Большую часть времени график стоимости актива движется в пределах неких ценовых диапазонов. Они, как правило, ограничены двумя параллельными прямыми линиями и образуют так называемый ценовой канал.
Канальная стратегия Форекс разработана с целью получения прибыли как от торговли внутри самого ценового коридора, так и в случае совершения графиком пробоя одной из границ диапазона. О нюансах этой разновидности трейдинга мы и поговорим в данной статье.
Узнать больше о других торговых алгоритмах, их преимуществах и недостатках, а также тонкостях их применения вы можете, ознакомившись со статьей «Стратегии Форекс: для новичков и профессионалов».
Что такое ценовой канал
Ценовые каналы образуются на графиках, когда колебания цены не являются слишком мощными. Она то поднимается немного вверх, то вновь опускается вниз. И такие движения «то вверх, то вниз» повторяются многократно.
Именно по максимумам и минимумам, которые появляются на стоимостном графике и можно построить две параллельные линии, которые в совокупности образуют канал. Цена движется внутри него, как бы отталкиваясь от этих линий.
Ценовые коридоры могут быть нескольких видов:
- восходящие, или «бычьи»;
- нисходящие, или «медвежьи»;
- боковые.
Первоначально для построения ценового диапазона используются три точки: в случае
восходящего канала – это два минимума и один максимум, а в случае нисходящего канала, наоборот, два максимума и один минимум.
При образовании «бычьего» ценового коридора на графике появляются все более высокие пики, следом за которыми образуются все более высокие минимумы. «Медвежий» канал, наоборот, характеризуется появлением более низки минимумов и впоследствии – более низких максимумов.
При боковом движении стоимости считается, что рынок находится во флете. Продавцы и покупатели берут «передышку» перед началом или продолжением активных действий.
Пока стоимость актива движется внутри коридора, трейдер может совершить несколько коротких сделок по текущему направлению тренда. То есть при отскоке от нижней черты открываются сделки на покупку, а от верхней – на продажу.
Тем не менее, не следует забывать о том, что цена не будет постоянно двигаться внутри заданных рамок. Рано или поздно она совершит прорыв в одном либо другом направлении.
Этот момент необходимо использовать для открытия более длительной и более прибыльной позиции. Однако подробнее об этом мы поговорим чуть позже.
Как строится ценовой канал
Канальная стратегия Форекс предполагает правильное построение ценового канала. Для этого необходимо верно определить направление тренда и провести трендовую линию. Как правило, она проводится либо по локальным максимумам, либо минимумам.
При построении восходящего коридора первая линия проводится с помощью соединения двух последовательных минимумов на графике. Это линия поддержки ценового канала.
Далее через два последовательных максимума проводится параллельная первой вторая линия – уровень сопротивления. Таким образом, мы получаем коридор, внутри которого происходит движение ценового графика.
С нисходящим каналом ситуация обратная. Сначала через два последовательных максимума строится линия сопротивления. Далее через два последовательных минимума проводится параллельная ей линия поддержки.
Точки, которые используются для построения ценовых коридоров, называются опорными.
Когда на рынке наблюдается консолидация, график движется в рамках горизонтального канала. Зачастую он довольно узкий, и колебания цены внутри него довольно незначительны.
При построении бокового канала уровни поддержки и сопротивления находятся горизонтально, без наклона вниз или вверх, как в случае с «бычьим» или «медвежьим» каналами.
Ценовые коридоры бывают подтвержденными и неподтвержденными. К первой группе относятся такие каналы, в которых стоимость касается границ два и более раза. Соответственно, неподтвержденными считаются коридоры, в которых цена коснулась границ менее двух раз.
Вообще, чем чаще стоимостной график касается линий, ограничивающих канал, тем более надежным он считается. Поэтому так важно правильно выстроить границы ценового коридора.
Если построить их на слишком большом расстоянии друг от друга, график просто не будет до них доходить. А если, наоборот, провести их слишком близко, то график будет постоянно пробивать то одну, то другую границу и создавать ложные пробои.
Для чего используются ценовые каналы
Каждая из линий, ограничивающий ценовой коридор, используется для разных целей. Также имеет значение, какой именно канал образуется – растущий или снижающийся.
Так, в «бычьем» коридоре от нижней линии открываются позиции на покупку (лонг), а от верхней линии – позиции на продажу (шорт). При этом сигналы, возникающие при касании графиком нижней линии, считаются наиболее надежными, а сделки – наиболее прибыльными.
Однако можно открывать сделки и против текущей тенденции. Для этого необходимо использовать сигналы, возникающие при касании графиком верхней границы коридора.
На «медвежьем» рынке ситуация прямо противоположная: если трейдер желает открыть сделку по текущему направлению, то есть на продажу, то использует сигналы от верхней черты. Если же он желает идти против тренда, то открывает сделки в лонг и использует касание нижней черты как сигнал.
Важные для трейдера сигналы можно получить и при пересечении ценовым графиком одной из границ коридора. Однако наибольшее значение здесь не только то, какую именно из границ канала пересекает график и в каком направлении, но и какой это канал.
Если коридор восходящий и ценовой график пробивает верхнюю границу по направлению снизу вверх, это с большой долей вероятности указывает на ускорение растущей тенденции.
Если коридор восходящий и график проходит сквозь нижнюю границу по направлению сверху вниз, это указывает на потенциальный разворот текущей тенденции с растущей на снижающуюся.
С «медвежьим» коридором ситуация прямо противоположная. Когда график проходит сквозь верхнюю границу по направлению снизу вверх, это свидетельствует о грядущей перемене тенденции в сторону возрастания.
Если же график в нисходящем канале пробивает нижнюю по направлению сверху вниз, это указывает на усиление снижающейся тенденции. Как правило, потенциал трендового движения равен ширине коридора.
Канальная стратегия Форекс
Итак, как же использовать ценовые коридоры для торговли? Канальная стратегия подразумевает использование двух основных тактик: торговли внутри коридора и торговли на пробой. Рассмотрим эти варианты более подробно.
Для торговли внутри коридора одним из наиболее важных факторов является правильное построение самого канала. Если границы коридора выстроены корректно, график будет двигаться внутри этих границ, касаясь то верхней, то нижней из них.
Мы уже говорили о том, что при торговле внутри канала трейдер имеет возможность открывать достаточно большое количество сделок как в одном, так и в другом направлении.
Вне зависимости от того, какой перед нами коридор – восходящий или нисходящий – лонг позиции открываются при отскоке от нижней границы, а шорт позиции – при отскоке от верхней границы.
Разница заключается лишь в том, в «бычьем» канале сделки на покупку открываются по тренду, а на продажу – против тренда. В «медвежьем» коридоре напротив: по тренду открываются шорт позиции, а против тренда – лонг позиции.
Второй вариант – торговля на пробой. Здесь можно открывать уже более крупные сделки, так как потенциал заработка также выше, чем на сделках внутри коридора. Выше мы уже рассмотрели, что из каждого канала график может совершить пробой как в одном, так и в другом направлении.
Когда мы имеем восходящий канал и происходит пересечение графиком уровня сопротивления, то есть по направлению снизу вверх, это говорит об усилении растущей тенденции. В такой ситуации имеет смысл открыть или укрепить существующие длинные позиции.
Когда же из «бычьего» канала ценовой график пробивается через линию поддержки, то есть сверху вниз, это с большой долей вероятности предсказывает смену текущей тенденции с растущей на снижающуюся. В таком случае можно открывать короткие позиции.
В ситуации с «медвежьим» коридором ситуация обстоит по-другому. Когда график пересекает нижнюю границу, это указывает на продолжение нисходящей тенденции. В этом случае трейдеру следует укреплять или открывать новые позиции шорт.
Если же график при выходе из нисходящего канала пробивает уровень сопротивления, то есть стремится вверх, то это свидетельствует о переломе текущей тенденции. Имеет смысл входить в позиции лонг.
Как торговать во флете
Как мы уже упоминали, моменты, когда рынок находится во флете, или консолидируется, также относятся к ценовым коридорам. Канальная стратегия Форекс работает и в этом случае, только с небольшими оговорками.
Интересный факт заключается в том, что большую часть времени, по разным оценкам от 50% до 80%, рынок находится именно во флете. И лишь оставшуюся небольшую часть времени – в активном направленном движении.
Обычно такие периоды наступают, когда текущая тенденция ослабляется, либо в моменты «передышек» перед началом нового активного движения на рынке. как правило, во время консолидации стоимость актива движется в достаточно узком горизонтальном канале.
В это время активность на рынке является минимальной, поэтому многие опытные трейдеры вообще не рекомендуют торговать в такие периоды. Тем не менее, есть приверженцы торговли во время флета – это скальперы.
Для участников торгов, которые предпочитают скальпинговые стратегии, имеет значение любое, даже самое незначительное колебание стоимости. Так как они совершают большое количество сделок, длительность которых может составлять всего несколько секунд.
Тем не менее, трейдеров-скальперов достаточно много, так как не у всех пользователей хватает терпения и выдержки держать позиции открытыми на протяжении длительного времени.
В то же время торговля во время консолидации несет в себе достаточно серьезную опасность. Никто не может точно предсказать, как долго рынок будет находиться во флете, направленное движение стоимости может возобновиться в любой момент.
Для того, чтобы не пропустить этот момент рекомендуется использовать индикаторы. Они также помогают устранить «ценовой шум» и уменьшить количество ложных сигналов на графике.
Какие бывают каналы
Выше мы уже говорили о правилах построения ценового коридора. В большей степени эти правила касаются одной разновидности каналов. Это равноудаленный канал, в котором есть всего две линии, между которыми движется график.
Однако это не единственная разновидность ценовых каналов. Есть и другие способы и варианты их построения. Многие из них, кстати, доступны в большинстве современных торговых платформ.
1. Линейная регрессия – помимо уровней поддержки и сопротивления данная разновидность имеет также еще одну линию, которая наносится ровно посередине коридора.
Для торговли с использованием данного вида канала необходимо ориентироваться именно на пересечение графиком средней линии. Если график пересекает ее снизу вверх, это указывает на преобладание «бычьего» тренда. Если же график проходит сквозь нее сверху вниз – это подтверждает «медвежью» тенденцию.
2. Канал Фибоначчи – при использовании этого метода наносится не два или три, а сразу пять или шесть уровней. Эти уровни помогают выявить на графике этапы коррекции и точки разворота тенденции.
Согласно этой стратегии, потенциальными уровнями коррекции считаются 0.382, 0.618, 1.0, 1.618, 2.618. Прохождение графиком через эти линии дает достаточно сильные сигналы. Кроме этого, данные уровни могут применяться для установки защитных ордеров.
3. Полосы Боллинджера – построение каналов при помощи скользящих средних. На график наносится сразу три Moving Averages: одна проходит примерно посередине графика, а две другие на равном расстоянии выше и ниже.
Образуется ценовой коридор, который, кстати, допускает краткосрочный выход за его пределы. Тем не менее, для торговли используются только периоды, когда график находится внутри канала. Такая методика особенно хорошо работает, когда рынок находится во флете.
Преимущества и недостатки, нюансы использования
Торговля внутри ценового коридора в теории выглядит достаточно простой и понятной. В то же самое время она имеет как свои положительные, так и отрицательные стороны. Итак, основными преимуществами данного вида стратегий являются:
- Торговые стратегии, основанные на ценовых каналах, не теряют своей актуальности со временем. Коридоры строятся по одним и тем же правилам на протяжении долгих лет;
- Низкие торговые риски;
- Простые правила использования стратегии, которые будут понятны даже начинающему трейдеру;
- Высокий потенциал доходности при условии правильного построения и использования ценовых каналов.
К основным недостаткам канальных стратегий относятся следующие:
- Достаточно частое возникновение ложных сигналов;
- Разворот стоимости может произойти до того, как график коснется верхней или нижней границы коридора. Соответственно, если трейдер открывает позицию в расчете на отскок графика от одной из границ, эта сделка окажется убыточной;
- Невозможно предсказать, как долго график будет двигаться в пределах канала. В любой момент может произойти пробой в одном или другом направлении, поэтому лучше одновременно следить за объемами, чтобы не упустить этот момент.
Главными тонкостями, которые стоит учесть при применении данной разновидности торговых стратегий, являются:
- Для торговли рекомендуется применять временные промежутки не ниже М30;
- Краткосрочные позиции необходимо открывать после касания стоимостным графиком одной из границ коридора внутрь;
- При построении ценового диапазона необходимо учитывать текущую тенденцию: при восходящей первая граница прокладывается по двум минимальным точкам и одной максимальной, при нисходящей, наоборот – по двум максимальным и одной минимальной;
- При выходе графика за пределы коридора можно открывать позиции на более длинный срок, как правило, потенциал движения стоимости за пределами канала равен его ширине;
- Для подстраховки от потерь на случай внезапного выхода графика за пределы диапазона можно выставлять защитные ордера выше или ниже границ коридора.
Дополнительные инструменты
Несмотря на то, что канальная стратегия Форекс считается вполне самодостаточной, применение дополнительных инструментов для подтверждения сигналов может значительно увеличить эффективность использования стратегии.
Мы уже упоминали о том, что график неоднократно тестирует границы диапазона, в котором он движется. Но также он в любой момент может совершить пробой и выйти за рамки.
Однако довольно часто случаются также ложные пробои, когда график выходит за пределы коридора, но вновь возвращается в него и продолжает движение внутри. Разница между ложным и истинным пробоем достаточно велика и может стоить трейдеру денег.
Если пробой ложный, то после образования нескольких свечей (как правило 1-3) за пределами канала, график возвращается внутрь диапазона. В случае истинного пробоя стоимость выходит за пределы границу коридора и больше не возвращается к этому уровню.
Для того, чтобы убедиться в истинности пробоя, можно использовать разные инструменты. Например, индикаторы объемов: если пробой истинный, то и объемы торгов будут возрастать.
Кроме этого, для подтверждения сигналов могут применяться свечные комбинации или графические паттерны, которые образуются на графике. Формирование некоторых из них подтверждает продолжение текущей тенденции, а образование других указывает на скорый разворот.
Помимо дополнительных технических методов анализа, можно также использовать фундаментальный анализ. То есть производить мониторинг главных новостей из мира финансов и экономики и оценивать их потенциальное влияние на рынки.
Так, выход корпоративной отчетности компаний, обнародование решений центральных банков и другие значимые события оказывают влияние практически на все активы на финансовых рынках.
Хорошей практикой при торговле с использованием канальной стратегии является применение защитных ордеров. Так, Тейк-Профит рекомендуется устанавливать не прямо на границе диапазона, а чуть ниже (на случай, если цена развернется раньше).
Стоп-Лосс выставляется, наоборот, за границами канала – чуть ниже поддержки и чуть выше сопротивления. Это делается для того, чтобы ордер не сработал в случае ложного пробоя.
Заключение
В данной статье мы разобрали особенности применения канальной стратегии. Ценовые коридоры образуются на рынках достаточно часто, так как стоимость не может постоянно совершать резкие сильные колебания.
Большую часть времени стоимость активов находится в рамках ценовых каналов, образующихся линиями поддержки и сопротивления. В случае правильного построения коридора стоимость будет двигаться внутри него, периодически касаясь то одной, то другой границы.
Именно эти движения и используются трейдерами для совершения краткосрочных сделок на покупку или продажу актива. Более долгосрочные сделки могут открываться в случае пробоя графиком одного из уровней.
Тем не менее, зачастую случаются ложные пробои, которые необходимо уметь отличать от истинных. Для этого существуют различные вспомогательные инструменты: индикаторы объемов, осцилляторы, свечные комбинации и так далее.
Сами по себе каналы могут быть восходящими, нисходящими или боковыми (горизонтальными). В первом случае на рынке преобладают «бычьи» настроения, во втором – «медвежьи», а в третьем – рынок находится во флете.
Однако каналы могут образовываться не только с помощью прямых линий, для их построения также применяются скользящие средние. В таком случае границы коридора являются более «мягкими» и как бы повторяют форму самого ценового графика.
Рекомендуем
«Полосы Боллинджера стратегия»
«Уровни поддержки и сопротивления стратегия»
Назад к статьям
