Торговую тактику освоить гораздо проще, если она ассоциируется с каким-либо реальным предметом или существом. Например, стратегия «Аллигатор» – это графическое отражение поведения крокодила.
Какие торговые сигналы генерирует этот хищник, в чем ценность стратегии и как по линиям «Аллигатора» определить фазу рыночной ситуации? Об этом и многом другом вы узнаете из нашего обзора.
Исчерпывающую информацию о других торговых тактиках на валютном рынке можно получить в статье «Стратегии Форекс: для новичков и профессионалов».
Суть стратегии
«Аллигатор» – это весьма популярная методика, которая используется многими игроками при работе на валютном рынке. Впрочем, на других площадках она тоже востребована, но об этом позже.
Ее автором является трейдер из США Билл Вильямс, который презентовал свою идею в 90-х годах прошлого столетия.
Стратегия предполагает выявление моментов, когда на графике начинаются или, наоборот, прекращаются сильные ценовые движения. Именно эти перепады лежат в основе торговой деятельности.
Основная идея автора заключалась в том, что знание психологии рынка гарантирует успех в торговле. Понимание того, как ведут себя участники рынка, помогает определить области накопления и точки выхода из них.
Как следствие, открытие сделок непосредственно перед импульсом и выход при его затухании – это наилучший способ получить ожидаемую прибыль. Именно этот принцип Вильямс сделал основой своей стратегии.
Главное предназначение «Аллигатора» заключается в определении фаз рынка. По мнению Вильямса, рынок цикличен и периодически проходит одни и те же стадии, которые чем-то напоминают поведение крокодила: он то спит, то выходит на охоту.
Согласно теории Вильямса, когда рынок пребывает в состоянии бокового тренда, графические элементы «Аллигатора» напоминают закрытую пасть этого животного. Это состояние покоя, и чем дольше оно длится, тем сильнее будет последующая динамика, ведь хищник сильно проголодается.
Когда пасть начинает открываться, значит животное проснулось и вышло охоту.
Графически пасть представляет собой три сглаженные линии Moving Average:
1. «Челюсти» – это самая медленная MA, у которой установлен период 13 и предусмотрено смещение на восемь отсечек таймфрейма. Эта линия имеет синий цвет и демонстрирует уровень стоимости актива в периоды отсутствия влияния макроэкономических событий.
Это самый сильный элемент, после его пробоя вектор движения цены меняется на противоположный;
2. «Зубы» – это Moving Average с периодом восемь и смещением вперед на пять баров (свечей). Этот элемент окрашен в красный цвет;
3. «Губы» – скользящая с периодом пять и смещением на три свечи, она является самой быстрой. Эта кривая имеет зеленый цвет.
Все значения периодов, о которых мы рассказали, подходят для таймфрейма H4 и выше и по умолчанию настроены в большинстве терминалов. В процессе торговли периоды можно менять.
Все указанные линии рассчитываются по медианной цене актива, часто их называют балансовыми. По совокупности всех вышеперечисленных элементов можно определить фазу, в которой пребывает рынок.
Например, если все они сосредоточены примерно на одном уровне, движутся почти параллельно друг другу или переплетаются, значит «Аллигатор» находится в состоянии покоя. Для трейдеров это может означать, что текущая динамика утратила свой потенциал, то есть тренд отсутствует, и в перспективе стоит ожидать каких-либо изменений.
Но в настоящий момент времени никаких шагов предпринимать не надо.
Этой фазе обычно предшествует «насыщение» животного, графически это можно понять по расположению «зубов». Красная линия устремляется к нижнему диапазону цены, то есть «зубы» как бы прячутся, что свидетельствует о том, что тренд иссякает.
Когда «губы» или «зубы» демонстрируют восходящие или нисходящие движения относительно «челюстей» после периода покоя, значит «Аллигатор» выходит на охоту. Другими словами, зарождается новый тренд.
На графике в этом случае можно увидеть, что ближе всего к стоимости актива находится зеленая линия, а дальше всего – синяя, в то время как «зубы» занимают место в середине.
О закреплении нового тренда и приближении к пику можно судить по следующему признаку: красная линия пытается преодолеть зеленую («зубы» и «губы» соответственно). Более подробно и сигналах в этой стратегии мы расскажем позже.
Проще говоря, в процессе наблюдения за «крокодилом» можно увидеть, что он совершает ряд последовательных действий. Он спит, в этот период все элементы переплетены.
Потом он начинает зевать, то есть «пасть» открывается, первыми на это реагируют «губы». После этого начинается охота, после которой животное опять уходит в спячку.
На рынке соотношение сна и охоты – примерно 70% и 30% соответственно.
Разные фазы рынка по «Аллигатору» можно увидеть на скриншоте.
Ключевые выводы:
- Стратегия «Аллигатор» помогает определить разные фазы в развитии рыночной ситуации. На их основании трейдер принимает торговые решения: входить в рынок или закрывать сделки;
- Визуально стратегия представляет собой три MA с разными периодами, каждая из которых соответствует определенной части «пасти» животного;
- Если пасть животного закрыта, на рынке наблюдается боковой тренд, когда пасть начинает открываться, формируется импульс;
- По направлению балансовых линий можно определить зарождающуюся динамику. Наиболее чувствительной в этом случае является быстрая MA, то есть «губы», а за ней следуют и другие элементы «Аллигатора»;
- Чем дольше длится период покоя, тем сильнее будет тренд;
- Если все три элемента расходятся между собой и движутся вниз, это является подтверждением медвежьей динамики, если отдаление устремлено вверх, тренд бычий. Начало расхождения – это момент для входа;
- Когда начинается сближение линейных элементов и они перестают двигаться в одном направлении, наступает время зафиксировать прибыль.
Сигналы
Используя стратегию «Аллигатор», трейдер может определить, в какой фазе пребывает рынок в определенный момент. Это может быть флет, импульсное движение цены, а также зарождение и затухание импульса.
Причем именно начало и завершение импульса являются ключевыми, ведь торговые решения о входе и выходе принимаются на их основании.
Все сигналы, возникающие при реализации стратегии, можно разделить на три категории:
1. Сон. Как мы уже рассказывали, в этот период все MA сплетены друг с другом и движутся примерно в одном направлении – горизонтальном.
В этот период на рынке наблюдается временное затишье, но киты начинают набирать позиции. Как это выглядит на графике, показано на скриншоте;
2. Пробуждение. На графике начинает происходить движение стоимости актива. «Пасть» понемногу открывается, пересекая линию цены.
Окончательный выход из стадии покоя происходит тогда, когда MA выстраиваются по одну сторону от цены и приобретают одинаковый вектор. В этот момент необходимо принимать решение об открытии позиции;
3. Охота и питание. В это время «пасть» раскрывается еще больше, все три скользящие средние не только движутся в одном направлении, но и отдаляются друг от друга.
На графике вырисовывается четкая динамика (восходящая или нисходящая). Ее потенциал зависит от того, как долго длилась фаза покоя: если хищник сильно проголодался, то и аппетит у него будет отменным.
Если трейдер не успел открыть позицию в начале импульса, это можно сделать и сейчас. Но часть прибыли в этом случае будет потеряна;
4. Уход на покой. В этот период балансовые линии «Аллигатора» опять сближаются и перестают двигаться согласно тренду, а это значит, пора зафиксировать прибыль.
Применение в торговле
Как мы уже рассказывали, первой на изменение баланса между быками и медведями реагируют «губы». И когда она последовательно начинает пересекать более медленные MA, это следует расценивать как сигнал о зарождении новой динамики.
Немного позже все три элемента начинают двигаться с одинаковым вектором, и трейдеру в этом случае целесообразно принять решение о входе.
Согласно общему правилу, сигналом ко входу по стратегии «Аллигатор» является пересечение ценой всех трех балансовых линий. Если оно происходит снизу вверх, значит актив стоит покупать, если сверху вниз – продавать его.
Какую MA считать базовой при определении точки входа, трейдер решает самостоятельно. Так, для сторонников консервативного подхода можно использовать самую медленную Moving Average, то есть «челюсти», которые имеют синий цвет.
Участники рынка, которые привыкли к агрессивной торговле, в качестве базовой линии рассматривают зеленую MA («зубы»), а трейдеры, которые предпочитают умеренные риски – красную («зубы»).
При определении направления сделки важно определить направление динамики. Если она восходящая, выше всех находится зеленая MA, ниже всех – синяя, при этом все линейные элементы направлены вверх и постепенно удаляются друг от друга.
Когда тренд медвежий, сверху расположена синяя линия, снизу – зеленая. Все средние скользящие «смотрят» вниз и расстояние между ними увеличивается.
Принцип работы игрока следующий:
- Ордер на покупку формируется тогда, когда на графике бар пересек выбранную MA снизу вверх, и при этом закрытие бара (свечи) произошло над точкой пересечения;
- Ордер на продажу отправляется в тот момент, когда свеча пересекла скользящую среднюю сверху вниз и при этом закрылась под точкой пересечения.
Для установки стоп-лосса в обоих случаях можно использовать ближайшие максимумы и минимумы цены, а для фиксации тейк-профита – обновленные значимые экстремумы.
Опытные игроки закрывают сделки в тот момент, когда «Аллигатор» генерирует сигнал, противоположный тому, который использовался для входа. Дело в том, что цена не всегда достигает установленного значения тейк-профита, и это необходимо учитывать для принятия оперативных решений о выходе.
Например, если хищник неожиданно начинает уходить на покой, лучше не рисковать и закрыть сделку. Если это окажется временной коррекцией и цена опять восстановит движение по тренду, можно будет открыть еще одну сделку.
Также принудительный выход стоит осуществить в ситуации, когда стоимость пробивает балансовую синюю линию. Это может свидетельствовать о предстоящем сломе тенденции.
В этом случае все MA начнут перестроение согласно новому тренду, и от игрока потребуется принятие торговых решений согласно изменившимся условиям.
Еще один возможный сценарий заключается в том, что цена актива на более старших периодах может достигать важных ценовых уровней. И если при внутридневной торговле цена актива преодолевает средний дневной ход, трейдер может принять решение о ручном закрытии сделки.
Реальный пример
На скриншоте, расположенном внизу, можно увидеть, что в самом начале графика хищник начинает просыпаться, и на графике зарождается бычья динамика. Учитывая расположение всех MA, трейдеру необходимо открыть длинную позицию: чем раньше, тем лучше.
Проходит немного времени (используется часовой таймфрейм) стоимость актива тестирует «зубы» и «губы», но, несмотря на это, растущая динамика сохраняется. Позже стоимость пробивает все три скользящие средние, устремляется вниз, обновляя локальный минимальный экстремум.
В этот момент необходимо зафиксировать прибыль, ведь все признаки говорят о том, что «Аллигатор» уже насытился и собирается отдыхать. Так и происходит: рынок погружается в состояние бокового тренда, торговлю в этом случае можно поставить на паузу.
Впоследствии животное опять начинает бодрствовать, и на графике наблюдается новый растущий тренд. Длинную позицию необходимо открывать при соблюдении следующих условий:
- «Губы» занимают позицию над «зубами», а ниже всех MA находится синяя балансовая линия;
- Стоимость актива проходит выше всех балансовых линий.
Цена растет, и прибыль трейдера тоже. Когда стоимость устанавливает максимальный экстремум, снова начинается флет. «Губы» пересекают линию «зубов», а «зубы» – «челюсть», значит необходимо закрывать сделку.
О последующей активизации хищника свидетельствует увеличение расстояния между всеми линейными элементами. Стоимость занимает позицию под MA, которые начинают однонаправленное движение вниз, и целесообразны сделки на продажу.
Охота длится относительно недолго, после чего все скользящие средние начинают пересекаться в противоположном направлении. В этот момент необходимо зафиксировать прибыль и продолжить наблюдение за динамикой.
В правой части графика видно, что период покоя отсутствовал, «Аллигатор» приступил к новой охоте. Сигнал подсказывает о необходимости открыть длинную позицию почти сразу после закрытия сделки на продажу.
Во всех случаях Stop Loss необходимо было зафиксировать за пределами ближайших максимумов и минимумов, а Take Profit – на обновление экстремумов. Чаще всего расстояние от точки входа до тейк-профита в два раза больше, чем расстояние от нее до стопа.
Стратегия «Аллигатор»: правила
Методика может использоваться разными участниками рынка. Ее часто применяют как опытные пользователи, так и начинающие трейдеры.
И если первая категория уже знакома со всеми нюансами этой стратегии, то новичкам стоит внимательно изучить правила, которых стоит придерживаться в процессе торговой деятельности.
Вот самые основные:
1. В работе лучше использовать период H4 и старше. Сторонники агрессивных подходов иногда применяют часовой и 30-минутный таймфрейм, в этом случае выше риски из-за рыночных шумов, но и больше потенциальная прибыль, ведь сигналов будет много.
При этом не рекомендуется использовать и периоды старше дневного. Например, в случае с W1 сигналов придется ждать очень долго;
2. Если этого требует торговая система, параметры MA можно менять через настройки. Но при этом важно, чтобы пропорция соотношения периодов линейных элементов и сдвигов оставалась прежней, иначе алгоритм будет генерировать некорректные сигналы;
3. Стратегию можно применять при торговле валютными парами, криптовалютами, сырьем и другими активами;
4. Сигналы в процессе реализации стратегии можно комбинировать. Например, открывать позиции по базовой линии «челюстей», а закрывать их – по линии «губ» или «зубов»;
5. Для подстраховки рекомендуется использовать дополнительные технические индикаторы: Stochastic Oscillator, Fractals и так далее. Кстати, автором последнего также является Билл Вильямс;
6. Балансовые линии можно использовать не только для поиска оптимальной точки входа, но и для фиксации Stop Loss. Чаще всего в качестве ориентира применяются «челюсти», хотя допустимы и другие варианты.
Правда, каждый из них имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать. Например, если брать в расчет синюю MA, к моменту срабатывания стопа на депозите игрока уже может образоваться минус.
А при использовании зеленой кривой, наоборот, может быть потеряна часть потенциальной прибыли;
7. Перед тем, как начать торговать по стратегии «Аллигатор», важно понять, что все сигналы генерируются с опозданием. Прежде чем он появится, на рынке должна сформироваться четкая динамика;
8. Для фильтрации ложных сигналов, которые чаще всего возникают в периоды коррекции, рекомендуется использовать индикатор RSI.
Скачивать и устанавливать «Аллигатор» в терминал не придется, так как он уже встроен в MetaTrader. Для использования в работе его лишь необходимо найти в перечне и наложить на график.
«За» и «против»
«Аллигатор» может быть надежным помощником для трейдера в процессе осуществления торговой деятельности. Такой вывод можно сделать, если проанализировать преимущества указанной стратегии:
- Возможность идентифицировать разные фазы формирования и развития динамики на рынке;
- Демонстрация динамических уровней Support и Resistance;
- Отражение бокового, восходящего и нисходящего трендов, а также их начала и завершения. Это позволяет войти в рынок в самый подходящий момент, то есть в начале формирования импульса;
- Рекомендации относительно оптимальных точек для выхода;
- Простота в использовании, благодаря чему стратегию вполне успешно могут освоить и использовать в работе начинающие участники рынка;
- Индикатор автоматически встроен в многие торговые платформы, в том числе в MetaTrader;
- Универсальность: стратегия подходит для трейдинга на многих рынках и большим количеством активом. Какой из них выбрать, решает трейдер.
Тем не менее оценивать «Аллигатор» как самодостаточную торговую систему хотя и можно, но все же не стоит. В большинстве случаев она все же нуждается в дополнительных инструментах для торговли.
Это могут быть индикаторы объема, Fractals, осцилляторы, графические паттерны и так далее. Это основной недостаток стратегии, который необходимо учитывать при ее реализации.
Кроме него, есть и другие минусы:
- При изменении рабочего таймфрейма необходимо также корректировать параметры «Аллигатора», то есть скользящих средних, входящих в его состав;
- Генерируемые сигналы являются запаздывающими, что свойственно всем трендовым алгоритмам. В итоге рекомендация появляется тогда, когда стоимость уже преодолела часть расстояния в соответствии с динамикой, и трейдеру приходится надеяться лишь на то, что пик или впадина еще не достигнуты;
- Тактика не работает во время флета. Мы уже рассказывали о том, что в таком состоянии рынок пребывает почти 70% времени.
Более сложный вариант стратегии
Мы уже рассказывали о том, что «Аллигатор», состоящий из трех MA, можно использовать в качестве самостоятельного алгоритма. Но при этом более усовершенствованная стратегия предполагает добавление к нему Awesome Oscillator и Fractals.
Первый располагается в подвале графика и представляет собой множество столбцов, объединенных в гистограмму. Этот осциллятор позволяет не только определить текущую динамику, но и моменты смены тренда.
Когда тренд бычий, столбики окрашены в зеленый цвет, их высота постепенно увеличивается. При медвежьей динамике они красные и визуально становятся короче.
Fractals выявляет экстремумы, идентифицированные на графике. Они обозначаются стрелочными указателями.
Оба индикатора встроены в МТ4 и МТ5.
Короткие позиции открываются при одновременном соблюдении следующих условий:
- После переплетения MA «Аллигатора» начинают отдаляться друг от друга, вектор их движения направлен вниз;
- Столбцы Awesome Oscillator опускаются ниже нулевой оси и имеют красную окраску;
- Стоимость актива пересекает уровень самого ближайшего фрактала, который размещен под всеми линейными элементами Alligator.
Для фиксации стопа используется противоположный фрактал, который находится над балансовыми линиями. Впоследствии, если «зубы» достигают стоимости входа, допускается перевод стопа в безубыток.
Выход чаще всего происходит после того, как вектор движения цены изменил направление и бар закрылся над «губами». Еще один вариант – закрытие позиции в момент появления на гистограмме первого зеленого столбца.
Сделки на покупку совершаются, когда:
- Линии Alligator расходятся и устремляются вверх;
- Гистограмма под графиком поднимается выше нулевого уровня, столбцы становятся зелеными.
Открытие длинной позиции необходимо совершить в тот момент, когда цена преодолевает ближайший локальный уровень. Stop Loss в этом случае фиксируется за противоположным фракталом, который располагается под MA «Аллигатора».
Если цена демонстрирует уверенный рост, стоп можно передвинуть в безубыток.
Для установки Take Profit используются «зубы». Если бар закрывается ниже этой балансовой линии, можно фиксировать прибыль.
Когда стоимость актива растет очень стремительно, выход можно выполнить при появлении первого красного столбца гистограммы. В этом случае прибыль не будет потеряна на коррекции.
Заключение
Таким образом, стратегия «Аллигатор», которая подразумевает использование в работе индикатора с таким же названием, может быть довольно эффективной при соблюдении всех правил. Так как сделки совершаются только во время восходящей или нисходящей динамики, трейдеру не придется постоянно следить за ценой и тратить на трейдинг много времени.
Чтобы торговая деятельность была еще более результативной, игроку необходимо фильтровать некорректные сигналы, которые могут генерироваться «Аллигатором». Чтобы не заниматься этим самостоятельно, рекомендуется использовать дополнительные индикаторы, о которых мы уже рассказывали в статье.
Несмотря на то, что стратегия довольно проста в использовании, новичкам все же стоит протестировать ее на демосчете. Создать тренировочный аккаунт можно у многих брокеров, в том числе ИнстаФорекс.
Рекомендуем
«Полосы Боллинджера стратегия»
«Уровни поддержки и сопротивления стратегия»
Назад к статьям
