Чтобы торговля приносила трейдеру не только положительные эмоции, но и профит, она должна строиться в соответствии с выбранной тактикой. А тактика, в свою очередь должна основываться на эффективной стратегии.
Но как выбрать оптимальный вариант? Лучше всего отдавать предпочтение тем вариантам, которые проверены временем и практикой.
Воплощением всех этих свойств является MACD стратегия.
Зачем применяется одноименный индикатор, в чем заключаются правила его использования и в чем преимущества этой стратегии, вы узнаете в нашей статьи.
А для того, чтобы расширить знания о других методиках, рекомендуем прочитать обзор «Стратегии Форекс: для новичков и профессионалов».
Самое важное об индикаторе
Как и следует из названия стратегии, при ее реализации используется индикатор MACD. В его основе – так называемые схождения и расхождения MA, которые дают трейдеру много полезной информации.
Так, алгоритм помогает оценить силу восходящей или нисходящей динамики изменения стоимости актива. В торговле он выполняет функцию как трендового индикатора, так и осциллятора.
Учитывая такую многозадачность, он является одним из самых популярных алгоритмов технического анализа.
Визуально индикатор располагается в подвале, то есть не наносится непосредственно на график цены. В его составе три элемента: гистограмма, состоящая из множества столбцов разной высоты, и двух линий.
Одна из линий считается основной, это и есть главный элемент линейного MACD. Для ее построения используется специальная формула.
Расскажем, как это происходит, так как это необходимо для понимания сути индикатора.
Итак, для расчета берется две EMA. Одна имеет период 12, вторая – 26, соответственно, речь идет о быстрой и медленной линиях.
Из первой вычитается вторая, полученные данные и используются для построения. При этом в формуле используется цена Close.
Даже без учета других графических элементов основная линия очень информативна. Так, если она проходит ниже нулевого уровня и «смотрит» вниз, на графике цены чаще всего можно наблюдать ярко выраженную медвежью динамику с большим потенциалом. Если, наоборот, она располагается выше значения «ноль» и имеет восходящий вектор, то тренд бычий.
Вторая линия – сигнальная. Это EMA первой линии (чаще всего используется период 9), своеобразный триггер для принятия торговых решений.
Ее пересечение с основной линией может свидетельствовать о смене бычьего движения нисходящим и наоборот. Но об этом мы расскажем позже.
Первая линия по умолчанию имеет синий цвет, вторая – красный, хотя с помощью настроек можно выбирать и другие варианты цветового оформления.
Сглаживания, которые применяются при построении вышеуказанных линий, необходимы для того, чтобы отфильтровывать возникающие ложные сигналы. Чаще всего причиной их появления является выход на рынок китов и маркетмейкеров.
Гистограмма, в свою очередь, отражает взаимодействие между первой и второй линиями. Когда они расходятся, столбцы становятся выше, если сближаются – ниже.
Также важно обратить внимание на то, что столбцы гистограммы могут по-разному располагаться относительно нулевой оси. Они строятся в положительной плоскости, когда основная линия выше сигнальной.
Если наоборот – гистограмма переходит в поле отрицательных значений. А когда линии пересекаются друг с другом, гистограмма, соответственно, будет пересекать нулевую отметку.
На скриншоте представлен график с индикатором MACD, для большей информативности все элементы на нем подписаны. При этом сигнальная линия в этом случае имеет синий цвет, а основная – красный, то есть цвета, установленные по умолчанию, изменены.
Таким образом, данный индикатор предоставляет следующую информацию:
- Направление динамики изменения цены и ее силу;
- Дивергенции;
- Наибольшие и наименьшие показатели столбцов гистограммы;
- Пересечение линейных элементов.
На основании этих данных и реализуются разные варианты стратегии MACD.
Автором вышеназванного индикатора является специалист в сфере технического анализа Джеральд Аппель. Его идея по использованию в торговле скользящих средних была презентована в конце 70-х годов прошлого столетия и называлась линейной, ведь ее графическими элементами были исключительно линии.
Позже стратегия была усовершенствована Томасом Эспрейдом, который добавил в методику гистограмму, сделав ее восприятие более наглядным, а саму методику – более информативной.
Использование дивергенции
Цена актива не всегда меняется по тому же вектору, что и гистограмма. Если направления не совпадают, можно говорить и дивергенции.
Например, на графике стоимости цена постоянно шагает вверх, достигая новых экстремумов, а столбцы гистограммы, наоборот, поступательно снижаются. Это и есть дивергенция.
В этом случае можно предположить, что восходящий тренд теряет свою силу и вскоре сменится нисходящим. То есть с большой долей вероятности в перспективе цена будет двигаться согласно направлению линии индикатора.
Но разворот может и не произойти – дивергенция сигнализирует лишь о возможности такого сценария. Чаще всего дивергенции возникают тогда, когда актив является перекупленным или перепроданным, то есть участники рынка теряют к нему интерес.
На скриншоте представлен пример бычьей дивергенции.
Как использовать дивергенции при совершении сделок? Расскажем об этом на конкретном примере с бычьим расхождением, представленном на скриншоте.
Входить в рынок рекомендуется в тот момент, когда столбцы гистограммы во второй раз оттолкнулись от минимума и устремились вверх, становясь все короче. В этом случае целесообразны будут сделки на покупку.
В качестве подтверждения может быть использован пробой графиком цены уровня сопротивления.
Stop Loss в этом случае рекомендуется зафиксировать ниже последнего минимума цены.
При медвежьей дивергенции позиция на продажу открывается после того, как вершины столбцов гистограммы опускаются ниже второй вершины. Stop Loss фиксируется выше последнего максимального значения цены.
При этом важно отметить, что иногда, вопреки дивергенции, стоимость актива продолжает движение согласно изначальному тренду. В результате может появиться тройное расхождение.
Именно поэтому целесообразно наблюдать за изменением цены даже после того, как дивергенция, казалось бы, не сработала. В перспективе может появиться еще более сильное расхождение, которое можно будет использовать для входа.
Помимо расхождения гистограммы и цены, довольно часто в торговле используется дивергенция стоимости с основной линией. Но независимо от того, какой вариант выбран, в работе необходимо использовать лишь те расхождения, которые наблюдаются в завершении трендового движения.
Кроссоверы
В этом случае для принятия решений об открытии позиций используются пересечения линейных элементов индикатора. Если это происходит, трейдеру пора действовать.
Если основная линия пересекает сигнальную сверху вниз, целесообразно открывать короткую позицию, то есть продавать актив. Когда пробой происходит в противоположном направлении, рекомендуется открыть длинную позицию.
Как мы уже рассказывали в начале статьи, во время пересечений линейных элементов столбцы гистограммы будет менять свое расположение относительно нулевой оси. Поэтому пропустить пробой сложно, даже если у пользователя нет большого опыта торговой деятельности.
Для проверки сигнала можно использовать вектор изменения цены на более старшем таймфрейме. Закрытие позиций происходит чаще всего при наличии противоположного сигнала.
На скриншоте показаны примеры точек входа. Основная линия MACD обозначена красным цветом, сигнальная – синим.
При этом стоит отметить, что метод кроссовера является запаздывающим, так как базируется на ожидании изменения цены перед совершением сделки. И если тренд слабый, в момент появления сигнала стоимость актива уже может совершить разворот.
Это самый главный минус, который необходимо учитывать при торговле по вышеуказанной методике.
На скриншоте продемонстрирован классический метод кроссовера. Точки входа, которые впоследствии оказались прибыльными, отмечены вертикальными прямыми зеленого цвета.
А позиции, открытые по ложному сигналу и ставшие убыточными, выделены красными вертикальными линиями.
Также хотелось бы обратить внимание на то, что определенные сигналы генерируются также при достижении столбцами гистограммы максимальных и минимальных отметок. Достижение пиков или впадин может свидетельствовать как о коррекционных откатах, так и о потенциальном развороте.
Для подтверждения или опровержения таких сигналов необходимо использовать дополнительные инструменты: технические индикаторы или модели Price Action.
Взаимодействие с нулевым уровнем
Нулевая ось играет важную роль при реализации стратегии MACD. Пересечения с ней дают ценную информацию, которая может быть использована для принятия торговых решений.
При работе с пересечениями «нуля» можно выделить несколько подходов.
В первом случае речь идет о столбцах гистограммы. Они показывают, насколько высоким потенциалом обладает текущая динамика.
Так, когда их высота большая, динамика сильная, а когда «рост» столбцов снижается, можно говорить об истощении тренда.
Разворот диаграммы, соответственно, свидетельствует о сломе тенденции, причем сигнал не относится к категории запаздывающих.
Алгоритм действий игрока прост: когда гистограмма побивает нулевую ось сверху вниз, это четкий сигнал о необходимости продавать, когда снизу вверх – покупать.
При этом целесообразно не торопиться, а дождаться момента, когда гистограмма продемонстрировала движение против основной динамики как минимум два раза. В этом случае будет исключена вероятность того, что это кратковременный импульс.
Для выхода согласно этой стратегии MACD используется разворот гистограммы в направлении, противоположном тому, которое наблюдалось при входе.
Реальная торговая ситуация представлена на скриншоте. На нем можно увидеть как прибыльные сделки, так и одну убыточную, которая могла состояться из-за использования ложного сигнала.
Второй вариант предполагает использование сигналов от пересечения с нулевой осью линейных элементов: сигнального или основного. Если вектор пробоя направлен вниз, это медвежий сигнал (рекомендуются продажи), если вверх – бычий (совет покупать актив).
Сила сигнала в этом случае проверяется по высоте столбцов гистограммы: чем они выше, тем надежнее рекомендация. Если же столбы очень маленькие, использовать рекомендацию для входа не рекомендуется.
При реализации этой стратегии MACD важное значение имеет определение точки выхода и размещения Stop Loss.
На графике, расположенном внизу, можно наблюдать несколько пробоев трендовых линий, и пересечения в этом случае можно использовать для закрытия позиций.
Еще один вариант – использовать для выхода пробой вниз минимального предшествующего колебания при бычьей динамике и вверх максимума при медвежьем тренде.
Теперь приведем конкретный пример реализации стратегии MACD, основанной на пересечении нулевой оси.
На скриншоте можно увидеть, что основная линия (красная) сначала пересекла нулевую отметку и устремилась вниз, а потом пробила ее в противоположном направлении. Также наблюдается соответствующее движение гистограммы: столбцы как бы снижаются, что подтверждает целесообразность открытия короткой сделки после второго пробоя.
После того как цена устремилась вверх, трейдер мог бы закрыть короткую позицию и получить прибыль.
Реализацию стратегии MACD в этом случае можно продолжить, открыв немного позже длинную позицию при последующем пересечении нулевого уровня основной линией снизу вверх. Потенциальные точки входа на скриншоте обозначены овалами.
MACD стратегия: ключевые нюансы
У начинающих участников рынка может возникнуть вопрос: когда целесообразно использовать стратегию MACD, а когда лучше от этой идеи отказаться. Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Дело в том, что любая стратегия должна соответствовать торговому плану трейдера и его личным предпочтениям.
Например, некоторые игроки не используют в работе технический анализ, а это значит, что MACD им принципиально не подходит. Кроме этого, каждая из стратегий MACD, о которых мы рассказали выше, имеет свои особенности и требует от трейдера определенных затрат ресурсов.
Так, если использовать в работе запаздывающие сигналы (стратегия кроссоверов), то пользователю придется долго и тщательно анализировать MACD, чтобы получить рекомендацию ко входу как можно раньше.
А если использовать гистограмму, которая не генерирует запаздывающих сигналов, на мониторинг потребуется меньше времени и усилий.
Самые важные выводы о стратегии MACD:
- Одноименный индикатор – один из самых популярных алгоритмов, который используется пользователями для полноценного технического анализа;
- Стратегия предполагает использование в процессе торговой деятельности трех компонентов: гистограммы и двух EMA;
- Довольно распространенными являются три основных способа воплощения стратегии MACD: пересечения линейных элементов, пересечения нулевой оси и расхождения;
- Наилучшего времени для использования индикатора всеми без исключения пользователями нет: каждый трейдер определяет его исходя из своего торгового плана и индивидуальных предпочтений;
- Торговля должна вестись при наличии ярко выраженного трендового движения цена актива.
Также необходимо отметить о двух самых распространенных ошибках, которые допускают трейдеры при реализации стратегии MACD.
Первая – это торговля на пересечениях без четкого трендового движения. В этом случае возникает множество ложных сигналов, и следованием им приводит к финансовым потерям.
Вторая ошибка заключается в неправильной интерпретации гистограммы. Ситуацию, представленную на скриншоте, неопытный трейдер может расценить как рекомендацию к покупке, ведь наблюдается сильный импульс.
Но на самом деле открывать позицию уже поздно. Единственный вариант в этом случае – открытие сделки против тренда, то есть торговля на развороте.
Плюсы и минусы
Ни одна торговая тактика и методика не является идеальной. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, главное – их взвесить, оценить и понять, подходит вам такая стратегия или нет.
Это касается и MACD. Не стоит рассчитывать на то, что она исключит все риски и позволит торговать исключительно в плюс.
Преимущества MACD:
- Простота в применении. Во-первых, правила использования MACD может усвоить даже новичок, а во-вторых, этот индикатор по умолчанию встроен в MetaTrader;
- Универсальность: стратегию можно воплощать в жизнь при работе с любым активом и на любом таймфрейме. При этом оптимальными считаются периоды H1 и старше, а если торговать валютными парами, то лучше выбирать мажоры и кроссы, избегая по возможности экзотических пар;
- Большое количество генерируемых сигналов;
- Множество настроек, благодаря чему можно корректировать цвета, периоды и другие параметры алгоритма;
- Самодостаточность: стратегии эффективны как самостоятельные методики, не требующие использования вспомогательных инструментов.
Плюсы, о которых мы рассказали, объясняют популярность MACD.
Хотите использовать в работе простой и эффективный индикатор, который не перегружает график и регулярно генерирует сигналы? Тогда Moving Average Convergence/Divergence – подходящий вариант.
Но при этом он не лишен недостатков. К минусам стратегии можно отнести:
- Риск генерации и использования в торговле ложных сигналов, что чаще всего наблюдается во время бокового тренда или на коротких таймфреймах. Бывают ситуации, когда за считанные мгновения происходит два противоположных пересечения MACD нулевой отметки, в итоге сделка может оказаться убыточной;
- Эффективность индикатора снижается, когда наблюдается боковой тренд. В этом случае MACD как бы дрейфует около нулевой отметки;
- Некоторые сигналы являются запаздывающими, из-за чего вход осуществляется позже, и потенциальная прибыль может быть упущена. Именно поэтому индикатор очень рискованно использовать при скальпинге.
MACD стратегия: дополнительные индикаторы
Несмотря на то, что алгоритм Moving Average Convergence/Divergence является самодостаточным, довольно часто его используют в тандеме с другими алгоритмами. Например, некоторые участники рынка комбинируют его с уровнями Support и Resistance на более коротких таймфреймах.
При таком подходе точки входа и выхода определяются еще более точно, что открывает перед игроком новые торговые возможности.
Рассмотрим и другие варианты стратегии MACD с использованием дополнительных технических индикаторов.
1. Совместно с Moving Average – алгоритмом, который помогает определить вектор изменения цены, сглаживая при этом рыночную волатильность. Во внимание принимаются моменты пересечения MA с графиком цены.
Допустим, цена «встречается» с Moving Average сверху вниз и в этом же направлении происходит и пересечение линией MACD столбцов гистограммы. В этом случае важно как можно скорее открыть короткую позицию.
Соответственно, когда пробои происходят в противоположном направлении, целесообразны покупки.
При таком подходе большинство ложных сигналов аннулируется, а редкие проигрышные сделки выглядят незначительными на фоне большого профита от сильного тренда. Пример совмещения MACD и MA представлен на скриншоте;
2. Moving Average и RSI. Всего (вместе с MACD) в этой стратегии будет использоваться три индикатора, что не противоречит правилам трейдинга. Каждый из дополнительных алгоритмов будет решать конкретную задачу.
Так, MA определяет тренд, а значит – и направление сделок, а Индекс относительной силы – наилучшие точки для их открытия. Такой подход позволяет не только выбрать правильный выбор между покупкой и продажей, но и получить максимальную прибыль.
Длинные позиции при реализации стратегии открываются при одновременном соблюдении следующих условий:
- Стоимость «встречается» с линией MA снизу вверх;
- Аналогичный вектор наблюдается при пересечении гистограммой основной линии MACD;
- Показатель Relative Strength Index пребывает в области перепроданности, а потом пробивает уровень 30 и устремляется вверх.
На скриншоте точки входа отмечены кругом, который дублируется на графике стоимости валютной пары и в информационном окне индикаторов.
Аналогичным образом принимаются решения и о продажах. Вход в короткие позиции выполняется в ситуации, зеркальной той, о которой мы рассказали выше.
RSI в этом случае выполняет роль фильтра и борется с запаздыванием, а Moving Average и MACD отсортировывают ложные сигналы, которые могут им генерироваться.
Существуют и другие варианты совмещения. Например, иногда для подтверждения данных индикатора MACD используются графические модели: «Голова и плечи», «Тройное дно» и так далее.
В этом случае фигуры необходимо искать не на графике цены, а на гистограмме индикатора. Но модели возникают очень редко, поэтому сигналов будет мало.
К тому же опытные трейдеры считают, что такой вариант существенно усложняет работу трейдера, а эффективность не всегда оправдывает вложение ресурсов.
Заключение
Таким образом, MACD стратегия может показать стабильную эффективность, если правильно интерпретировать все генерируемые сигналы и соблюдать хотя бы минимальные требования риск-менеджмента. Она довольно проста, поэтому может использоваться трейдерами независимо от опыта их торговой деятельности.
Но при этом начать ее реализацию лучше с тренировочного счета. Например, демонстрационный аккаунт можно зарегистрировать у ИнстаФорекс, потратив на всю процедуру всего несколько минут.
Рекомендуем
«Полосы Боллинджера стратегия»
«Уровни поддержки и сопротивления стратегия»
Назад к статьям
