Непостоянство стоимости – это одна из отличительных особенностей криптовалют. И задача трейдера заключается в том, чтобы использовать волатильность цифровых активов в свою пользу.
Достичь этой цели помогает сеточная торговля криптовалютой.
Что она подразумевает, как определяются параметры сетки и стоит ли автоматизировать этот процесс? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашей статье.
Для получения более глубоких знаний о трейдинге крипты рекомендуем прочитать обзор «Торговля криптовалютой (криптотрейдинг)».
В чем суть сеточной стратегии
Одним из свойств криптовалют является высокая волатильность. Цена коинов меняется быстро и постоянно, довольно часто взлеты и падения очень существенные.
В таких ситуациях возрастают риски потерь, ведь изменение стоимости вверх или вниз иногда очень сложно спрогнозировать.
Для нивелирования негативных последствий от ценовых скачков существует множество стратегий, одна из них – это сеточная торговля (грид-трейдинг). Ее суть заключается в формировании ордеров на покупку и продажу по сетке, отсюда и название этой тактики.
В этом случае волатильность превращается из недостатка в преимущество.
Если посмотреть на график любой криптовалюты, то визуально он представлен волнами или ломаными линиями. И при сеточной торговле они играют ключевую роль.
Дело в том, что в процессе грид-трейдинга ордера размещаются и исполняются согласно заданным ценовым значениям. Главное – чтобы средняя цена покупки в итоге была ниже, чем средняя цена продажи.
Приведем конкретный пример.
Предположим, пользователь заинтересовался биткоином. На момент составления статьи цена этой криптовалюты равнялась $16596,30.
Допустим, трейдер хочет купить BTC, если его цена составит $15596,30 и продать, когда стоимость вырастет до $17596,30. Это и есть уровни.
Обозначив их, криптотрейдер может расслабиться, ведь всю дальнейшую работу можно доверить ботам. Когда цена достигает обозначенной пользователем отметки, они формируют ордер, и заявка (на покупку или продажу) исполняется.
Так продолжается до тех пор, пока не будут пройдены все уровни.
Сеточная торговля предполагает, что их образуется несколько. Все вместе они и образуют сетку.
Именно эти уровни будут ориентирами при выставлении ордеров.
Количество сделок определяется трейдеров согласно собственной торговой тактике. Параметры простейшей сетки, состоящей из четырех уровней, представлены на скриншоте.
Предположим, что биткоин дешевеет. В этом случае через определенные промежутки времени будут поочередно исполняться заявки на покупки.
Если криптовалюта дорожает, то, наоборот, будут срабатывать ордера на продажу. Сделки чаще всего совершаются ботами.
При грид-трейдинге каждой заявке на покупку соответствует заявка на продажу по более высокой цене. Расстояние между уровнями (горизонтальными линиями) обычно одинаковое.
Помимо этого расстояния, трейдеру необходимо также определить наибольшее и наименьшее значение цены. Если рыночная стоимость криптовалюты будет подниматься выше максимальной или опускаться ниже минимальной, ордера (на покупку и продажу соответственно) не будут исполняться.
Схематически этот процесс представлен на скриншоте.
Сеточная стратегия используется на разных рынках и позволяет получать прибыль при незначительных колебаниях стоимости. Она относится к группе количественных.
Ключевые выводы:
- Сеточная торговля криптовалютами подразумевает фиксацию определенных ценовых отметок для формирования заявок на покупку и продажу. Ордера чаще всего формируются в автоматическом режиме;
- Грид-трейдинг наиболее эффективен при боковом тренде, когда на рынке не наблюдается четкого и продолжительного восходящего или нисходящего движения;
- Сеточная торговля криптовалютами не только помогает получить прибыль, но и увеличить ликвидность криптоактивов на бирже;
- Сетка применяется при торговле криптовалютами, инструментами Форекс и другими активами.
Как это работает на практике
Мы уже рассказывали о том, что в грид-трейдинге фиксируются уровни, которые соответствует определенным значениям цены криптовалюты. Их отсчет начинается с рыночной цены актива.
При бычьем тренде цены исполнения ордеров на покупку постоянно увеличиваются, пока не достигают максимально возможного значения. При медвежьей динамике стоимость исполнения заявок на продажу, наоборот, снижается и в определенный момент времени достигает нижнего предела.
На момент составления статьи лайткоин стоит $66,92. Используя сеточную стратегию, пользователь может сделать так, чтобы монеты покупались и продавались при движении цены на каждые $10.
Так, первый ордер на продажу в таком случае сработает на отметке $56,92, второй – $46,92. Заявки на покупку на растущем рынке формируются по аналогичной схеме, только цена исполнения постепенно растет.
То есть по большому счету речь идет последовательных покупках и продажах. За счет того, что средняя цена продажи в итоге оказывается выше средней стоимости покупки.
Такая тактика особенно эффективна в тех случаях, когда стоимость криптовалюты движется внутри узкого коридора, и это происходит на протяжении длительного времени.
Важный нюанс заключается в том, что большое количество ордеров увеличивает частоту трейдинга. В этом случае прибыль от каждой сделки будет меньше той, которая была бы зафиксирована при низкочастотной торговле.
Востребованность сеточной торговли объясняется ее преимуществами. Среди них можно выделить:
- Удобство: относительно простые расчеты и небольшое количество исходных данных для запуска;
- Эффективность: при грид-трейдинге наблюдается оптимальное соотношение между показателями риска и возможной прибыли;
- Надежность: этот тип торговли используется уже несколько десятилетий и завоевал доверие со стороны трейдеров: опытных и новичков;
- Гибкость: сетки могут использоваться при любых ситуациях на рынке;
- Автоматизация: боты значительно облегчают процесс сеточной торговли криптовалютами.
Боты в грид-трейдинге
В процессе сеточной торговли криптовалютами боты берут на себя самую рутинную работу. Каждый из них – это специальная программа, которая заключает сделки по четкому алгоритму.
Параметры этого алгоритма задает пользователь.
В основе функционирования ботов находятся определенные триггеры. В случае с сеткой такими триггерами являются показатели стоимости, соответствующие обозначенным уровням.
Когда стоимость выбранной криптовалюты достигает заданной цели, бот формирует первую заявку на покупку монеты. После этого ордер на продажу закрепляется выше стоимости покупки на следующем уровне.
Если цена достигает заданной отметки для продажи, то есть направляется вверх, заявка на продажу исполняется, и трейдер фиксирует прибыль.
Приведем конкретный пример функционирования грид-бота. В качестве криптовалютного актива будем использовать биткоин (курс $16596,30 за монету).
Что делает трейдер? Сначала он задает максимальную и минимальную стоимость. Допустим, $18596,30 и $14596,30.
После этого он указывает количество уровней, определяя тем самым интервалы внутри большой сетки. Предположим, что уровней будет восемь, то есть расстояние между уровнями составит $500.
Также пользователь указывает общую сумму вложений. Например, $8000.
Вся дальнейшая работа выполняется ботом:
- Программа рассчитывает необходимый объем криптовалютного актива (биткоина) и покупает его с помощью Market-ордера. Это происходит тогда, когда цена достигает $17096,30 (плюс $500 к изначальной рыночной стоимости);
- Соответствующий отложенный приказ на продажу будет располагаться на отметке $17596,30. Как только график перешагнет этот показатель, актив будет продан;
- После этого бот формирует следующую лимитную заявку на покупку. Триггерная цена – $18096,30;
- Покупки и продажи совершаются до тех пор, пока грид-трейдинг не будет остановлен. Остановка может происходить после прохождения всех уровней, при достижении стоп-триггера или при ручном прекращении этого процесса трейдером.
Наибольшую эффективность сеточная торговля демонстрирует при боковом тренде, ведь для получения прибыли важен факт отката. Чем чаще и существеннее колебания цены, тем лучше.
Принцип работа грид-бота сводится к тому, чтобы покупать криптовалюту по более низкой цене, а продавать по более высокой, как показано на скриншоте.
Плюсы и минусы автоматизации
Сеточной торговлей можно заниматься самостоятельно. Но ситуация на рынке криптовалют меняется так быстро и непредсказуемо, что человек не всегда может оперативно отреагировать на эти изменения.
В результате торговые возможности оказываются упущенными, а запланированная прибыль – недосягаемой.
Чтобы торговая деятельность была более эффективной, многие игроки используют помощь ботов. Обычно автоматизация сеточной торговли криптовалютой предполагает, что пользователь самостоятельно настраивает границы сетки (максимальную и минимальную цены).
Также игрок определяет расположение уровней внутри образовавшегося диапазона, их количество и расстояние друг от друга. Когда все эти настройки завершены, роботы начнут торговлю.
Старт происходит двумя способами. Так, трейдер может сам установить показатель цены, при достижении которого будет совершена первая сделка.
Если этот показатель не установлен, в качестве стартовой будет использована текущая рыночная стоимость криптовалюты.
Потом, как только цена будет касаться конкретной ценовой отметки в сетке, боты будут выставлять отложенные ордера: на покупку или на продажу криптовалюты.
Преимущества автоматизации сеточной торговли:
- Экономия времени. Инвестору не нужно постоянно контролировать изменение цены цифровых активов, чтобы своевременно продавать и покупать внутри обозначенного диапазона;
- Исключение человеческого фактора. Иногда стоимость криптовалюты меняются так стремительно, что без помощи ботов человек не может выставлять ордера, особенно если речь идет о сетке с большим количеством уровней;
- Облегчение процесса торговли. Пользователю не придется анализировать рыночную ситуацию, применять индикаторы и принимать решения о входе и выходе, так как все это возьмет на себя программа;
- Простая и быстрая настройка ботов. Для автоматизации процесса сеточной торговли не нужно много времени и глубоких знаний о технологиях;
- Контроль над соотношением между риском и прибыльностью. Оптимальный баланс этих двух показателей позволяет получать стабильный доход на фоне невысоких рисков в торговле;
- Минимальные комиссионные вознаграждения. Боты увеличивают ликвидность в стакане ордеров, поэтому пользователь платит комиссию мейкера, которая ниже комиссии тейкера;
- Универсальность. Программы подходят не только для криптовалютного, но и для других рынков;
- Возможность адаптирования под разные стратегии. Торговать криптовалютами с использованием сетки можно как в рамках краткосрочных, так и долгосрочных тактик, получая прибыль маленькими порциями или большими траншами;
- Диверсификация. Боты могут приносить прибыль одновременно от нескольких криптовалют, содержащихся в инвестиционном портфеле пользователя;
- Минимизация психологической нагрузки на пользователя. Совершив все необходимые настройки системы, трейдер может не участвовать в процессе заключения сделок, доверив эту работу ботам;
- Исключение эмоционального фактора. Роботы не отклоняются от заданного алгоритма, им не свойственны жадность, страх и другие эмоции, негативно влияющие на результат трейдинга.
Вместе с этим автоматизация имеет и определенные минусы. Например, некоторые боты функционируют правильно только при стабильном интернете, иначе их работа может быть некорректной.
Также можно выделить и другие недостатки:
- Довольно часто необходимо участие трейдера, особенно если речь идет о новых и недостаточно протестированных программах;
- Иногда возникают проблемы с безопасностью, так как почти все варианты работают через API;
- Необходимо производить настройки, контролировать рыночную ситуацию в процессе работы. Это может вызывать сложности у начинающих участников рынка;
- Так как количество заявок в сетке ограничено, при намерении продолжить трейдинг придется создавать новую сетку, устанавливать ее параметры;
- Некоторые боты являются платными, что уменьшает итоговую прибыль, полученную в ходе торгов.
Примеры грид-ботов
Количество ботов, которые можно использовать при сеточной торговле криптовалютой, исчисляется десятками. Поэтому если вы решите автоматизировать этот процесс, проблем с поиском ботов точно не возникнет.
Расскажем о некоторых вариантах, достойных, на наш взгляд, вашего внимания.
1. Bitsgap – терминал, который используется многими криптобиржами и предполагает использование ботов для сеточной торговли. Например, Sbot, применяемый на боковике, и Classic Bitsgap Bot, работающий на бычьем рынке.
Настройки вышеуказанных ботов предполагают установку Stop Loss и Take Profit. Разработчики предлагают пользователям несколько тарифных планов, включающих разное количество ботов.
Для того чтобы протестировать сервисы Bitsgap, можно оформить бесплатную подписку на семь дней;
2. TradeSanta – облачные боты, которые имеют готовые шаблоны, встроенные индикаторы. Клиенты могут выбрать один из трех тарифных планов.
Каждый из них имеет разную стоимость и количество включенных в подписку ботов. Преимущества TradeSanta: простой и понятный интерфейс, наличие демонстрационного аккаунта и мобильного приложения;
3. Coinrule – программное обеспечение, содержащее множество шаблонов, список которых постоянно обновляется. Есть платный и бесплатный тарифный план, в первый включено большое количество шаблонов и учебных материалов;
4. BitUniverse – бесплатный грид-бот. Имеет мобильное приложение, может использоваться более чем на 20 криптобиржах;
5. Quadency – программа с бесплатным базовым набором ботов, в числе которых есть и сеточный. Этот вариант поддерживается 35 криптобиржами.
Многие криптобиржи тоже имеют собственных грид-ботов. Среди них – KuCoin, Binance, Pionex, Bybit и так далее.
В большинстве случаев они бесплатны для клиентов площадок.
Сеточные боты подходят как для начинающих, так и для опытных участников рынка. Они значительно облегчают процесс торгов и могут улучшить результаты криптотрейдинга.
Сеточная торговля криптовалютой на примере конкретной биржи
В первой части нашей статьи мы уже рассказывали об общих принципах сеточного трейдинга криптовалют. Но как это происходит на практике?
Опишем этот процесс на примере конкретной криптобиржи. На других площадках некоторые шаги могут немного отличаться, но в целом процесс сеточного трейдинга во всех случаях будет идентичным.
Для демонстрации грид-торговли будем использовать спотовый рынок. Главное его отличие заключается в том, что сделки совершаются по принципу «здесь и сейчас» и без использования заемных денег, то есть кредитного плеча.
Первое, что необходимо сделать – это выбрать сеточный вариант в меню терминала биржи. Обычно ее можно найти в перечне доступных стратегий.
Следующая задача – настройка параметров сетки. Иногда некоторые из них уже установлены, поэтому их можно либо изменить, либо оставить как есть.
Рассмотрим вариант, когда все параметры задаются вручную, то есть самостоятельно.
Сначала необходимо найти в меню спотовой торговли вкладку для создания стратегий. После этого система автоматически перенаправит вас на вкладку с параметрами.
В ней необходимо указать:
1. Торговую пару (например, BTC/USD);
2. Период времени для реализации сеточной стратегии (например, день, неделя и так далее);
3. Сумму и актив вложений, то есть деньги, которые вы собираетесь и готовы вложить в криптовалюту;
4. Режим построения сетки: он может быть геометрическим или арифметическим. В первом случае разница между ценами уровней одинаковая, во втором расстояние исчисляется в процентах;
5. Нижнюю и верхнюю границы. За пределами коридора между максимальной и минимальной ценой соответствующие ордера не будут исполняться;
6. Количество уровней в сетке, от которого зависит не только потенциальная прибыль на каждую сделку, но и частота их совершения;
7. Stop Loss и Take Profit. Ограничитель убытков должен располагаться под минимальной и текущей ценой, ограничитель прибыли – выше максимальной и текущей рыночной стоимости;
8. Цена активации. Ее задавать необязательно, в этом случае при запуске сеточной торговли определенная часть монет будет куплена автоматически по рыночной стоимости.
На платформе трейдер может посмотреть список всех своих ордеров (открытых и исполненных), информацию о них, а также данные о параметрах сетки.
Необходимым условием для запуска сеточной стратегии криптовалют является наличие необходимой суммы на счете пользователя. Поэтому перед стартом важно проверить, что в кошельке достаточно денег.
Когда торги начались, игрок может прервать этот процесс, нажав соответствующую кнопку на терминале и не дожидаясь исполнения ордеров на всех уровнях.
В этом случае все заявки будут аннулированы, а прибыль – рассчитана по текущей рыночной стоимости. Также пользователи могут отменять отдельные отложенные ордера.
Такие возможности обеспечивают гибкость грид-трейдинга.
Важные нюансы
Сеточная стратегия пользуется спросом у многих криптотрейдеров. Именно грид-тактика позволяет игрокам использовать главное свойство цифровых монет – волатильность – в свою пользу.
При этом благодаря тому, что инвестиционная сумма делится на маленькие части, риски в процессе торговли ниже, чем при классическом сценарии. Прибыль от срабатывания каждого ордера тоже небольшая, но за счет большого их количества финансовый результат торгов может быть весьма впечатляющим.
Иногда прибыльность сеточной стратегии может превышать 100%.
Тем не менее при реализации грид-тактики необходимо учитывать некоторые важные нюансы. Перечислим некоторые из них.
1. Важно, чтобы на графике стоимости выбранного актива наблюдались откаты, только в этом случае можно будет постоянно совершать покупки и продажи. Если цена будет двигаться только вверх или только вниз, вместо ожидаемой прибыли трейдер может получить убытки;
2. Сеточная торговля требует от пользователя наличия определенных навыков и умений, особенно если ордера размещаются вручную, а не с помощью ботов;
3. Начинающим игрокам лучше выбирать известные криптоактивы, лидирующие по размеру рыночной капитализации и характеризующиеся высокой ликвидностью. Например, это может быть биткоин, эфириум, лайткоин и так далее;
4. Корректное указание параметров сетки – самое важное условие успешной реализации грид-стратегии. Чем шире диапазон между максимумом и минимумом, тем ниже риски и больше уровень диверсификации позиций;
5. Если сетка содержит большое количество сегментов, то есть уровней исполнения заявок, то частота будет выше, чем при небольшом количестве. Боты могут справиться с высокой скоростью, а вот пользователю это не всегда под силу;
6. Также количество уровней влияет на размер потенциальной прибыли от каждой заявки. Чем их меньше, тем больше профит на каждом уровне;
Обычно после того, как игрок задает количество сегментов, система автоматически подсчитывает ориентировочную прибыль на каждый ордер. Если этот показатель составляет около 0,8%, сетка, вероятно, очень маленькая, 5% – очень большая, а 3% – оптимальная величина.
Также необходимо обращать внимание на то, чтобы прибыль на ордер покрывал торговые комиссии, установленные криптобиржей. Иначе торговля теряет всякий смысл.
Что нужно помнить новичкам
Для пользователей, которые только начинают знакомство с трейдингом криптовалют, использование сетки может показаться слишком сложным. Ведь пользователю необходимо владеть определенными знаниями и умениями для того, чтобы правильно задать ее параметры.
Так, в самом начале трейдер должен правильно определить тренд (медвежий, бычий или боковик) и тем самым понять, эффективна ли будет грид-стратегия в конкретной рыночной ситуации.
Как мы уже рассказывали в нашей статье, лучше всего создавать сетку при наличии бокового тренда.
После того как определена максимальная и минимальная цена, за пределами которых заявки не будут исполняться, важно подобрать оптимальное количество уровней. Если не пользоваться помощью ботов, лучше создавать небольшую сетку, чтобы частота исполнения заявок была не очень высокой.
Еще один важный момент заключается в определении суммы, которая будет направлена на грид-трейдинг криптовалют. В сделки не стоит вкладывать все имеющиеся деньги, ведь риски потери капитала есть всегда.
Оптимальный вариант – внести сумму, которой не жалко будет лишиться в случае проигрыша.
Особенно осторожно необходимо отнестись к использованию заемных средств: при сеточной торговле фьючерсами можно использовать кредитное плечо. Прибегать к применению левериджа можно лишь тогда, когда сделки на собственные деньги приносят прибыль.
При этом на первых порах лучше ограничиться небольшим размером финансового рычага.
Другие советы новичкам:
- Потренируйтесь применять свои теоретические знания и практические умения грид-трейдинга на демонстрационном аккаунте. Это безопасный способ протестировать свои способности без риска для депозита;
- Воспользуйтесь сервисом копи-трейдинга по сетке. Это позволит применять в работе готовые параметры сетки и анализировать действия профессионалов для понимания логики грид-торговли;
- Не стремитесь получить максимальную прибыль с первых шагов. Сначала инвестируйте небольшую сумму и постепенно увеличивайте ее по мере формирования торговых навыков;
- Не бойтесь использовать помощь ботов. Автоматизация поможет лучше разобраться в специфике грид-стратегий и повысить эффективность торговых действий;
- Помните, что после старта изменить параметры сетки не получится. Поэтому перед тем, как запускать процесс трейдинга, убедитесь в том, что все показатели указаны верно и являются выверенными
- Не превращайте трейдинг в азартную игру. Не предпринимайте попыток отыграться в случае неудачи и быстро нарастить прибыль после выигрыша: в торговле важно иногда вовремя остановиться.
Заключение
Таким образом, сеточная торговля криптовалютой – это одна из стратегий трейдинга цифровых активов, которая характеризуется оптимальным соотношением прибыли и риска. Ее суть заключается в том, что с обеих сторон от текущей рыночной цены актива создается множество заявок на покупку и продажу.
Расстояние между уровнями заранее определено, а формирование максимальной и минимальной отметки не позволяет процессу торговли выходить за рамки обозначенного ценового коридора. В результате совершения серии дешевых покупок и более дорогих продаж пользователь получает прибыль.
Если уровней внутри сетки много, прибыль на каждую сделку будет небольшой, а частота совершения сделок – высокой. Если уровней мало, профит от исполнения каждого ордера будет более существенным, а частота совершения сделок – низкая.
Какую тактику выбрать, решает сам пользователь. Главное – чтобы актив был волатильным, а на графике наблюдались откаты.
Одной из важных особенностей грид-трейдинга является автоматизация. Есть трейдеры, которые совершают все сделки вручную, но большинство все же предпочитает доверить эту часть работы ботам.
Благодаря автоматизации трейдер может экономить собственные ресурсы, но при этом не перестает развивать свои торговые навыки, ведь параметры сетки задаются самостоятельно.
К самым важным недостаткам автоматизации грид-трейдинга можно отнести:
- Отсутствие гарантий. Ни один бот, даже самый популярный и эффективный, не может гарантировать того, что в ходе реализации сеточной стратегии будет достигнут ожидаемый трейдеров финансовый результат;
- Некоторые боты являются платными, что повышает торговые издержки в процессе торговли.
Рекомендуем:
«Маржинальная торговля криптовалютой»
«Что такое спотовая торговля криптовалютой?»
«Торговля криптовалютой с плечом»
«Краткосрочная торговля криптовалютой»
Назад к статьям
