MFI индикатор (индекс денежного потока): полное руководство

Показатели технического анализа хорошо сочетаются между собой, так как они могут подтверждать или отфильтровывать сигналы друг друга. Так, показатели объема позволяют рассчитать, насколько популярен тот или иной актив среди участников рынка.

Одним из таких индикаторов является индекс денежного потока (ИДП, MFI), его мы и разберем в данной статье.

Если вы хотите больше узнать о том, что такое индикаторы Форекс и для чего они нужны, а также каких видов они бывают, прочитайте статью «Индикаторы Форекс: самые эффективные для торговли».

MFI индикатор – что это?

MFI ходит в группу показателей объема, так как он учитывает, с какой интенсивностью деньги вводятся в рынок или выводятся из него по выбранному активу.

Данный показатель наносится не на ценовой график, а располагается в отдельном окне. Зачастую его сравнивают с показателем RSI, однако последний не учитывает объемы сделок.

Напоминаем, что на рынке Форекс невозможно определить реальные объемы сделок. Учитываются тиковые объемы, то есть колебания стоимости актива за определенное время.

При этом каждое колебание означает 1 совершенную сделку вне зависимости от ее реального объема. Это может быть сделка на $1 или на $10000, она все равно учитывается как один тик.

Поэтому могут возникать искажения. Чтобы сгладить эти искажения, рекомендуется использовать для анализа более длинные временные промежутки.

На рынке есть так называемые плюсовые и минусовые финансовые потоки. Плюсовые способствуют увеличению стоимости актива, а отрицательные – уменьшению стоимости.

Индикатор MFI учитывает как цену актива в настоящий момент, так и ее предыдущие значения. Так, например, если стоимость актива в настоящий момент выше предыдущей, то имеют место плюсовые финансовые потоки. Это означает, что больше трейдеров покупает актив.

Если цена в настоящий момент ниже стоимости за предыдущий период, то налицо отрицательные потоки. Это значит, что больше участников торгов продает актив.

Рассматриваемый показатель производит сопоставление этих потоков между собой и таким образом может анализировать силу текущего движения.

Индекс денежного потока сигналы

Разберем, какие сигналы пользователи могут получить от этого показателя и как их правильно интерпретировать.

Данный индикатор имеет свою шкалу от 0 до 100. Различные его значения свидетельствуют в пользу разной обстановки на рынке.

на графике демонстрируется определение перекупленности или перепроданности актива с помощью индикатора MFI

В стандартном варианте настроек значения ниже 20 означают, что актив находится в состоянии перепроданности, а выше 80 – перекупленности.

Когда кривая ИДП находится в зоне от 1 до 20, это свидетельствует о совершении малого количества сделок, что вскоре привлечет покупателей к этому активу.

Когда участники рынка начинают совершать больше сделок по активу, его цена начинает расти и двигаться в сторону максимальной отметки.

Когда кривая ИДП находится в зоне от 80 до 100, это свидетельствует о том, что цена на актив слишком выросла, и покупатели начнут избавляться от него и закрывать сделки.

Таким образом, цена на актив начнет снижаться и стремиться в сторону минимального уровня.

Когда график MFI, находясь выше уровня 80, пересекает его в нисходящем направлении, нужно продавать актив. Если график, находясь ниже уровня 20, пересекает его в восходящем направлении, нужно открывать позицию на покупку.

Также в качестве можно применять прохождение графиком уровня 50 в качестве сигнала. Когда график проходит через него в нисходящем направлении, это свидетельствует о растущем напоре со стороны покупателей, а когда в восходящем – о натиске со стороны продавцов.

Настройка MFI индикатора

Рассматриваемый показатель входит в стандартный набор технических индикаторов большинства популярных торговых терминалов.

Как мы уже упоминали, кривая этого показателя не накладывается непосредственно на основной график цены, а располагается в отдельном окне прямо под ним.

Для трейдера важно подобрать такие настройки, которые обеспечат наиболее комфортную работу. В меню настроек можно выбрать форму, ширину и цвет линии графика MFI.

Он имеет базовые настройки: для анализа используется период в 14 свечей, на шкале от 0 до 100 наиболее значимыми уровнями считаются 20 и 80.

Стандартные настройки можно изменить, например, выбрать другое значение периода или изменять уровни.

При этом нужно понимать, что установка верхнего уровня выше 80 приведет к тому, что

индикатор станет менее чувствительным к изменениям цены и будет подавать меньше сигналов. То есть возникает вероятность пропустить важные сигналы.

При установке верхнего уровня ниже 80, возрастает чувствительность индикатора. Это приводит к тому, что он начинает подавать слишком много сигналов, многие из которых могут оказаться ложными.

Поэтому опытные трейдеры рекомендуют оставлять стандартные настройки уровней, которые обеспечат оптимальное количество точных сигналов.

Также на график рекомендуется добавлять уровень 50, так как пересечение этой отметки кривой индикатора MFI в восходящем либо нисходящем направлении также имеет значение для получения сигналов трейдером.

MFI Индикатор стратегия

Однако помимо сигналов от рассматриваемого показателя, нужно сравнивать их с тем, что отображается на самом ценовом графике.

Так, если и цена актива, и индикатор демонстрируют рост, это свидетельствует о том, что имеет место восходящий тренд, который будет сохраняться некоторое время.

Если оба и цена, и индекс показывают снижение, значит, имеет место нисходящая тенденция, которая будет некоторое время сохраняться.

Если индикатор показывает рост, а цена снижается, это говорит о развороте рынка, и здесь нужно искать момент для входа в сделку.

Если индикатор демонстрирует снижение, а цена растет, это, как правило, свидетельствует о наличии так называемого ложного тренда. В этот момент крупные игроки завышают цену актива, чтобы другие участники приобретали его.

на графике демонстрируется дивергенция между ценовым графиком и кривой MFI

В моменты, когда возникает расхождение между ситуацией на графике цены и графике MFI, это и есть знак для открытия сделки.

Дивергенция означает, что линии на графике цены идут не параллельно с линиями на кривой MFI. Они могут либо пересечься друг с другом, если их продлить за пределы графика, либо расходиться в разные стороны.

Бывают случаи, когда на ценовом графике отмечается рост цены и появление новых пиков, а на кривой MFI, напротив, не возникает подъемов или отмечается снижение.

Это «медвежья» дивергенция, которую можно использовать как сигнал к продаже актива.

Обратная ситуация, когда на графике цены образуются новые минимумы, а кривая ИДП растет. Такое расхождение – это «бычья» дивергенция, которая может рассматриваться как знак к покупке.

Еще одна стратегия – добавление других индикаторов, например, полосами Боллинджера или другими трендовыми показателями. При этом линии Боллинджера будут показывать направление тренда, а также выявлять волатильность на рынке.

Еще один вариант взаимодействия графиков цены и MFI – это поиск паттернов, которые появляются сразу на обеих кривых. Однако отыскивать фигуры на кривой MFI сложнее, чем на ценовом графике.

При обнаружении аналогичных фигур на графике цены и кривой ИДП можно рассматривать возможность открытия сделки на покупку или продажу в зависимости от того, на что указывают фигуры.

Благодаря довольно высокой чувствительности данного показателя, его можно использовать в краткосрочных стратегиях.

Преимущества и недостатки

Каждый показатель имеет свои положительные и отрицательные стороны. Индикатор денежного потока не является исключением. Рассмотрим сначала его плюсы:

Универсальность. Данный показатель может применяться для любых активов на любых рынках, торговать с его помощью можно на разных временных промежутках.
Самодостаточность. Индикатор хорош сам по себе, можно построить хорошую торговую стратегию, используя только MFI. Хотя некоторые трейдеры все же рекомендуют дополнять его сигналы другими показателями, это совсем не обязательно.
Учитывает объемы. Благодаря тому, что этот показатель берет в расчет не только изменения цены, но и объемы этих изменений, он подает более точные сигналы.
Высокая чувствительность. При изменениях цены MFI реагирует намного быстрее, чем многие другие показатели, которые имеют тенденцию к запаздыванию. Это позволяет трейдеру получать более актуальную информацию и сигналы.
Помогает выявить точки, в которых цена может выполнить разворот. Пересечение кривой MFI отметок 80 и 20 как раз и является такими точками.

Среди недостатков пользователи отмечают:

Ложные сигналы. Рассматриваемый показатель может подавать много ложных сигналов. Однако эта проблема, как правило, возникает при неправильных настройках, то есть установке верхнего уровня меньше 80.
В настройках индекса не установлен определенный таймфрейм. Не совсем понятно, на каком временном промежутке его лучше использовать, это можно выяснить только путем проб и ошибок.

Сравнение с RSI

Как мы уже упоминали, рассматриваемый индикатор часто сравнивают с показателем из группы осцилляторов – RSI. Они действительно имеют в чем-то похожи, но также имеют и отличия.

Схожим между данными показателями является то, что их графики строятся в отдельном от основного ценового графика окне. Также диапазон шкалы, которая применяется к обоим показателям, составляет от 0 до 100.

Первое отличие заключается в том, что эти показатели относятся к разным категориям: ИДП относится к индикаторам объема, а RSI – к осцилляторам.

Индикатор MFI, возможно, менее известен и популярен, чем RSI, однако он имеет существенное преимущество. Так как измеряет не только скорость изменения цены, но и силу денежных потоков благодаря учитыванию объемов.

на графике демонстрируется, как работают индикаторы MFI и RSI, примененные к одному и тому же ценовому графику

Еще одно отличие состоит в том, что так называемыми базовыми уровнями, или настройками по умолчанию для показателя RSI являются 30 (нижний предел) и 70 (верхний предел), а для MFI – это 20 (нижний) и 80 (верхний).

Это не значит, что эти индикаторы нельзя настроить по-другому и использовать с другими значениями. Однако такие значения используются для получения наиболее верных сигналов.

При этом и тот, и другой показатель рекомендуется комбинировать с показателями из других категорий, например, трендовыми, для подтверждения и фильтрации их сигналов.

Также на кривых обоих этих инструментов можно находить графические паттерны, которые подтверждают, а в некоторых случаях опережают возникновение фигур на самом ценовом графике.

Еще одним сходством данных показателей является то, что разработчики рекомендуют применять период в 14 баров для анализа и для одного, и для другого.

Правила и секреты применения индикатора MFI

Для наиболее эффективного применения рассматриваемого показателя нужно соблюдать ряд довольно простых правил.

1. Используйте стандартные настройки ИДП, особенно на первых порах его применения в своей торговой стратегии: с периодом 14 и уровнями 20 и 80.

2. Следите за кривой MFI: когда график поднимается выше уровня 80, это говорит о том, что актив перекуплен, значит, нужно продавать. Когда график опускается ниже отметки 20, это говорит о том, что актив перепродан, и можно открывать сделку на покупку.

3. В дополнение к этому нужно следить за движением графика относительно отметки 50: при прохождении графиком MFI этого уровня в восходящем направлении, цена увеличивается, а это значит, что можно покупать. Когда график проходит через эту отметки в нисходящем направлении, это означает, что цена снижается, и актив нужно продавать.

4. То есть можно не дожидаться моментов достижения графиком минимального или максимального уровней, можно открывать сделки на продажу или покупку актива уже в момент пересечения графиком средней линии.

на графике демонстрируется взаимодействие индикатора MFI и полос Боллинджера

5. Данный показатель может быть одним из элементов торговой стратегии, но не единственным. Для подтверждения и фильтрации сигналов ИДП, а также получения более полной картины ситуации на рынке дополнительно применяйте показатели из других категорий, например, трендовые или канальные.

6. Обращайте внимание на дивергенции между движением ценового графика и кривой индикатора MFI. Когда они движутся в разных направлениях, это свидетельствует о наличии давления со стороны продавцов либо со стороны покупателей. «Медвежью» дивергенцию рассматривают как сигнал на продажу, а «бычью» – на покупку.

7. Еще одной возможностью получения сигналов является поиск графических паттернов на кривой индикатора MFI. Когда они совпадают с фигурами, образуемыми на ценовом графике, это указывает на возможность открытия сделки.

8. Несмотря на большую популярность показателя RSI, сравнительный анализ показывает, что MFI может быть более эффективным, так как он учитывает еще и объемы.

9. Рекомендуем перед использованием рассматриваемого показателя на реальном счете протестировать его на демо аккаунте или с помощью тестера стратегий, который использует исторические данные котировок.

10. Если вам кажется, что индикатор подает слишком много сигналов, измените стандартные настройки: установите нижний уровень на отметке 10 вместо 20, а верхний – на 90 вместо 80. Сигналов станет меньше, и вам станет комфортнее работать.

11. Если, наоборот, вы хотите получать больше сигналов, то нужно сместить нижний уровень на 30, а верхний – на 70. Но в таком случае будьте готовы к тому, что могут появиться ложные знаки, которые придется отфильтровывать.

Заключение

В данной статье мы рассказали вам о главных особенностях показателя MFI индикатора. Мы убедились, что с помощью этого показателя можно достаточно просто и эффективно анализировать ситуацию на различных рынках.

Применять его лучше всего со стандартными настройками, так поступающие от него сигналы будут наиболее точны.

Наиболее сильный знак для открытия позиции на покупку – это прохождение графиком ИДП уровня 20, а сигнал на продажу – это прохождение через уровень 80.

Для подтверждения сигналов от рассматриваемого показателя лучше применять его совместно с другими индикаторами, относящимися к трендовым или канальным.

Хорошей стратегией является поиск одинаковых графических паттернов на кривой MFI и графике цены. Когда они совпадают, это дает сильный знак к открытию позиции.

Рассматриваемый показатель часто сравнивают с осциллятором RSI, они действительно имеют много общих черт. Однако на практике MFI, хоть и является менее популярным, может оказаться более эффективным.