть ярко выраженное направление движения цены. В моменты, когда наблюдается боковое движение, может поступать много ложных сигналов.
- Отсутствие подсказок для установки уровня Стоп Лосс.
Как применять индикатор полосы Боллинджера
Существенное правило применения данного показателя: в 95% случаев ценовые колебания должны находиться внутри коридора и только в 5% случаев – за его пределами.
При этом цена может также периодически выходить за внешние пределы, то есть пробивать границы коридора.
Как мы уже упоминали, полосы Боллинджера не совсем самодостаточный индикатор. Для получения корректных данных нужно дополнять его другими показателями. Хорошо с ним в тандеме работают RSI, MACD, Стохастик.
При этом для этого аналитического инструмента нет ограничений по временным интервалам. Его можно применять на любых таймфреймах: минутном, часовом, дневном.
Высокая степень наглядности позволяет легко считывать информацию с этого показателя. Когда канал расширяется, это означает рост и дальнейшее продолжения тренда.
Когда внешние полосы коридора приближаются друг к другу, и коридор сужается, это значит, что тренд затухает и наступает флет.
Можно установить направление тенденции по соотношению самого графика цены и средней линии. Есть ценовой график оказывается выше, то тренд растущий. Если график ниже этой линии, то тренд снижающийся.
Если цена начала движение с касанием одной из границ коридора, то с большой долей вероятности оно достигнет и второй границы.
Для определения потенциального разворота тренда автор данного индикатора также придумал специальные «фишки». Это так называемые буквы W и M на графике.
Фигуры в виде буквы W располагаются в нижней части графика и свидетельствуют о смене направления тренда с нисходящего на восходящий. При этом фигура не всегда выглядит идеально, но очертания буквы W можно рассмотреть.
Первый раз цена снижается и пересекает нижнюю линию BB, далее поднимается до средней, может пересечь ее, а потом вновь опускается до нижней и уже от нее отталкивается вверх. Тренд изменил свое направление.
Аналогичным образом на графике отыскиваются фигуры в виде буквы M. Они располагаются в верхней части графика, и их наличие которых говорит о перемене направления тенденции с поднимающейся на снижающуюся.
Сначала цена немного растет, но не достигает верхней границы коридора, затем спускается до средней линии, может пересекать ее, а далее цена вновь поднимается, но уже не так высоко, как при предыдущем подъеме и после этого начинает снижение.
Полосы Боллинджера стратегия
Если вы хотите стать действительно успешным трейдером, вам не обойтись без хорошей и надежной стратегии торговли. Некоторые участники торгов совершают сделки интуитивно, и иногда они действительно бывают успешными.
Однако для того, чтобы совершать большее количество удачных сделок, чем неудачных, одной интуиции недостаточно. Нужна определенная система, план торговли с четко заложенными в него правилами.
Когда вы имеете четкий план действий, вы уверенно чувствуете себя в любой ситуации. Вы не поддаетесь панике, если одна или несколько сделок прошли неудачно.
За основу торговой стратегии можно взять любые принципы, можно сделать ее индикаторной или безиндикаторной. Как правило, трейдеры применяют некую комбинацию технического и фундаментального анализа.
Если вам ближе методики, которые используют технический анализ, а именно индикаторы, то можно рассмотреть торговые системы, основанные на применении лент Боллинджера.
Как мы уже упоминали, этот показатель отлично ведет себя на разных временных промежутках. Соответственно, его можно применять как в краткосрочных стратегиях, в том числе скальпинге, так и среднесрочных.
Краткосрочные стратегии подразумевают открытие и закрытие сделок в течение одного торгового дня. А при скальпинге совершается большое количество сделок, которые длятся от нескольких секунд до нескольких минут.
Среднесрочные стратегии подразумевают, что сделки могут оставаться открытыми в течение нескольких дней или даже нескольких недель. Это более спокойный вид трейдинга.
Однако опытные трейдеры рекомендуют применять данный индикатор именно для краткосрочных стратегий, а именно для скальпинга.
Торговля ведется в пределах области, ограниченной верхней и нижней границами. Как только цена достигает одной из вышеназванных линий, можно открывать сделку на покупку или продажу.
При этом можно зафиксировать прибыль в момент, когда цена проходит через линию, расположенную посередине, и не дожидаться касания одной из границ канала.
BB – это очень сильный показатель волатильности рынка. Когда ценовой график долгое время располагается внутри коридора, непостоянство рынка снижается, а коридор сужается.
При этом чем уже становится коридор, тем больше вероятность того, что вскоре цена начнет сильное и активное движение, которое выйдет за пределы канала, совершив прорыв.
Такие прорывы дают отличные возможности для входа: нужно покупать, когда цена пробивает верхний предел, и продавать, когда пробивает нижний.
Однако не рекомендуется открывать сделку, когда прорыв случился на одной свече. Лучше дождаться подтверждения сигнала, когда хотя бы три свечи окажутся выше или ниже границ канала.
Полосы Боллинджера сигналы
Как от любого другого индикатора, мы ждем от рассматриваемого нами показателя каких-либо сигналов, на основании которых можно будет открыть сделку.
По мнению автора, нельзя воспринимать слишком просто и буквально взаимодействие ценового графика и линий Боллинджера.
Так, например, если цена дотянулась до верхней полосы, это еще не значит, что нужно продавать. Равно как и касание ценой нижнего предела не означает, что нужно сразу покупать.
В настройках данного показателя заложено 2 основных компонента, с помощью которых можно менять «поведение» индикатора. Это число периодов и стандартное отклонение.
В базовых настройках используется число периодов равное 20, а стандартное отклонение – 2.
Если использовать меньшее число периодов, то индикатор будет быстрее реагировать на изменения цены. При этом линии становятся менее плавными.
Вы получите больше торговых сигналов, однако многие из них могут оказаться ложными. Более того, считается, что использование скользящей средней с периодом менее 10 вообще малоэффективны.
При выборе большего количества периодов (свыше 20), показатель медленнее реагирует на изменения. Границы канала становятся более сглаженными.
Сигналов становится намного меньше, однако они становятся более точными.
При изменении настроек стандартного отклонения в сторону увеличения, внешние границы становятся более удалены от линии, расположенной посередине.
Это способствует тому, что большее количество ценовых колебаний оказывается внутри канала. Ценовой график реже может пробивать пределы канала.
При уменьшении стандартного отклонения расстояние между внешними линиями уменьшается. Канал становится уже, и ценовой график может чаще проходить через границы.
Считается, что при увеличении стандартного отклонения, BB подает более точные и достоверные сигналы, чем при изменении его в сторону уменьшения.
Полосы Боллинджера формула
На данном этапе все расчеты производятся с помощью компьютерных программ. Человеку не нужно самому высчитывать каждое значение каждого компонента формулы.
Однако для того, чтобы лучше понимать, как функционирует индикатор, необходимо знать и понимать, что именно заложено в его алгоритм. Как он рассчитывается и какие нюансы могут оказать влияние на точность его показаний.
Для это предлагаем взглянуть на формулу расчета каждой из линий данного индикатора. Начнем со средней линии, в основе которой заложена формула:
ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N), где
сумма цен закрытия за N-ное число периодов делится на общее число этих периодов. В итоге мы получаем расчет простой скользящей средней за выбранное число периодов.
Для расчета верхней границы используется формула:
TL = ML + (D * StdDev), где D – это количество стандартных отклонений.
Аналогичным образом рассчитывается формула нижней границы, однако в ней вместо плюса указывается минус.
При этом стандартное отклонение StdDev вычисляется по уравнению:
StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N), где SQRT – это квадратный корень из этой суммы.
Стандартное отклонение напрямую зависит от изменчивости рынка, поэтому линии сами регулируют свою ширину. То есть удаленность от средней линии.
Когда ситуация на рынке неустойчива, и цена находится в активном движении, линии расходятся, и расстояние между ними увеличивается.
В более стабильные периоды, когда рынок находится во флете, линии сближаются, и расстояние между ними становится меньше.
Сравнение с индикатором Конверты (Envelopes)
Данные два показателя схожи между собой. Они являются «собратьями» по категории, так как относятся к индикаторам тренда.
Оба этих показателя популярны среди начинающих трейдеров, так как они просты и понятны в использовании. Подают визуально понятные и четкие сигналы.
Оба данных индикатора являются универсальными и могут применяться на любых временных промежутках и для торговли любыми активами. В этом их сходство.
Также в основу обоих этих показателей ложатся несколько скользящие средние, разница состоит лишь в расчете местоположения внешних линий.
Показатель Envelopes отличается от BB тем, что в первом случае вышеуказанные полосы расположены на заданном расстоянии от линии, расположенной посередине. Это расстояние выражено в процентах.
При этом средняя линия не всегда наносится на график. Зачастую можно увидеть показатель Конверты в виде двух полос.
В то время как в индикаторе BB внешние линии канала располагаются на расстоянии, которое рассчитывается на основе заданного числа стандартных отклонений. Это позволяет этим лентам быть саморегулируемыми и двигаться.
Основным принципом работы Envelopes является то, что цена, несмотря ни на какие колебания, вновь возвращается к своему основному направлению движения.
То есть если в какой-то момент под влиянием каких-либо факторов цена поднимается вверх или опускается вниз и соответственно достигает одной из внешних линий, она вскоре вернется к уровню среднего значения.
При этом эти индикаторы можно применять совместно на одном графике. Они будут дополнять показания друг друга.
Автоматизация лент Боллинджера
Компьютерные технологии уже давно прочно вошли в нашу жизнь. Они в значительной степени облегчают выполнение рутинных задач, которые у человека могут отнимать немало времени и сил.
Даже сам по себе процесс торговли невозможно представить без компьютера и торговых терминалов, через которые сам трейдинг осуществляется.
На примере данного индикатора мы видим, что все расчеты проводятся автоматически. Вам нужно только задать исходные данные, а программа все считает и выдает уже готовый результат в виде линий, наложенных на ценовой график.
Это очень удобно, но можно ли облегчить процесс торговли еще больше? Да, с помощью торговых советников и роботов.
Торговые советники позволяют не тратить время и силы на длительный анализ. Они сами анализируют текущую ситуацию на рынке и подают сигнал на покупку или продажу актива.
Торговые роботы, в дополнение к этому, могут не только подавать сигналы, но и самостоятельно совершать сделки с вашего аккаунта.
Как мы уже отмечали, существуют две основные стратегии работы с лентами Боллинджера: торговля на отбой от границ коридора и торговля на пробой.
Так вот, необходимо понимать, что цена может двигаться к границе либо пробою достаточно долгое время. А само по себе касание границ или их пробой происходит в доли секунд.
Этот короткий момент трейдеру легко пропустить, если только он постоянно не находится возле монитора. Эту проблему можно решить с помощью советника, который будет отслеживать ситуацию и подаст сигнал в нужный момент.
Одним из таких советников является Bollinger, который можно установить и использовать в торговой платформе МетаТрейдер 5. Этот советник ведет торговлю по стратегии на отбой от внешних полос канала.
Использование BB с другими индикаторами
Мы уже говорили о том, что показатель BB не является самодостаточным. Для уточнения его сигналов рекомендуется применять его совместно с другими показателями.
Так как данный индикатор является трендовым, он имеет тенденцию к запаздыванию, как и другие представители этой группы.
На помощь трендовым показателям приходят осцилляторы – опережающие индикаторы. Наиболее часто в тандеме с BB используются Стохастик и RSI. Рассмотрим подробнее их взаимодействие.
При совместном использовании BB и RSI рекомендуется применять скальпинговую стратегию на временных промежутках от М1 до М15.
Основные сигналы на покупку и продажу активов исходят от полос Боллинджера. Показатель RSI используется для фильтрования сигналов, полученных от BB
Так, если цена актива достигает верхней границы канала или пересекает ее, а RSI одновременно с этим показывает большую активность на рынке, нужно либо открывать сделку на покупку, либо усиливать уже открытую позицию.
При этом если RSI не подтверждает сигнал от BB, то, после касания ценой верхней границы нужно открывать сделку на продажу.
Совместное использование BB и Стохастика возможно, когда рынок находится во флете. При этом осциллятор используется для определения областей перекупленности и перепроданности.
При касании ценой одной из лент Боллинджера нужно проверить сигнал от осциллятора. Если он оказывается ниже 20%, то есть попадает в зону перепроданности, нужно открывать сделку на покупку.
В обратной ситуации, когда Стохастик оказывается выше отметки 80%, то есть в зоне перекупленности, необходимо открывать позицию на продажу.
Опытные трейдеры рекомендуют также обязательно устанавливать уровни Стоп Лосс и Тейк Профит для минимизации возможных убытков.
Настройка линий Боллинджера
Каждый индикатор можно настроить под себя и свои предпочтения в трейдинге. BB не являются исключением из этого правила.
Этот показатель имеет стандартные, базовые настройки, о которых мы уже говорили: 20-периодная скользящая средняя, а внешние границы канала со стандартным отклонением на +2 и -2 соответственно.
Рассмотрим, какие из настроек можно изменить и какой результат это даст. Изменить можно не только период и размер стандартного отклонения, но также источник цены и смещение на графике.
Скользящая средняя с периодом 20 означает, что для анализа применяются 20 последних баров на графике, включая текущую. Именно по ним проводятся все расчеты.
Можно изменять периоды для скользящей средней в интервале от 13 до 24. Хотя оптимальным значением все же считается 20.
При этом уменьшение числа периодов приводит к повышению восприимчивости показателя к колебаниям цены. Увеличение количества периодов, наоборот, ведет к уменьшению чувствительности показателя.
При изменении этой настройки нужно проверить, насколько часто ценовой график соприкасается с внешними линиями.
Если это происходит слишком часто, необходимо увеличить число периодов. Если цена не достигает границ, нужно уменьшить число периодов.
В качестве источника цены, как правило, применяются цены закрытия, но возможно использование и других величин, например, взвешенных или типичных цен.
Также еще можно пробовать менять таймфреймы при использовании данного индикатора. На более высоких таймфреймах проще определить момент формирования тренда.
Увидев формирование тренда, можно переходить на более короткие временные промежутки и находить подтверждающие сигналы, после чего уже открывать сделку.
Секреты и правила использования индикатора BB
Есть несколько правил и секретных приемов использования лент Боллинджера для получения максимального результата. Рекомендуем ознакомиться с ними и взять их на вооружение.
1. Опытные трейдеры советуют выбирать стандартное отклонение не 2, а 2,5. Это позволяет понизить число ложных сигналов и получать большее число точных сигналов.
2. Совместно с изменением стандартного отклонения нужно изменять и настройки средней линии, также в сторону увеличения.
3. Не используйте для линии, расположенной посередине, период меньше 10, это добавит слишком много лишнего «шума» и будет вносить только путаницу.
4. Для подтверждения сигналов рекомендуется совместно с BB использовать осцилляторы и уровни поддержки и сопротивления.
5. Если вы торгуете на коротком временном интервале (например, М5) и получаете сигнал на вход в рынок, используйте более длинный временной интервал (например, М30) для проверки сигнала.
6. Для подтверждения сигналов и поиска моментов смены тренда ищите на графике формирование W- и M-образных фигур.
7. Само по себе касание внешних пределов канала еще не является сигналом для входа в позицию или выхода из нее. Нужно сверить сигнал с показаниями других индикаторов.
8. При использовании базовых настроек для средней линии и границ коридора, 95% ценовых колебаний должны происходить внутри коридора и лишь 5% могут выходить за его пределы.
9. Если вы внесли изменения в стандартные настройки BB, и цены слишком часто касаются или пересекают границы либо не достигают их вовсе, значит, индикатор настроен некорректно и будет подавать ложные сигналы.
10. После значительного сужения внешних линий с большой долей вероятности произойдет резкое изменение цены в одну либо другую сторону.
11. Если цена пересекает пределы коридора и продолжает движение за его пределами, есть большая вероятность продолжения текущего тренда.
12. Ценовое движение происходит в границах коридора от верхней линии вниз и наоборот. Она всегда стремится вернуться от экстремумов к своим средним значениям.
Заключение
В этой статье мы познакомили вас с главными особенностями, плюсами и минусами применения лент Боллинджера.
Этот показатель хорош тем, что он прост в использовании и интерпретации, так как наглядно демонстрирует области повышения и снижения волатильности на рынке.
При этом данный индикатор не самодостаточен, и его нужно применять совместно с другими показателями, в частности осцилляторами.
Основные стратегии, применяемые трейдерами с BB – это стратегии на отбой от внешних линий коридора, а также на пробой границ.
Стандартные настройки, заложенные в индикаторе, можно менять по своему желанию для получения большего или меньшего количества сигналов. Однако следует помнить, что больше не всегда лучше.
Помимо анализа движения самих линий, нужно следить за графиком цены. Зачастую на нем можно найти фигуры, которые обозначают разворот или продолжение тенденции.
Рекомендуем
Уровни Фибоначчи: как эффективно использовать на Форекс
MFI индикатор (индекс денежного потока): полное руководство
Индикатор Моментум: руководство (описание, настройка)
Awesome Oscillator (индикатор АО): как пользоваться
Индикатор уровней поддержки и сопротивления для MT4, MT5
VWAP индикатор (Volume Weighted Average Price): руководство
Индикаторы МТ4: новые и старые, как установить и использовать
Индикатор свечных паттернов для МТ4, МТ5: полное руководство
Индикаторы объема Форекс (volumes) для МТ4, МТ5: руководство
Cтрелочные индикаторы Форекс для МТ4: полное руководство
Индикаторы уровней Форекс (поддержки и сопротивления)
Форекс индикаторы тренда: ТОП 6 лучших (полное руководство
Волны Вульфа: индикатор и стратегия (руководство по торговле)
Назад к статьям
