Чтобы торговая деятельность на валютном рынке приносила трейдеру профит, она должна строиться в соответствии с выбранной стратегией. Приступая к торговле, пользователь должен знать, при каких условиях он будет открывать сделки, когда выходить из них, а когда воздерживаться от принятия торговых решений.
Чтобы не тратить время на анализ разных вариантов, рекомендуем прочитать статью «Стратегии Форекс: для новичков и профессионалов». В ней вы найдете ответы на все вопросы о торговых методах.
А мы расскажем про полосы Боллинджера: стратегия, которая подойдет новичкам, а также методики, которые используют профессионалы. Из каких элементов состоит одноименный индикатор, как его применять при работе с активами и какие дополнительные инструменты можно использовать?
Основы
Индикатор Bollinger Bands известен с 90-х годов прошлого столетия. При этом его разработкой аналитик из США Джон Боллинджер занимался около 10 лет.
Идея автора заключалась в том, чтобы объединить в одном инструменте трендовый индикатор, осциллятор и алгоритм волатильности. Благодаря такому подходу информативность «Полос Боллинджера» значительно выше, чем у многих других индикаторов.
Используя его, трейдер может получить следующие данные:
- Текущая тенденция и развороты тренда;
- Зоны коррекции цены;
- Экстремумы: локальные и глобальные;
- Ценовые уровни, которые используются для прогнозирования потенциальной прибыли от сделки.
Индикатор накладывается непосредственно на график и состоит из трех линейных элементов. Их расчет довольно сложный, но трейдерам вникать в используемые формулы не обязательно: все линии наносятся на график специальными программами.
В центре проходит SMA, чаще всего эта линия имеет период 20. Для расчета используется стоимость Close актива: суммируются значения за все 20 дней, после чего полученное число делится на 20.
Вместо цены закрытия можно использовать также стоимость Open или медианный показатель, которые задаются в настройках. Как показывает практика, это не оказывает существенного влияния на эффективность стратегии, поэтому чаще всего трейдеры используют именно цену Close, установленную по умолчанию.
Главное предназначение SMA – фильтрация рыночных шумов и определение вектора изменения цены, то есть тренда. Даже при поверхностном анализе этой линии можно понять, какой вектор имеет цена в текущий момент времени.
С обеих сторон от центральной линии проходят еще два линейных элемента. Это MA первой, но со смещениями на несколько стандартных отклонений вверх и вниз.
Фаза отклонения показывает, насколько сильно стоимость смещается от среднего значения. Так, когда стоимость актива находится вблизи линии со смещением вверх, значит она считается дорогой, а если она располагается в районе нижней линии, то ее принято называть дешевой.
Указанные полосы образуют своеобразный коридор, который отражает уровень волатильности выбранного трейдером актива. Когда рынок стабилен и волатильность невысокая, расстояние между линиями небольшое, а когда скорость и сила изменения цены увеличиваются, коридор визуально расширяется.
В основном резкий рост волатильности наблюдается в период публикации макроэкономической статистики и других важных финансовых новостей. Именно поэтому трейдеру важно пользоваться в работе Экономическим календарем, например, на сайте ИнстаФорекс.
Таким образом, анализируя ширину диапазона, трейдер может отслеживать динамику волатильности. Кроме этого, он получает информацию о том, когда актив перекуплен или, наоборот, перепродан, и каков потенциал изменения стоимости в перспективе.
Ключевые выводы:
- Полосы Боллинджера – универсальный инструмент. В этом причина его популярности не только среди частных трейдеров, но и среди банковских учреждений, хедж-фондов и так далее;
- Более 90% времени цена находится внутри диапазона, образованного крайними Bollinger Bands;
- Индикатор является информативным и предоставляет пользователям много важной информации, позволяющей находить оптимальные точки для открытия и закрытия позиций;
- Алгоритм может использоваться как самостоятельно, так и в тандеме с другими индикаторами;
- С помощью инструмента Боллинджера можно определить тренд, его силу, уровень волатильности, зоны перекупленности и перепроданности;
- Когда цена часто касается нижней границы, значит с большой долей вероятности актив перепродан, если верхней – перекуплен. Исходя из этого трейдеру необходимо планировать свои дальнейшие действия.
Фазы рынка
Использовать стратегию с полосами Боллинджера могут как сторонники внутридневной торговли, так и участники рынка, ориентированные на долгосрочное инвестирование. Какой бы ни была торговая тактика, важно понимать, какие фазы рынка отражают Bollinger Bands.
Это может быть коррекция, четко выраженный тренд, а также его зарождение и затухание.
• Когда рынок пребывает в состоянии флета, центральная из полос движется почти горизонтально, а две другие находятся параллельно и могут сближаться. Коридор в этот момент не широкий, а стоимость актива постоянно находится внутри него, иногда касаясь верхних и нижних границ. В этом случае трейдер может торговать на отбое от Support и Resistance, функцию которых выполняют границы диапазона;
• Если крайние полосы на графике начинают отдаляться друг от друга после бокового тренда, значит зарождается новая динамика. В этот момент можно выполнять вход, чтобы потенциальная прибыль была максимальной;
• О наличии устойчивого тренда свидетельствует широкий диапазон, одна из границ которого (верхняя или нижняя, в зависимости от направления динамики) часто пробивается ценой. Центральная полоса в это время имеет четкий вектор: восходящий или нисходящий.
При этом уровнем Support или Resistance является не противоположная граница, а центральная линия. О силе тренда можно судить по количеству отскоков: чем оно больше, тем мощнее тенденция;
• Когда вектор движения центральной линии теряет наклон, а ширина диапазона становится меньше, тренд затухает. Довольно часто в этот период стоимость актива пробивает центральную полосу, что можно расценивать сигнал о начале флета.
Все вышеперечисленные стадии развития рыночной ситуации можно наблюдать на графике.
Как читать линии
Чтобы объяснить, как использовать стратегию Боллинджера на практике, приведем конкретный пример. На графике, расположенном снизу, мы попытаемся определить фазы рынка.
Когда границы диапазона расширяются, начинается новая динамика. Об ее зарождении свидетельствует пересечение ценой нижней линии.
На графике пробои отмечены прямоугольниками розового цвета.
Чтобы удостовериться в направлении тренда, необходимо посмотреть, куда (вверх или вниз) движется центральная полоса. Как видно на скриншоте, в нашем случае она устремлена вниз, поэтому можно сделать вывод о том, что мы имеем дело с нисходящим трендом.
В случае с бычьей динамикой цена бы пересекала не нижнюю, а верхнюю линию, а средняя линия «смотрела» бы вверх.
Начало тренда очень важно для трейдеров, ведь это наилучший момент для открытия сделок. Если он растущий, фиксируются ордера на покупку, если падающий – на продажу.
Когда полосы начинают сближаться и все линии впоследствии движутся практически параллельно горизонтальной оси, можно говорить о флете. В этом случае границы диапазона выполняют роль локальных уровней Support и Resistance.
В этом случае можно торговать на отскоках, но эта стратегия больше подходит для опытных трейдеров, чем для новичков.
Так как полосы Боллинджера могут генерировать не очень надежные сигналы, для их проверки можно использовать дополнительные инструменты. Об индикаторах мы расскажем в следующем разделе, а сейчас остановимся на графических фигурах.
Формаций очень много, но условно все их многообразие можно разделить на две группы: W-образные и M-образные.
Фигуры основания, которые входят в первую группу, свидетельствуют о состоянии роста, то есть бычьего тренда. Паттерн необязательно должен иметь идеальные пропорции, главное, чтобы он визуально напоминал букву W.
Исходя из особенностей фигуры, можно определить рыночные настроения. Например, если обе части основания модели расположены на одном и том же уровне, значит рынок спокоен.
Когда правый элемент расположен ниже левого, трейдеры испытывают осторожность при открытии длинных позиций и дискомфорт. Мало того, некоторые из них получили убытки на предыдущем минимуме.
Чаще всего левая часть паттерна в виде буквы W соприкасается с нижней границей коридора, образованного линиями Боллинджера.
На скриншоте показана W-образная фигура, у которой правый минимум выше левого. При этом основания формации пересекают нижнюю границу диапазона Боллинджера примерно на одном и том же уровне.
Как действовать трейдеру в этом случае?
Профессионалы советуют открывать длинные позиции после формирования свечи с объемом и диапазоном выше среднего.
Stop Loss в этом случае необходимо зафиксировать ниже экстремума, обозначенного правой частью паттерна. Позднее, когда цена начнет движение согласно прогнозу, стоп можно передвинуть вверх.
Паттерны вершины чаще всего имеют М-образную форму, визуально напоминают известный паттерн «Голова и плечи».
Если проанализировать эту модель на графике, то можно увидеть, что сначала цена стремительно растет, достигая экстремума, а потом опускается на откате. Вторая часть паттерна образуется аналогичным образом.
Таких «взлетов» может быть не только два, но также три или четыре. После них закрепляется устойчивый нисходящий тренд.
Здесь тоже допускается отклонения от идеальных пропорций.
Анализируя взаимодействие фигуры с полосами Боллинджера, трейдер может найти оптимальную точку для входа. Чаще всего короткие позиции открываются на вершине правого пика («плеча»), что позволяет получить максимальную прибыль от дальнейшего снижения стоимости актива в рамках стратегии.
Полосы Боллинджера: стратегия с использованием RSI
Как мы уже рассказывали, Bollinger Bands могут использоваться как в одиночку, так и вместе с другими алгоритмами. Чаще всего для этого используется Индикатор относительной силы, который выполняет функцию осциллятора.
Его предназначение заключается в том, чтобы фильтровать сигналы, поступающие от полос Боллинджера. В итоге результативность торговой деятельности повышается, хотя и сделок совершается меньше.
В процессе реализации этой стратегии трейдеру необходимо акцентировать внимание на двух моментах: положение цены относительно полос Боллинджера и значение RSI.
При воплощении стратегии в жизнь трейдер может руководствоваться следующими сигналами:
- к совершению покупки актива, если его стоимость пробивает нижнюю границу диапазона, а Индикатор относительной силы не превышает отметки 30. Все указанные признаки свидетельствуют о том, что актив перепродан;
- к открытию сделки на продажу, когда стоимость пересекла верхнюю линию диапазона снизу вверх и значение RSI превышает 70.
Оба алгоритма встроены в MetaTrader, поэтому их не придется скачивать и добавлять на платформу для работы по стратегии Пользователю нужно лишь найти их в перечне алгоритмов и наложить на график.
На скриншоте показаны точки входа в короткие и длинные позиции, которые отмечены красными и зелеными фигурами соответственно.
Сигналы, о которых мы рассказали, являются основными. Но помимо них индикаторы генерируют и дополнительные, которые могут повысить эффективность торговой деятельности.
Например, о развороте может говорить преодоление Индексом относительной силы отметки 50 или пересечение линией стоимости центральной полосы Боллинджера. Также RSI довольно часто используется для идентификации расхождений, то есть дивергенций.
Данная стратегия особенно эффективна при относительно долгосрочных сделках. Например, если трейдер использует в работе 5-минутные бары или свечи, продолжительность сделок должна составлять не менее получаса.
Тандем индикаторов работает на всех активах, но лучше всего зарекомендовал себя при торговле валютными парами. Дело в том, что именно этот актив очень чувствителен к фундаментальным факторам, и перед выходом макроэкономических новостей почти всегда удается найти оптимальную точку для входа.
Торговля согласно этой стратегии предполагает обязательную установку Stop Loss и Take Profit. Их размеры зависят от того, какой таймфрейм выбран для работы.
Например, если речь идет об H4, то для фиксации тейк-профита от точки входа можно отложить 200 пунктов, а стоп зафиксировать на расстоянии, вдвое меньшем. Впоследствии Stop Loss можно передвинуть в безубыток.
Но это лишь рекомендация, ведь для каждого актива стоп нужно выбирать индивидуально. Кроме этого, его величина зависит от торговой тактики: консервативной или агрессивной.
Стратегия двойных полос
Автором стратегии, в которой используется одновременно два набора полос Боллинджера, является трейдер и автор книг о торговле Кетти Лин. Двойные линии Боллинджера она рекомендует использовать при работе с разными активами: валютными парами, ценными бумагами, сырьем и так далее.
Алгоритм действий трейдера по этой стратегии следующий:
- В терминале в разделе «Индикаторы» необходимо найти полосы Боллинджера и перенесли их на график;
- В меню «Свойства» нужно указать параметры полос. Для SMA оставляем 20, для крайних линий выбираем два стандартных отклонения, все эти параметры обычно настроены по умолчанию;
- Добавляем еще один набор Bollinger Bands, чтобы они выделялись на фоне предыдущих, важно выбрать другой цвет. Это можно сделать через настройки;
- Период SMA остается неизменным, а вот в качестве стандартного отклонения необходимо выбрать единицу.
На скриншоте полосы из первой группы обозначены буквами А, из второй – В. Центральная SMA – это Х, она неизменна для двух наборов, так как ее период не изменился.
Полученные области – это важные ориентиры для трейдера. Особенно показательными являются крайние зоны, в то время как те, которые с двух сторон окружают SMA, считаются нейтральными.
Когда цена актива пребывает в области между А1 и В1, значит бычья динамика имеет большой потенциал, то есть актив с большой долей вероятности продолжит дорожать. В этом случае можно открывать сделки на покупку или удерживать уже открытые ранее, главное – чтобы цена не покидала обозначенную область.
Если цена располагается между линиями А2 и В2, значит сохранится медвежий тренд. В этот момент будут целесообразны продажи, ведь в перспективе актив скорее всего подешевеет.
О флете или слабом тренде свидетельствует нахождение цены внутри нейтральных областей. В этом случае необходимо либо воздержаться от принятия торговых решений, либо совершать сделки в локальных краткосрочных трендах в рамках обозначенного диапазона.
Другими словами, речь идет стратегии по торговле на отскоках от уровней Support и Resistance, которые в этом случае будут совпадать с крайними Bollinger Bands.
Полосы Боллинджера: стратегия для скальперов
Для трейдеров, которые нацелены на получение быстрой прибыли в торговле, существует стратегия, в состав которой, помимо полос Боллинджера, входит еще три индикатора:
- Awesome Oscillator, который отражает настроения рынка и силу текущего тренда;
- Индекс относительной силы, о нем уже шла речь в нашем обзоре;
- Алгоритм EMA, который используется для определения вектора тренда.
Для реализации этой стратегии для линий Боллинджера устанавливается период 14 со сдвигом на единицу, для RSI – 14, для EMA – 4. Для работы подходят таймфреймы от одной до 15 минут.
Длинную позицию по этой стратегии необходимо открывать при соблюдении следующих условий:
- EMA пробивает центральную линию Bollinger Bands снизу вверх (на графике первая имеет черный цвет, вторая – голубой);
- Столбцы гистограммы Awesome Oscillator находятся выше нулевой отметки;
- Индикатор относительной силы движется вверх и преодолевает отметку 50.
На скриншоте возможные точки входа в рамках стратегии обозначены красными вертикальными прямыми. Выход может осуществляться при появлении противоположных сигналов.
Ордера на продажу отправляются в ситуации, зеркальной предыдущей:
- EMA пробивает центральную линию Боллинджера сверху вниз;
- Столбцы Awesome Oscillator расположены в отрицательной плоскости;
- Линия RSI меняет направление и пересекает отметку 50 сверху вниз.
Также среди скальперов популярна еще одна стратегия, заслуживающая вашего внимания Из-за обилия индикаторов она может быть сложной для начинающих участников рынка, но вполне подходит для тех, кто уже освоил основы торговли на валютном рынке.
В этом случае используется сразу три набора полос Боллинджера. Все имеют одинаковый период 50, а отклонения – 2, 3 и 4 соответственно.
Для Индикатора относительной силы необходимо установить период 8, для Moving Average – 50. Также в этой стратегии используется стохастик с параметрами 14, 3 и 3.
Таким образом, в этой стратегии одновременно используется четыре индикатора. Но благодаря тому, что некоторые из них располагаются в подвале, график не будет перегруженным.
В работе наиболее подходящими являются минутные и пятиминутные таймфреймы, хотя часто трейдеры используют и M15.
Вход в длинную позицию выполняется, когда:
- Цена сверху вниз пробивает канал, образованный полосами Боллинджера со сдвигом 2 и преодолевает хотя бы половину расстояния до нижней границы коридора полос со сдвигом 3;
- Для подтверждения сигнала можно использовать RSI и стохастик. Первый должен преодолеть отметку 30, второй – располагаться ниже 20.
Прибыль в этом случае можно зафиксировать при достижении ценой Moving Average.
Условия для короткого входа:
- Стоимость пересекает снизу вверх нижнюю границу канала полос Боллинджера со сдвигом 2 и проходит минимум 50% расстояния до верхней границы коридора Bollinger Bands со сдвигом 3;
- RSI касается или пересекает отметку 70, а Stochastic Oscillator пребывает выше уровня 80.
Выход обычно осуществляется при достижении стоимостью Moving Average, хотя скальпер может использовать и другие условия для закрытия коротких позиций. Все зависит от его торговой тактики и величины прибыли, на которую он рассчитывает.
Заключение
В нашем обзоре мы попытались детально и подробно рассказать про полосы Боллинджера. Стратегия, которая предполагает использование лишь этого индикатора, наиболее проста и может использоваться всеми участниками рынка, независимо от опыта торговой деятельности.
Когда рынок движется в диапазоне, трейдеру можно торговать на отскоках, ведь крайние границы коридора являются динамическими уровнями поддержки и сопротивления.
Если диапазон расширяется, значит зарождается тренд. В этом случае рекомендуется открывать сделки согласно текущей динамике.
Это лишь общие правила использования Bollinger Bands, более подробно об условиях входа и выхода мы рассказали в статье.
Более продвинутым трейдерам полосы Боллинджера можно использовать вместе с другими индикаторами: Индексом относительной силы, стохастиком и так далее. Они помогут повысить эффективность трейдинга и отфильтровать ложные сигналы.
Какой вариант стратегии вы бы ни выбрали, начинать его тестирование лучше с демосчета. У ИнстаФорекс процедура его регистрации проста и займет всего несколько минут вашего времени.
Рекомендуем
«Уровни поддержки и сопротивления стратегия»
Назад к статьям
