Трейдерам, особенно начинающим бывает непросто разработать собственную торговую стратегию. Для этого потребуется потратить много времени и сил, а также набраться опыта.
Однако при этом хочется торговать и получать прибыль уже сейчас. В таких ситуациях на помощь участникам торгов приходят готовые торговые стратегии, созданные ранее другими, более опытными трейдерами.
Узнать о том, какие именно бывают торговые алгоритмы, каковы их особенности и как подобрать подходящую каждому конкретному трейдеру, можно из статьи «Стратегии Форекс: для новичков и профессионалов».
Кто такой Ларри Вильямс
Ларри Вильямс – известный и очень опытный трейдер из США. Торговая стратегия Ларри Вильямса популярна среди пользователей по всему миру благодаря ее простоте и эффективности. Ее мы и разберем более подробно в данной статье.
Вильямс является не только разработчиком торгового алгоритма, но также создателем нескольких технических индикаторов и автором нескольких книг по обучению трейдингу.
Трейдер первоначально пробовал свои силы в торговле акциями на фондовых рынках, однако по совету друзей перешел на срочный рынок и начал торговать фьючерсами. Именно таким образом он и заработал свой первый миллион еще в 1970-х годах.
Широкую известность этот трейдер получил после того, как ему удалось выиграть чемпионат мира по торговле фьючерсами в 1987 году. Со стартовым капиталом в $10 000 ему удалось заработать $1 100 000 в течение одного года. Этот рекорд до сих пор не побит.
После такого успеха многие другие пользователи заинтересовались, каким образом Вильямсу удалось получить такую огромную прибыль. Так Ларри начал писать книги и заниматься обучением начинающих трейдеров.
Среди наиболее известных книг автора особое место занимает издание «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», в котором он подробно описывает разработанную им торговую стратегию, а также все нюансы выбора активов для трейдинга и поиска точек входа в позицию.
Другие издания автора посвящены его победе в трейдерском чемпионате, подбору акций для торговли на фондовых рынках, влиянии инсайдеров на рынок, руководству по торговле фьючерсами и другим темам.
Также Вильямсом было разработано несколько авторских индикаторов. Наиболее известным из них является Williams% R, или процентный диапазон Вильямса. Сущность данного индикатора заключается не в попытках предсказать будущее движение стоимости, а определить текущую ситуацию и кто преобладает на рынке: продавцы или покупатели.
Стратегия Ларри Вильямса
Торговый алгоритм, разработанный Ларри Вильямсом, не имеет в своей основе каких-либо сложных индикаторов или настроек. На график накладывается всего две дополнительные линии – скользящие средние (MA).
Обе скользящие средние имеют одинаковый период – 3. При этом одна из них строится по минимумам, а вторая по максимумам свечей либо баров. Желательно выделить линии контрастными цветами, чтобы они отличались друг от друга.
Что касается временных промежутков, автор методики рекомендует использовать достаточно короткие таймфреймы – М5 или М15. При этом торговля на М15 будет более спокойной и размеренной.
Важным моментом является определение текущей тенденции и торговля только по тренду. Таким образом, если тенденция восходящая, то трейдер должен открывать позиции только на покупку. И наоборот, при нисходящем тренде сделки открываются только на продажу.
Соответственно, при наличии растущего тренда открытие сделки на покупку происходит при касании нижней скользящей средней, построенной по ценовым минимумам. А закрытие производится при касании графиком верхней MA.
Открытие позиции на продажу осуществляется по обратному принципу. То есть сделка на продажу открывается при касании графиком верхней линии, построенной по максимумам. Закрытие сделки происходит при касании нижней MA.
При этом важным моментом является именно пересечение графиком скользящей средней. Если свечи создают текущий тренд, но не пересекают MA, то по ним сделки не открываются. То есть должен происходить «пробой» канала, образующегося между двумя MA.
Стратегия Ларри Вильямса области диапазонов
Каждый участник торгов желает понять, каким образом устроены циклы движения стоимости того или иного актива. Ларри Вильямс более 15 лет потратил на изучение этого вопроса, однако так и не нашел временной цикл.
Тем не менее, ему удалось найти другие циклы, один из которых называется «естественным циклом изменения диапазонов». Автор представляет ценовое движение в виде «походки пьяного моряка».
«Моряк» движется из точки А в точку В, но его походка может приобретать самые разные и порой непредсказуемые траектории. Он движется с небольшими передышками, то возвращаясь немного назад или приседая, то начинает активно передвигаться бегом. При этом мы точно знаем, что он в любом случае достигнет точки В.
Несмотря на утверждение Вильямса, что в каждый промежуток времени происходит свободное изменение стоимости, оно все же имеет свои закономерности.
Так, движение в диапазонах происходит от малых кластеров к большим. Это также работает и в обратную сторону, то есть после серии больших диапазонов начинаются малые. Именно в этом и заключается цикличность рынка – чередовании больших и малых диапазонов.
Зоны малых диапазонов – это не что иное как периоды коррекции или консолидации рынка после периодов крупных направленных движений. Стабильное повторение этих циклов и оставляет секрет безубыточной торговли по Л. Вильямсу.
По мнению автора, необходимо выбирать волатильные рынки, на которых присутствует большое количество малых диапазонов, которые впоследствии сменяются большими диапазонами.
Необходимо уметь определять расширение и сужение диапазонов на графике и правильно реагировать на эти изменения.
Нахождение точек входа
Каким же образом находить точки входа в позицию? Эти точки не всегда бывает просто найти, однако стратегия Ларри Вильямса предусматривает и этот момент.
Для определения точек входа рекомендуется использовать свечные комбинации или комбинации баров. Таких комбинаций в данном торговом алгоритме указывается несколько.
1. Комбинации из трех свечей или баров. На графике образуются комбинации, в которых средняя свеча является либо максимумом между двумя соседними, либо минимумом. Такие комбинации обозначают зарождение новой тенденции на рынке
При этом в комбинации, где средняя свеча является минимумом, она является сигналом для открытия сделки на покупку. Точкой входа в позицию является вершина данной свечи.
Соответственно, в комбинации, где центральная свеча является вершиной, она становится сигналом на продажу. Точкой входа в сделку является минимум данной свечи.
2. Комбинации из двух свечей или баров. Здесь различают две основные разновидности таких сочетаний: «Внутренний День» и «Внешний День». Они отличаются внешним видом и сигналами, которые подают трейдеру.
«Внутренний день» – сочетание двух баров, первый из которых заметно крупнее последующего. Таким образом создается впечатление, что второй бар как бы помещается внутрь первого.
Такая комбинация не указывает на разворот текущего тренда, а наоборот, подтверждает его продолжение. На более низких таймфреймах такие периоды могут выглядеть как небольшие консолидации, после которых доминирующая тенденция продолжается.
«Внешний День» отличается от предыдущей комбинации тем, что здесь уже вторая свеча как был поглощает предшествующую ей, то есть по своему размеру значительно превосходит первую.
Здесь все зависит от того, как закроется вторая свеча. Может произойти либо разворот текущей тенденции, либо краткосрочная коррекция с последующим движением стоимости в прежнем направлении.
«Ударный день»
Есть в стратегии Л. Вильямса еще один паттерн, который образуется всего одной свечой или баром и называется «Ударный День». Такой бар образуется, когда стоимость актива совершает мощный рывок в одном или другом направлении.
Это резкое движение цены побуждает трейдеров массово открывать позиции в том же направлении. Однако впоследствии цена производит разворот, и участникам торгов приходится закрывать свои позиции в убыток.
В зависимости от того, в каком направлении стоимость совершает рывок, различают «Ударный День» на покупку и «Ударный день» на продажу.
В первом случае на рынке наблюдается нисходящая тенденция, в ходе которой сигнальная свеча закрывается ниже минимальной отметки предыдущей сессии. Она даже может оказаться ниже минимальных отметок за несколько предыдущих дней.
Если после образования такой свечи следующая за ней свеча начинает двигаться в противоположном направлении и закрывается выше максимума сигнальной свечи – можно входить в сделку на приобретение.
Кроме этого, такая свеча может означать окончание периода коррекции. В таком случае далее можно открывать позиции по предшествующей тенденции.
Модель «Ударный день» на продажу образуется на восходящем тренде. Сигнальная свеча образуется на максимальной отметке и находится выше предыдущих пиков.
После образования такой свечи текущая тенденция сменяется на нисходящую, и трейдер может открывать позиции на продажу. Если же данная свеча образуется в ходе коррекции, то она знаменует собой окончание периода коррекции и продолжение предыдущего тренда.
Также такая свеча может образоваться при боковом движении стоимости, то есть, когда рынок находится во флете. В такой ситуации необходимо оценить, в каком направлении происходит движение после появления сигнальной свечи, и открывать позиции в этом курсе.
«Скрытый ударный день»
Существует еще одна разновидность паттернов, выведенных Ларри Вильямсом. По аналогии с предыдущей моделью, она также называется «Ударный день», однако он является «скрытым». Что это значит, рассмотрим подробнее в этом разделе.
Однако в отличие от предшествующего паттерна, образование «Скрытого ударного дня» указывает на продолжение текущей тенденции, а не ее разворот. На графике такая свеча имеет небольшое тело, но очень длинную тень, которая направлена в сторону преобладающего на рынке тренда.
Стоимость встречает сильное сопротивление по ходу движения ценового графика, однако разворот не происходит. В такой ситуации происходит обновление максимумом или минимумов (в зависимости от доминирующей тенденции), и текущая тенденция продолжается.
Различают две вариации данной модели: «Скрытый ударный день» на покупку и на продажу. В первом случае на графике образуется свеча высокой волатильности, максимум которой выше предыдущей, а ее закрытие происходит в нижней части диапазона.
Важным условием в этом случае является то, что стоимость закрытия должна оказаться в пределах нижних 25% от всего движения цены за день. Когда формируется следующая свеча, которая закрывается выше максимума «Скрытого ударного дня», можно открывать позицию на покупку.
Модель «Скрытый ударный день» на продажу образуется во время преобладающего нисходящего тренда на рынке. Формируется свеча, минимум которой находится ниже предшествующей свечи.
В данном случае цена закрытия должна попасть в верхние 25% дневного диапазона. Следующая за данной свеча должна обновить минимум сигнальной свечи – это обозначает продолжение нисходящей тенденции, и тогда можно открывать позицию на продажу.
«Ловушка специалистов»
Стратегия Ларри Вильямса использует еще одно понятие в торговле – «Ловушка специалистов» либо «Ловушка профессионалов». Суть данного метода заключается в ложном прорыве, который происходит во время небольшой коррекции на рынке.
Ловушка заключается в том, что крупные игроки в момент выхода графика за пределы диапазона как бы заставляют трейдеров открывать позиции, чтобы заработать на дальнейшем движении стоимости. А сами в этот же момент закрывают свои позиции и начинают торговать в обратном направлении.
Различают две разновидности «ловушек»: ловушка на продажу и ловушка на покупку. В первом случае имеет место восходящая тенденция, далее образуется небольшой период консолидации, за которым следует резкий скачок вверх.
Если после такого прорыва график уходит вниз и в течение нескольких дней опускается ниже минимума сигнальной свечи, это указывает на возможность открытия позиции на продажу.
Ловушка на покупку образуется во время снижающейся тенденции, сначала цена движется в пределах небольшого коридора, а потом совершает резкий скачок в нисходящем направлении.
Если после такого рывка следующие несколько торговых дней закрываются восхождением и цена превышает максимум сигнальной свечи, это свидетельствует о возможности открытия сделки на покупку.
В обоих случаях после резкого и сильного движения стоимости по текущему направлению, тенденция сменяется. Поэтому трейдерам необходимо быть внимательными и не воспринимать такие сигналы как свидетельства продолжения тренда.
Также в обоих случаях в качестве сигнальной свечи выступает отдельная разновидность японских свечей – «Марибозу». Такие свечи имеют длинное тело, но при этом очень короткие или полностью отсутствующие тени.
При этом светлая или зеленая Марибозу свидетельствует о восходящей тенденции, а темная или красная – о нисходящей.
Сравнение с другими канальными стратегиями
В предыдущем разделе мы упомянули, что стратегия Ларри Вильямса очень напоминает канальные торговые стратегии. В чем же их сходства и отличия? Разберем более подробно в этом разделе.
Одним из наиболее важных сходств является то, что ценовой график как бы движется внутри некоего коридора, который ограничен прямыми либо плавными линиями.
Ценовые каналы могут выстраиваться не только с помощью уровней поддержки и сопротивления, которые являются четкими прямыми линиями, параллельными друг другу.
Есть и другие варианты построения каналов, и скользящие средние для этого применяются и в других методиках, кроме стратегии Вильямса. Например, полосы Боллинджера также строятся по этому же принципу, только задаются другие значения для MA.
При этом мы уже упоминали о том, что одним из важных принципов торговли по алгоритму Л. Вильямса является пересечение свечой одной из скользящих средних (в зависимости от направления текущей тенденции).
Для других канальных стратегий, наоборот, применяется правило, что торговля ведется только внутри ценового диапазона. Все сделки открываются и закрываются, когда график движется между верхней и нижней границами.
Исключение составляет торговля «на пробой», которая подразумевает вход в позицию при пересечении графиком одной из линий. Тем не менее, после совершения пробоя в одном либо другом направлении, цена больше не возвращается в рамки прежнего канала.
Она начинает усиленное движение в направлении предыдущего тренда либо создает новую тенденцию. Если же стоимость краткосрочно пересекает границы диапазона и возвращается в него обратно, такой пробой в канальных стратегиях называется ложным и для торговли не используется.
Преимущества и недостатки
Как и любая торговая система, стратегия Ларри Вильямса имеет как свои положительные, так и отрицательные стороны. Рассмотрим их более подробно в данном разделе.
К преимуществам данного торгового алгоритма относятся:
- Простота в применении. Данной системой могут пользоваться даже начинающие трейдеры, так как в ней не используются какие-либо сложные технические индикаторы или приемы;
- График не перегружен. На график накладываются всего две скользящие средние, которые используются для получения сигналов;
- Проверенная временем стратегия. Данный торговый алгоритм апробирован тысячами пользователей на протяжении достаточно длительного времени, и он зарекомендовал себя как надежный способ получения стабильного дохода;
- Актуальность. Несмотря на то, что стратегия была разработана еще в прошлом веке, она не теряет своей актуальности до сих пор и успешно используется многими трейдерами;
- Универсальность. Торговый алгоритм подходит для любых рынков и любых активов, хотя первоначально создавался для торговли фьючерсами.
Основные недостатки стратегии:
- Большое количество ложных сигналов. Это связано с разными факторами: достаточно низкими таймфреймами, которые используются для торговли, высокой волатильностью рынка, периодом самих скользящих средних;
- Невысокая прибыль с каждой отдельной сделки. Так как сделки совершаются на короткие промежутки времени, то и прибыль по каждой из них будет составлять несколько пунктов. Этот недостаток можно компенсировать, если торговать на более высоких таймфреймах вплоть до Н1;
- Потеря прибыли на спредах. В действительности при получении невысокой прибыли с каждой сделки можно полностью лишиться ее за счет высоких комиссий. Для решения данной проблемы автор методики предлагает выбирать активы с низкими спредами;
- Необходимость постоянного присутствия трейдера. Так как данный торговый алгоритм относится к категории краткосрочных стратегий, пользователю необходимо постоянно находиться у монитора компьютера и отслеживать, как меняется ситуация на рынке.
Правила использования
Для достижения успеха в трейдинге, необходимо соблюдать наиболее важные принципы и правила торговли. Стратегия Ларри Вильямса также имеет некоторые правила, которых нужно придерживаться пользователям:
- Торгуйте только по текущему направлению движения стоимости актива. Согласно данной стратегии, сделки не открываются против тренда.
- Выбирайте активы для торговли с небольшим спредом. В противном случае высокие размеры комиссий могут «съесть» всю вашу прибыль от совершенных сделок. Так как сделки в данном виде трейдинга краткосрочные, на высокую прибыль рассчитывать не приходится, однако ее можно сохранить.
- Соблюдайте правила риск- и мани-менеджмента. Не вкладывайте в торговлю более 30% всех ваших накоплений (для новичков – не более 20%) и используйте более 5% от общей суммы депозита на одну сделку.
- Выбирайте волатильные активы, так как данная стратегия наиболее эффективно работает именно на тех рынках, где идет активное движение. Например, валютными парами необходимо торговать в те часы, когда этот рынок особенно оживлен.
- Необходимо отслеживать выход важных экономических и финансовых новостей. Не рекомендуется торговать во время их публикации, а также в течение 15 минут после. Желательно закрыть все открытые позиции за 5 минут до выхода новостей.
- На рынке Форекс выбирайте для торговли валютные пары с широким ценовым диапазоном, например иена/доллар, фунт/иена и так далее.
- Хотя сам автор стратегии об этом не упоминал, его последователи рекомендуют не забывать об установке защитных ордеров. Стоп-Лосс спасет от непредвиденных убытков, а Тейк-Профит позволит зафиксировать уже полученную прибыль.
- Вместо применения защитных ордеров можно просто закрывать ранее открытые позиции в момент, когда происходит смена текущей тенденции на противоположную.
- Используйте таймфреймы от М5 до Н1. По мнению автора, его стратегия лучше всего работает именно на коротких временных промежутках.
- Обращайте внимание на свечные комбинации, особенно на те, которые могут указывать на потенциальный разворот текущей тенденции. Именно благодаря возникновению определенных сочетаний свечей или появлению определенных видов одиночных свечей трейдер может определять точки входа в позицию.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели один из простых и универсальных торговых алгоритмов – стратегия Ларри Вильямса. Эта система может применяться на любых рынках и для торговли любыми активами.
В стратегии применяются всего два индикатора: две 3-периодные скользящие средние, одна их которых строится по максимумам цены, а другая – по минимумам. Таким образом, получается своеобразный ценовой канал, внутри которого движется стоимость.
Торговля с использованием данной стратегии должна осуществляться только по направлению текущей тенденции. Соответственно, сделки на покупку открываются на растущем тренде при пересечении графиком нижней MA, а сделки на продажу – при пересечении верхней MA и наличии нисходящей тенденции.
Для точного определения текущей тенденции и точек входа в позицию в стратегии предусмотрено использование комбинаций свечей или баров. Применяются комбинации из трех или двух свечей, а в некоторых ситуациях сигнал дает даже появление одной свечи определенного вида.
Рекомендуем
«Полосы Боллинджера стратегия»
«Уровни поддержки и сопротивления стратегия»
Назад к статьям
