Индикатор Моментум: руководство (описание, настройка)

Постигать сложные формулы и механизмы работы технических инструментов хотят не все. Чем проще индикатор в применении, тем охотнее его используют юзеры в торговле.

Одним из таких простых и понятных в использовании инструментов является индикатор Моментум (Momentum), о нем и пойдет речь в этой статье.

А если вы хотите больше узнать о других показателях, их классификации, плюсах и минусах, рекомендуем ознакомиться со статьей «Индикаторы Форекс: самые эффективные для торговли».

Индикатор Моментум – что это?

Моментум – это базовый инструмент анализа, который входит в стандартный набор многих платформ для трейдинга. Применяется для определения, насколько быстро меняется стоимость актива за определенный промежуток времени.

Многие относят его к группе осцилляторов, так как в основе принципа его работы заложены механизмы, позволяющие ему работать на опережение.

То есть благодаря сигналам данного показателя можно просчитывать, как дальше будет развиваться ситуация, и открывать сделки, используя эту информацию.

Это достигается благодаря тому, что в основу данного показателя не заложен усредняющий компонент. Это позволяет индикатору Моментум не запаздывать.

В основе калькуляции данного инструмента лежит цена закрытия в настоящий момент и предыдущая цена за выбранное число периодов назад. Индикатор высчитывается в процентах, поэтому разница между первыми двумя величинами умножается на 100.

Данный показатель указывает на ускорение или замедление тенденции на рынке либо на сохранение текущей скорости движения цены.

При этом Momentum можно использовать не только во время ярко выраженного трендового движения, но и когда рынок находится в относительно спокойном состоянии.

Интересный факт о данном индикаторе: он может выполнять роль как осциллятора, так и трендового индикатора. Это достигается с помощью применения разных периодов к данному показателю.

Индикатор Моментум интерпретация

Немаловажным преимуществом рассматриваемого показателя является простота его использования. Интерпретировать сигналы Momentum с легкостью могут даже новички.

Мы уже упоминали, что в шкале для данного индикатора используется диапазон от 0 до 100.

Одним из самых простых и доступных способов использования рассматриваемого аналитического инструмента является положение его кривой относительно уровня 100.

на графике демонстрируется, как применять сигналы индикатора Моментум для открытия сделок на покупку и продажу

Если кривая Моментум постоянно растет и проходит через отметку 100 в восходящем направлении, это говорит о растущем тренде. Такое движение данного показателя является знаком к покупке.

Если график данного показателя снижается и проходит через отметку 100 в нисходящем направлении, это свидетельствует о снижающемся тренде. В таком случае нужно открывать сделку на продажу актива.

Когда свеча на ценовом графике закрывается выше предыдущих, рассматриваемый индикатор становится положительным.

Таким образом, пока кривая Momentum демонстрирует последовательные пики, на рынке преобладает «бычья» тенденция и можно входить в позицию на приобретение актива.

В ситуации, когда график индикатора фиксирует следующие друг за другом минимумы, это свидетельствует о «медвежьей» тенденции. В такие периоды лучше продавать, чем покупать.

В обратной ситуации Моментум становится отрицательным. Если цена стоит на месте, то показатель равен нулю.

Эти сигналы лучше всего работают, когда рынок имеет выраженное движение в одном или другом направлении.

Однако чересчур сильные или резкие колебания цены также отрицательно влияют на показания Momentum. Когда на рынке отмечается излишне интенсивное движение, показатель может давать ложные сигналы.

Индикатор Моментум описание

График рассматриваемого инструмента наносится не прямо на ценовой график, а располагается в отдельном окне под основным.

Выглядит он довольно минималистично, так как на него наносится только один уровень – 100. Пересечение графиком именно этой отметки имеет значение для пользователя.

Так как данный показатель действует на опережение, движения его кривой могут отличаться от движений самого графика цены.

Формула, заложенная в расчет данного показателя, претерпела некоторые изменения. Изначально индикатор рассчитывался как разность между ценой актива в настоящий момент и предыдущей ценой за заданное число периодов назад.

К примеру, если задать период равным 14, значит, для второго элемента формулы используется цена актива за 14 свечей до текущей.

Вычисляемый по такой калькуляции индикатор показывался в цене самого актива, что было не очень удобно для его интерпретации.

Поэтому формула его расчета была модернизирована. Теперь данный инструмент рассчитывается в процентах.

Для этого цена актива в настоящий момент делится на предыдущую цену (заданного числа периодов), результат и умножается на 100. При этом во всех расчетах применяются цены закрытия свечей.

Однако рассчитывать вручную ничего не придется, все расчеты производятся автоматически при добавлении индикатора и его использовании.

Данный аналитический инструмент универсален и может применяться для любых торговых активов, а также различных таймфреймов.

При этом рассматриваемый показатель не рекомендуется применять для определения моментов выхода из сделки, так как в этих вопросах он совершенно бесполезен.

Индикатор Моментум настройки

Как и любой другой инструмент, Моментум имеет стандартные настройки, которые заложены в него разработчиками. Однако некоторые из этих настроек можно менять по желанию пользователя.

на изображении демонстрируется окно настроек индикатора Моментум и параметры, которые можно изменить

По умолчанию в настройках данного показателя используется период 14, он наиболее оптимален для применения Моментума. Это означает, что цена в настоящий момент сопоставляется с ценой, которая была 14 дней назад.

Тем не менее, если трейдер предпочитает более агрессивный стиль торговли, то период можно уменьшить. В таком случае восприимчивость индикатора увеличивается, и сигналов будет поступать больше.

Однако необходимо понимать, что при увеличении количества сигналов, может возникнуть другая проблема: более часто могут поступать ложные сигналы.

При выборе большего числа периодов сигналов становится значительно меньше, инструмент становится менее восприимчивым к колебаниям цены. Хотя сигналов меньше, но они оказываются более точными.

При этом график Моментум с периодом более 20 подходит также для выявления текущей тенденции движения цены, то есть определения тренда.

Когда кривая пересекает отметку 100 и находится выше нее, тренд восходящий. Когда кривая опускается ниже этого значения, тренд нисходящий.

Выбор периода нужно осуществлять, отталкиваясь от торгового актива, с которым работает пользователь.

Можно одновременно применять для одного ценового графика Momentum со стандартным периодом в качестве осциллятора и с периодом больше 20 в качестве трендового индикатора.

Также пользователи могут выбирать другие настройки по желанию, например, настраивать внешний вид кривой показателя. Можно выбрать цвет и толщину кривой показателя в соответствии со своими предпочтениями.

Уровни поддержки и сопротивления не наносятся на график инструмента автоматически, но их можно добавить на график вручную.

Преимущества и недостатки

Momentum по его описанию может показаться идеальным, однако и он не лишен недостатков. Давайте разберем его положительные и отрицательные стороны.

Итак, к преимуществам данного инструмента относятся:

Наглядность. С помощью кривой индикатора Моментум можно определить направление текущего тренда.
Действие на опережение. Кривая данного инструмента демонстрирует то, какое изменение произойдет на графике цены до того, как оно появится на основном графике. Благодаря этому трейдеры, использующие Моментум, могут открывать более выгодные сделки.
Простота в использовании. Инструмент достаточно понятен, любой пользователь может с легкостью интерпретировать его сигналы. Поэтому его могут использовать даже начинающие трейдеры.
Способствует выявлению областей на графике, когда актив перепродан или перекуплен.
Позволяет определить дивергенции и использовать их для открытия сделок на продажу или покупку активов.

Среди основных недостатков индикатора Momentum можно отметить следующие:

Слишком резкое реагирование на значительные движения цены. При таких ситуациях рассматриваемый показатель может давать много ложных сигналов.
Не является самодостаточным. Для построения торговой системы одного этого показателя недостаточно. Рекомендуется применять его совместно с другими индикаторами, например, трендовыми.
Подает сигналы лишь для открытия сделок. Моменты закрытия сделок не очевидны, поэтому нужно искать другие способы нахождения моментов закрытия сделок.
При изменении настроек периода может выдавать ложные сигналы, если периоды выбраны некорректно.

Стратегия торговли

Применение торговой системы – это всегда преимущество для трейдера. Существуют различные разновидности торговых алгоритмов: долгосрочные, среднесрочные, а также краткосрочные.

Рассматриваемый инструмент наиболее эффективно работает в долгосрочных стратегиях, но его можно применять и в краткосрочных. При этом на коротких периодах на рынке Форекс его вообще не рекомендуется применять.

О наиболее простом применении сигналов данного показателя мы уже рассказывали выше. Это прохождение кривой Моментум отметки 100.

Когда график инструмента пересекает ее в восходящем направлении, это знак к открытию позиции на приобретение актива. При прохождении графиком отметки 100 в нисходящем направлении, открывается сделка на продажу.

Однако можно использовать взаимодействие кривой Моментум и ценового графика для поиска дивергенций между показаниями одного и другого.

на графике демонстрируется, как определять дивергенции между ценовым графиком и графиком индикатора Моментум

Дивергенция – это расхождение, которое может возникнуть, когда на графике цены отмечается новый максимум или минимум, а кривая технического инструмента это не демонстрирует.

Такие расхождения являются предвестниками разворота движения цены на графике. При этом рекомендуется использовать такие дивергенции именно для поиска разворота, а моменты входа определять при помощи других показателей.

Таким образом, если цена образует новые пики, а кривая Momentum немного снижается, это говорит о предстоящем развороте. Можно рассматривать открытие позиции на продажу.

Если цена, наоборот, образует новые минимумы, но это не подтверждается графиком Моментум, ожидается разворот в сторону растущего тренда. Можно открывать сделки на покупку.

Автоматизация

Представьте себе, что можно заниматься трейдингом и не находиться при этом непрерывно перед монитором , не нервничать и не переживать из-за каждого колебания цены. Мечта? Реальность.

Современные технологии позволяют участникам торгов переложить самую трудную и отнимающую много времени работу на специальные компьютерные программы – торговые роботы.

Так, они могут проводить анализ рынка и подбирать наиболее оптимальные точки входа в позицию, а вы в это время можете заняться более важными делами.

По большому счету торговым роботам можно позволить и совершать сделки. Однако опытные трейдеры все же рекомендуют контролировать их работу и использовать только для анализа.

В настоящее время практически любую стратегию можно автоматизировать и добавить в нее практически любые аналитические инструменты.

Моментум не стал исключением, и уже есть автоматизированные стратегии, созданные на его основе. При этом так как данный показатель не является самодостаточным, он применяется совместно с другими индикаторами.

Среди автоматизированных стратегий с данным инструментом можно выделить несколько наиболее интересных и заслуживающих внимания. Разница между ними заключается в том, какой показатель применяется дополнительно.

Так, в экспертном советнике Momentum Elder, помимо самого рассматриваемого инструмента, используется скользящая средняя (EMA) с периодом 19. При этом период для самого показателя Моментум устанавливается на отметке 18.

Для входа в позицию по этому алгоритму необходимо, чтобы Momentum находился выше отметки 100, а график цены пересекался с EMA в восходящем направлении.

Другой советник – MACD Momentum – имеет в своем арсенале, помимо рассматриваемого инструмента показатель MACD. Этого бота рекомендуется применять для торговли валютными парами, одной из которых является иена.

Здесь первичный сигнал трейдер получает от MACD, но входить в сделку нужно только после того, как сигнал подтверждается показателем Моментум.

Правила использования

Несмотря на всю простоту применения рассматриваемого инструмента, есть ряд правил, которых стоит придерживаться для того, чтобы торговля была максимально эффективной. Мы подготовили для вас список таких правил:

1. Momentum – отличный и простой в применении показатель, который действительно может работать на опережение. Немногие технические инструменты могут "похвастаться" такой функцией.

2. Не волнуйтесь, если кривая Моментум отличается от ценового графика, так как она демонстрирует то, что на графике цены еще не отразилось.

3. Индикатор Моментум можно применять как для торговли по тренду, так и против него. Ориентируйтесь по ситуации, которая складывается на рынке.

4. При торговле по тренду способ применения Momentum довольно прост: открывать сделку на покупку, когда кривая инструмента проходит сквозь отметку 100 в восходящем направлении, и входить в сделку на продажу, когда кривая проходит через уровень в нисходящем направлении.

5. Однако помните, что для корректной работы рассматриваемого показателя его нужно правильно настроить. Нужно подбирать оптимальное количество периодов для расчета в соответствии с активом, которым вы торгуете, и выбранным таймфреймом.

6. Стандартными периодами для данного инструмента являются промежутки от 10 до 14. Но можно выбрать и другие периоды.

7. Так, если вы уменьшаете период, скажем до 5, то чувствительность показателя увеличивается. Он подает намного больше сигналов, чем при стандартных настройках. Однако многие из этих сигналов могут оказаться ложными, поэтому нужно применять дополнительные показатели для подтверждения сигналов.

8. Если же вы установите период более 20, то рассматриваемый инструмент начнет выполнять роль трендового индикатора. Его кривая будет выглядеть более сглаженной, сигналов станет значительно меньше, но они будут более точными.

9. Зоны перекупленности и перепроданности не наносятся на график данного показателя автоматически. Но если вам они необходимы, то их можно нанести вручную. Это уровни добавляются в настройках инструмента.

10. Когда кривая Моментум выходит из области перекупленности, можно открывать сделку на продажу, а когда выходит из области перепроданности – на покупку.

11. Рекомендуется применять такую стратегию только тогда, когда рынок находится во флете. При сильных и резких изменениях цены данная методика плохо срабатывает, и вы с большой долей вероятности получите убытки.

на графике демонстрируется взаимодействие индикатора Моментум и MACD для получения сигнала на покупку актива

12. В качестве дополнительных инструментов, подтверждающих и фильтрующих показания Momentum можно применять скользящие средние или MACD. Они хорошо взаимодействуют друг с другом и дают хорошие результаты в торговле.

13. Также стратегии, основанные на комбинации этих показателей, можно автоматизировать и использовать в трейдинге экспертных советников на их основе.

14. Рекомендуется совместно использовать другие показатели для определения моментов закрытия сделок, так как рассматриваемый показатель для этого не предназначен.

15. Ищите дивергенции между показаниями графика цены и кривой Моментум, они свидетельствуют о скором развороте тенденции в обратную сторону.

Заключение

В данной статье мы познакомили вас с основными характеристиками индикатора Momentum, его плюсами и минусами, а также возможностями применения в различных торговых стратегиях.

Несмотря на всю простоту данного инструмента, он достаточно эффективен в работе. Плюс к этому, это один из немногих показателей, действующих на опережение.

Самый простой способ применения этого инструмента – это получение сигналов на приобретение и продажу при прохождении графиком Momentum отметки 100. Когда он проходит сквозь уровень в восходящем направлении – это знак к открытию позиции на приобретение, а когда в нисходящем направлении – на продажу.

При этом для эффективной и правильной работы его нужно правильно настроить. Основная настройка – это выбор периода, используемого для расчета.

При установке более коротких периодов Моментум будет подавать больше сигналов, но многие из них могут оказаться ложными.

При выборе более длинных периодов данный инструмент будет подавать меньше сигналов, но они будут более точными.

Если устанавливается период больше 20, то инструмент может выполнять роль трендового.

Можно одновременно использовать Моментум со стандартным периодом (10 или 14) в качестве осциллятора и с периодом больше 20 для определения тренда.

При этом рекомендуется также дополнительно применять другие показатели для подтверждения и фильтрации его сигналов.

Именно в комбинации с другими инструментами он и используется в торговых системах, в том числе и автоматизированных.