Уровни Фибоначчи: как эффективно использовать на Форекс

Вам известно что-либо о «золотом сечении»? Мы сталкиваемся с ним везде в нашей повседневной жизни, в природе, оно присутствует даже в строении тела человека.

Но самое интересное, что его можно обнаружить и в трейдинге. Есть определенные закономерности, которые можно установить в ценовом движении на графике. Для их вычисления существует индикатор уровни Фибоначчи.

Об этом индикаторе мы поговорим в этой статье. А если вы хотите узнать о других показателях, их разновидностях и правилах использования, рекомендуем ознакомиться со статьей «Индикаторы Форекс: самые эффективные для торговли».

Уровни Фибоначчи – что это?

Откуда вообще взялись числа Фибоначчи? Знаменитый математик Леонардо Пизанский еще 9 веков назад выработал последовательность, где любое число – это результат сложения двух предыдущих.

Но и это еще не все. Ученый обнаружил, что любые два соседние числа в этом ряду имеют соотношение 0,618 (если большее разделить на меньшее).

Третья закономерность: если взять не соседние числа, а через один, то соотношение между ними будет 0,382, а если взять через два, то соотношение будет 0,236.

Это и есть «золотое сечение», которое создает гармонию. В природе все стремится к достижению этой гармонии. Торговля также стремится к определенным паттернам.

Таким образом, используя данные закономерности, был создан индикатор уровни Фибоначчи. Он позволяет выявить отрезки на графике, на которых происходит коррекция, то есть откат цены от текущего тренда.

На график накладываются линии, и в зависимости от того, в каких местах график пересекает эти линии, делаются выводы о текущем состоянии рынка и потенциальных изменениях.

Данный показатель предназначен для торговли при наличии четкого и явного направленного движения цены. В ситуациях, когда рынок находится в боковом движении, индикатор будет не очень полезен.

Зато во время активного ценового движения можно четко увидеть, как цена доходит до того или иного уровня и наступает период коррекции, то есть краткосрочной перемены курса ценового движения.

После этого на графике наблюдается продолжение движения по исходному направлению. Так происходит до того момента, когда цена достигает критического уровня, при прохождении через который она может полностью изменить свое направление.

Возможна и другая ситуация, когда цена, проходя через несколько уровней, пробивает их все, и текущий тренд продолжается.

Как строить уровни Фибоначчи

Алгоритм построения линий Фибоначчи достаточно прост. Мы уже выяснили, что они все отличаются друг от друга на определенное число: 0,236, 0,382, 0,618 и так далее.

Переводим эти числа в проценты и получаем такие уровни: 23,6%, 38,2%, 61,8%, 78,6%. Помимо этих отметок есть начальная (0%) и конечная (100%) точки, а также середина (50%).

Уровень 50% не рассчитывается на основе чисел Фибоначчи. Тем не менее, как правило, он наносится на график вместе с другими линиями.

на графике демонстрируется построение уровней Фибоначчи на нисходящем тренде

Отрезки чертятся на графике в соответствии с вышеназванными значениями. При понижающемся движении цены уровни выстраиваются от верха к низу, точка 100% располагается вверху, а точка 0% – внизу.

на графике демонстрируется построение уровней Фибоначчи на восходящем тренде

При повышающемся движении цены линии выстраиваются по направлению от низа к верху, точка 100% располагается внизу, а точка 0% – вверху.

На первый взгляд все кажется простым и понятным, однако у многих трейдеров трудности вызывает поиск начальной точки. То есть момента, с которого цена начинает свое движение в одном или другом направлении.

Таких точек на графике может быть несколько, так как цена может образовывать несколько максимальных или минимальных точек при длительном движении.

При этом четких правил нахождения момента начала тренда не существует. Однако есть рекомендация при торговле на различных временных промежутках использовать разные графики.

При торговле на временном интервале M30 для анализа нужно использовать данные графика за 10-12 дней. На интервале H1 используется график за 2-3 недели.

С таймфреймом H4 можно анализировать данные не более чем за последние 6 месяцев. А при торговле на таймфрейме D1 можно рассматривать данные не более чем за 2 года.

За конечную точку принимают момент, где тренд заканчивается, то есть начинается флет или движение цены в другом направлении.

В случае, если тренд продолжается, конечную точку можно не наносить. Когда тренд продолжает движение, сетку можно подтягивать.

Данный индикатор дает большой простор для работы трейдера, так как позволяет самостоятельно выбирать, какие уровни использовать. Можно убирать некоторые уровни с графика и добавлять другие.

При этом верное построение сетки линий – это уже половина успеха. Дальше нужно только внимательно следить, как цена движется между этими чертами.

Уровни коррекции Фибоначчи

По своей сути и функциям, которые они выполняют, линии Фибоначчи схожи с уровнями поддержки и сопротивления. Только они рассчитываются в соответствии с формулами, выведенными на основе соотношения чисел в последовательности, выведенной Фибоначчи.

Уровнями коррекции они называются по той причине, что цена, проходя сквозь обозначенную линию, корректируется. То есть снижается, если она до этого росла, или растет, если она до этого снижалась.

При этом имея не два уровня поддержки и сопротивления, как в классическом варианте, а сразу шесть, можно более четко видеть, где цена остановит свое движение либо сделает разворот.

Наиболее важные линии – это 38,2%, 50% и 61,8%. Именно при достижении этих линий цена может остановиться либо развернуться.

Однако не входить в сделку только при условии достижения ценой одной из линий Фибоначчи. Лучше, когда сигнал подтверждается еще каким-то индикатором, например, определенной фигурой на графике.

Если график проходит через заданные уровни, и есть сигналы, что будет отскок, то можно входить в сделку. В случае если никаких других сигналов нет, то открывать сделку не нужно.

Также необходимо понимать, что цена не обязательно будет касаться линий. Эти уровни используются в качестве ориентиров, насколько далеко она может зайти.

Уровни коррекции не всегда четко отрабатываются на графике. Но, как правило, если тренд ярко выражен, то этот индикатор срабатывает правильно.

Однако бывают и ситуации, когда ценовой график доходит до отметки, на которой может произойти коррекция, после чего он продолжает идти по текущему тренду.

Но если так думают и другие трейдеры, одновременно выставляется много ордеров. За счет возрастающих объемов цена производит разворот и меняет свое направление.

Уровни расширения

Помимо линий коррекции, которые находятся между 0% и 100%, на график могут наноситься линии, которые находятся за пределами этих точек. Они называются уровнями расширения.

на графике демонстрируется нанесение уровней расширения на нисходящем тренде

Трейдерами наиболее часто применяются такие значения: 138,2%, 161,8%, 200%, 261,8%, 423,6%, хотя их может быть намного больше.

Однако при нанесении дополнительных уровней важно не «перегрузить» график. Лучше добавлять на него только необходимые линии.

Уровни расширения помогают выявить тенденцию движения ценового графика в дальнейшем. Они применяются для того, чтобы зафиксировать прибыль и открывать сделки против текущего тренда.

Для нанесения их на график, эти линии соотносятся с линиями коррекции. Если коррекция произошла на отметке 38,2%, то ей будет соответствовать линия расширения на отметке 138,2%.

Линии коррекции 61,8% будет соответствовать отметка расширения 161,8%.

Это работает именно таким образом из-за того, что наиболее крупные игроки на рынке делают фиксацию прибыли на определенных отметках. Эти отметки они определяют с помощью линий Фибоначчи.

В то же время они рассчитывают, что другие крупные игроки будут выходить из рынка на тех же отметках. В итоге они так и поступают, соответственно, так и происходит совпадение этих уровней.

При этом ключевыми линиями для рынка Форекс считаются отметки 161,8% и 200%, так как именно на них цена может развернуться либо в сторону коррекции, либо и вовсе смены тренда.

Если ценовой график проходит сквозь отметку в 200%, необходимо перестраивать сетку линий расширения.

Уровни Фибоначчи стратегия

Опираясь на линии коррекции, можно понять, продолжится ли движение ценового графика далее по тренду или выполнит разворот. В зависимости от этого, выстраивается тактика торговли.

Существует несколько вариантов построения торговой стратегии с применением данного индикатора. Мы рассмотрим основные из них.

Торговля по тренду на откатах. При таком алгоритме открытие позиции осуществляется в точке окончания коррекции. Таких точек может быть несколько, и может быть несколько вариантов выбора момента открытия сделки.

При более агрессивной стратегии позиции открываются после окончания каждого периода коррекции. То есть вы поступательно входите в несколько сделок подряд, когда цена достигает заданных линий Фибоначчи.

При этом выход из сделок осуществляется, когда цене не удается пробить следующую отметку. Либо сделка закрывается с помощью установки ограничителей убытков.

Второй вариант – входить в рынок после установления уровней поддержки и сопротивления, опираясь на данные линии. Таким образом, вы сначала убедитесь, что цена продолжает движение по тренду и только потом открываете позицию.

Другой стратегией может быть торговля по расширению. Мы уже говорили о том, что помимо уровней коррекции, можно также использовать уровни расширения.

По ним определяются целевые точки, насколько далеко может зайти по текущему тренду перед тем, как она развернется.

на графике демонстрируется возможность открытия сделки по уровням коррекции и закрытия по уровням расширения

Для максимизации прибыли можно открывать сделку по уровням коррекции, а закрывать ее уже по линиям расширения.

При этом, как мы уже говорили, необходимо подтверждать сигналы, получаемые от данного индикатора сигналами от других показателей.

Можно искать определенные паттерны на графике, которые подтверждают, что текущая тенденция будет продолжаться, или предсказывают ее разворот.

Ценовые уровни Фибоначчи используются для чего?

Как мы уже упоминали, уровни Фибоначчи накладываются на график в виде сетки. Если линии наложены корректно, можно увидеть, как цена проходит через каждую из них.

Прохождение каждой отметки, а также ее пересечение, как и ситуации, когда цена не доходит до тех или иных уровней, имеет свое значение. Рассмотрим пересечение основных отметок.

Пересечение графиком линии 38,2% дает сигнал для трейдеров о том, что тренд достаточно сильный и с большой долей вероятности будет продолжаться. На этой отметке уже можно открывать сделки по тренду.

Если график пересекает линию 50%, это подтверждает силу тренда. Если же цена не доходит до этой отметки, то она может либо двигаться в пределах коридора между 0% и 50%, либо продолжить движение по тренду после коррекции.

Пересечение графиком линии 61,8% свидетельствует о том, что тренд очень сильный. Также возможно на это повлиял приход крупных игроков или выход новостей. Хотя при этом, даже достигая этой отметки, цена может развернуться.

Также данные линии могут применяться в качестве уровней поддержки и сопротивления. При этом одна и та же линия может сначала быть одним уровнем, а потом стать другим.

Когда цена доходит до определенной отметки, но не пересекает ее, линия остается верхним уровнем. В случае, когда цена проходит через эту отметку, она автоматически превращается в нижний.

А верхней границей становится уже следующая черта из линий Фибоначчи.

Уровни расширения дают возможность определять целевые отметки для фиксации прибыли или поиска точек, в которых цена может выполнить разворот.

Преимущества и недостатки

Рассматриваемый индикатор, как и любой другой показатель, имеет как преимущества, так и недостатки. Начнем с плюсов уровней Фибоначчи:

Корректность выявления моментов разворота. Если линии построены верно, они довольно четко указывают на потенциальные моменты разворота либо подтверждают смену тренда.
Простота и точность определения точек установки ограничителей. Это позволяет использовать в торговле отложенные ордера, что очень удобно для трейдера.
Универсальность применения. Данный индикатор подходит для использования на любых временных промежутках и при анализе любых активов.
Учитывает как математические закономерности, так и психологические факторы. Помимо заложенной в индикатор математической формулы, он также учитывает поведение большинства.
Возможность применения в различных стратегиях. Данный показатель может с одинаковым успехом применяться и в трендовых стратегиях, и в контр трендовых.

К основным минусам трейдеры относят:

Сложность определения точки начала тренда. Это связано с тем, что линия движения цены не бывает идеально ровной. Внутри своего направленного движения она может иметь несколько максимумов или минимумов.
Возможность использования только при ярко выраженном тренде. Данный индикатор не работает, когда рынок находится во флете.
Неточность сигналов. Сигналы от данного индикатора не всегда бывают точными, так как цена может не дойти до той или иной отметки, либо пробить определенную линию и развернуться в середине следующего коридора.
Сложность автоматизации. Алгоритм наложения линий на график довольно сложно вписать в код экспертного советника. Поэтому системы с применением данного индикатора крайне редко используются для автоматизации.

Уровни Фибоначчи индикатор автоматизация

В современном мире человек и техника неразрывно связаны друг с другом. При этом некоторые из задач компьютерам удается выполнять лучше и быстрее, чем человеку.

В связи с этим люди научились делегировать часть задач компьютерным программам. Трейдинг не стал исключением, алгоритмическая торговля пользуется большим спросом.

Как уже отмечалось, рассматриваемый показатель довольно сложно поддается автоматизации. Однако это не значит, что это сделать невозможно.

В стандартной ситуации линии Фибоначчи наносятся на график вручную. Можно выбрать те уровни, которые вам нужны, подобрать для них подходящие цвета, ширину линий и другие параметры.

Компьютерная программа выстраивает уровни на графике автоматически, основываясь на локальных экстремумах. От вас требуется лишь задать в настройках то количество свечей, которое хотите включить в расчет.

При этом если вы измените масштаб или выберете другой временной промежуток, программа автоматически перестроит уровни.

Как только цена образует новый минимум или максимум, программа тут же его идентифицирует и перестраивает сетку, отталкиваясь уже от него.

Однако автоматическое построение линий не освобождает вас от проведения непосредственно анализа.

В случае, если вы придерживаетесь среднесрочных торговых стратегий, и вам не требуется часто перестраивать сетку уровней, вполне можно обойтись без роботов и советников.

Однако если вы предпочитаете более агрессивный стиль торговли, и сетку нужно часто перестраивать, то лучше прибегнуть к автоматическому построению линий. Это поможет сэкономить ваше время и потратить его непосредственно на анализ.

Правила и секреты применения

Для успешного применения данного индикатора нужно соблюдать некоторые правила, а также пользоваться некоторыми хитростями. О них мы вам сейчас и расскажем.

Применяйте данный индикатор только в трендовых стратегиях и только при движении цены, которое имеет четкую направленность.
Важно научиться правильно определять начальные точки, из которых строятся уровни Фибоначии. Некоторые трейдеры выявляют начальные точки по телу бара, другие – по его теням. И тот, и другой вариант приемлемы. Вам нужно понять, какой способ подходит именно для вас и выбранной вами торговой стратегии.
При восходящей тенденции сетка из уровней наносится от нижней точки вверх. При этом начальной отметкой является 100%, которая находится внизу, а конечная точка 0% – вверху.
При нисходящей тенденции линии, наоборот, наносятся сверху вниз. При этом начальной отметкой является точка 100%, которая находится вверху, а точка 0% – внизу.
Ни одна линия тренда не может быть идеально ровной. Цена имеет тенденцию то двигаться вперед, то немного откатываться назад. Это и есть периоды коррекции, на которые нужно обращать внимание. Именно в момент, когда заканчивается откат, и график продолжает движение в первоначальном направлении, и нужно входить в рынок.

на графике демонстрируется, как цена, оттолкнувшись от уровня 61,8%, продолжает движение по текущему тренду

Помните, что наиболее сильные значения коррекции – это 38,2% и 61,8%. Именно от них цена, как правило, отталкивается и после этого возобновляет движение по текущему тренду.
Сделки нужно открывать в точке возобновления движения цены после отката и пересечения линии Фибоначчи. Самым прибыльным является первый откат после начала нового тренда.
В качестве цели по прибыли используйте следующий уровень Фибоначчи – устанавливайте Стоп Лосс чуть выше или чуть ниже этой линии (в зависимости от допустимого уровня риска).
По мере возникновения на графике новых экстремумов цены, перетягивайте сетку на эти новые отметки.
Для проверки сигналов, полученных на более коротком временном промежутке, используйте более высокий таймфрейм. На больших временных промежутках сигналы проявляются с большей силой.

на графике демонстрируется взаимодействие уровней Фибоначчи и скользящей средней, нанесенных на график

Комбинируйте данный индикатор с другими показателями. Уровни Фибоначчи хорошо работают совместно со свечным анализом, а также скользящими средними и волнами Эллиотта.
Не забывайте фиксировать прибыль после прохождения ценой нескольких отметок.
В качестве целей для установки Тейк Профит используйте уровни расширения, то есть линии, следующие после 100% – 138,2%, 161,8% и так далее.

Заключение

В этой статье мы познакомили вас с основными характеристиками, а также способами применения технического показателя уровни Фибоначчи.

Хотя принципы, положенные в его основу, были выработаны еще в 13 веке, этот показатель успешно применяется многими трейдерами по всему миру по сей день.

Конечно, этот показатель не идеален и имеет некоторые недостатки. Однако при правильном использовании он может оказаться действительно очень полезным.

Самым важным в правильном применении данного индикатора является корректное нанесений линий на график.

Использовать рассматриваемый показатель нужно только во время активного движения на рынке, а также дополнять другими аналитическими инструментами либо паттернами на самом графике.

При применении данного показателя на график накладывается целая сетка линий, между которыми движется цена. Прохождение ценой через каждую из этих линий имеет свой смысл.

С помощью рассматриваемого индикатора выявляются этапы коррекции, то есть отклонения цены от основной тенденции, после окончания которых можно открывать позицию.

Помимо уровней коррекции, есть вторая разновидность линий – уровни расширения. Они используются для постановки целевых значений для дальнейшего движения цены.

Полностью автоматизировать данный показатель довольно сложно. Но есть возможность накладывать сами линии на график в автоматическом режиме. Это делает специально разработанная программа.