График несет в себе всю необходимую информацию для участника торгов. На таком утверждении строятся все безиндикаторные стратегии.
Так, различные ценовые движения могут образовывать на графике паттерн. Стратегия, основанная на графических фигурах, и ляжет в основу данной статьи. Рассмотрим, какие бывают паттерны и как их использовать для торговли.
Если вы хотите узнать и о других разновидностях торговых систем, рекомендуем прочитать статью «Стратегии Форекс: для новичков и профессионалов».
Что такое паттерн
По мере изменения рыночных условий стоимость того или иного актива также претерпевает различные изменения. Она то направленно движется вверх, то начинает двигаться как бы в пределах некоего «канала», то начинает стремительно опускаться вниз.
Все эти движения не случайны – они напрямую зависят от действий участников торгов. Когда на рынке доминируют продавцы, или «быки», цена актива растет – на графике образуются новые максимумы.
Когда на рынке преобладают продавцы, или «медведи», стоимость актива снижается, а на графике появляются новые минимумы. Когда же участники торгов делают паузу и не совершают активных действий, цена движется внутри коридора – такие периоды называются консолидацией.
Однако не всегда графические фигуры бывают идеальными. Они не всегда выглядят именно так, как на картинках в интернете, а также не всегда отрабатываются. Иногда возникают ложные модели либо сами трейдеры неправильно определяют, какой именно паттерн сформировался.
Необходимо понимать, что, помимо влияния на рынок самих участников торгов, на цену актива оказывают влияние и другие факторы, которые необходимо учитывать. К таким факторам относятся: выход важных новостей из мира экономики и финансов, публикация корпоративной отчетности компаний и так далее.
Тем не менее, рынок цикличен, соответственно, движения стоимости периодические повторяются. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что поведение участников торгов на рынке практически не меняется с годами.
Именно поэтому можно выводить некие закономерности, которые происходят из периода в период. Такие закономерности, которые повторяются на графике, и называются паттернами.
История многолетних наблюдений за формированием графических фигур позволяет прогнозировать дальнейшее движение стоимости в зависимости от того, к какому виду принадлежит образовавшаяся модель. Эти категории мы и рассмотрим в следующем разделе.
Разновидности графических моделей
Всего за время существования графического анализа было обнаружено более 200 различных моделей, которые могут сформироваться на графиках. При этом многие из них либо слишком редко встречаются, либо их сложно идентифицировать. Поэтому мы рассмотрим только наиболее известные.
Все графические фигуры подразделяются на две большие категории: модели продолжения текущей тенденции и разворотные паттерны. Есть еще несколько фигур, которые могут в разных условиях указывать как на разворот, так и продолжение текущего тренда.
1. Паттерны продолжения тренда указывают на то, что доминирующая тенденция будет продолжаться и дальше. Мы уже говорили, что на рынке бывают не только периоды направленного движения, но также и периоды «затишья», или консолидации.
Такие периоды возникают, например, перед выходом важных новостей, когда участники торгов не хотят рисковать. Так вот, если эта консолидация образуется в форме фигур продолжения тренда, то после ее окончания стоимость актива продолжит движение в прежнем направлении.
К основным моделям из этой категории относятся:
- Вымпел;
- Флаг.
Две эти фигуры очень похожи между собой. Они имеют две составляющие части: «древко», или флагшток, а также само «полотнище». При этом основное отличие состоит лишь в форме «полотнища»: у флага оно прямоугольное, а у вымпела – треугольное. Цель по прибыли определяется по высоте флагштока фигуры.
2. Разворотные модели предвещают смену тенденции с текущей на противоположную. То есть если на рынке господствовал восходящий тренд, то он сменится на нисходящий. В случае же, если доминировали «медведи», то их вскоре сменят «быки».
Наиболее распространенными паттернами в этой группе являются:
- Голова и плечи;
- Двойное дно;
- Двойная вершина;
- Тройное дно;
- Тройная вершина.
Рассмотрим их подробнее в следующем разделе.
Разворотные модели
Паттерн «Голова и плечи» образуется во время возрастающего движения стоимости. Он состоит из трех последовательных максимумов, при этом второй («голова») выше двух соседних («плечи»). По минимумам данной фигуры проводится линия «шеи».
Цель по прибыли определяется по высоте фигуры, то есть расстоянию между «головой» и «шеей». Зеркальной моделью является перевернутая «голова и плечи», которая образуется таким же образом, но на нисходящем тренде.
Паттерн считается одним из самых надежных, образуется на любых таймфреймах. При этом модель «Голова и плечи» образовывается в течение нескольких недель, а перевернутая фигура – нескольких месяцев и даже года.
Фигуры «Double bottom» и «Double top» полностью аналогичны, но выглядят зеркально. «Двойная вершина» образуется на восходящем тренде и свидетельствует о его смене на нисходящий. Паттерн состоит из двух пиков, находящихся на одном уровне.
«Двойное дно» формируется аналогичным образом, но во время «медвежьей» тенденции и указывает на начало роста котировок. Цели по прибыли в обеих моделях, как и в случае с «Головой и плечами», определяются по высоте фигур.
Эти две модели считаются надежными. Однако необходимо также отмечать, какое расстояние есть между двумя последовательными пиками/впадинами. Оно не должно быть слишком маленьким. При этом «Двойное дно» появляется на графиках чаще, чем «Двойная вершина».
Когда паттерны «Double top» или «Double bottom» не срабатывают, это может свидетельствовать об образовании следующих моделей – «Triple top» и «Triple bottom». В них добавляется еще один дополнительный максимум либо минимум.
Эти две фигуры встречаются реже, чем их двойные «собратья», однако они считаются еще более надежными. Они являются как бы продолжением двойных моделей, поэтому если двойной паттерн не сработал, то тройной сработает наверняка.
Паттерн стратегия
Так как же использовать в торговле графический паттерн? Стратегия может отличаться. Это связано с тем, что графические модели, в отличие от технических индикаторов, не дают конкретных сигналов для входа в позицию.
Поэтому существует несколько стратегий с применением паттернов. Две основные из них – это консервативная и агрессивная. Разберем их более подробно на примере нескольких моделей, описанных в предыдущих разделах.
Для паттернов «Head and shoulders», «Double top», «Triple top» консервативный способ торговли подразумевает вход в позицию только после подтверждения формирования модели.
Такое подтверждение можно получить, когда график пересекает линию поддержки сверху вниз и продолжает нисходящее движение. Потом цена возвращается еще раз к этому уровню, который уже становится уровнем сопротивления, однако не может его преодолеть и, отталкиваясь, продолжает двигаться вниз.
Однако может произойти и так, что ценовой график не вернется к прежнему уровню, чтобы его еще раз протестировать. В такой ситуации возможность для открытия позиции и, соответственно, получения прибыли будет упущена.
При агрессивной торговле вход в позицию осуществляется сразу в момент пересечения графиком уровня поддержки. Этот шаг может быть достаточно рискованным в случае, если модель не отработает.
Либо можно перепутать двойную и тройную модель и открыть сделку после формирования второго пика. Если фигура будет образовывать еще третью вершину, то участник торгов останется вне рынка.
Аналогичным образом, только в обратном направлении используются зеркальные модели: перевернутая «Голова и плечи», «Двойное дно» или «Тройное дно». При консервативном способе трейдер ждет полного образования фигуры и последующего возврата цены к уровню сопротивления, который становится поддержкой.
При агрессивной торговле пользователь открывает позицию сразу в момент пересечения ценовым графиком уровня сопротивления. Однако опять-таки можно сделать это слишком рано в случае, если вместо двойного паттерна образуется тройной.
Есть и еще более агрессивные стратегии торговли: когда трейдер открывает сделку еще в начале формирования модели. Однако, как мы уже упоминали, в процессе своего образования на графике многие модели похожи между собой, поэтому можно легко ошибиться.
Стратегии с использованием защитных ордеров
Причин для установки защитных ордеров при торговле с использованием графических фигур достаточно:
- в процессе своего формирования модели похожи друг на друга. При этом если трейдер перепутает одну разворотную модель с другой, особых проблем может и не возникнуть. Однако если перепутать паттерн продолжения тренда с разворотным, это неизбежно приведет к убыткам;
- модели могут неправильно формироваться или не отрабатываться. На реальных графиках они не всегда выглядят так же идеально, как на картинках в интернете. Кроме этого, мы уже говорили о том, что есть фигуры, которые являются продолжением других фигур;
- паттерны могут в принципе отсутствовать на графике и присутствовать лишь в воображении самого трейдера. Так часто бывает у начинающих пользователей, не имеющих достаточного опыта. Они видят графические модели везде, даже там, где их нет.
Мы уже несколько раз упоминали о целевом уровне по прибыли. Это не что иное как Тейк-Профит. Максимальная отметка, на которой его можно выставлять, равна высоте образовавшегося графического паттерна, то есть расстоянию от максимума/минимума до линии «шеи» (поддержки/сопротивления).
Некоторые пользователи предпочитают устанавливать Take-Profit немного ниже полной высоты всей фигуры, например, на отметке в 80% от высоты фигуры. Такой ордер помогает зафиксировать прибыль трейдера в том случае, если рынок все же развернется либо цена не достигнет максимальной отметки.
Второй наиболее известный защитный ордер – это Стоп-Лосс. Его наиболее эффективно устанавливать на уровне чуть ниже или выше линии «шеи». Именно он защитит от убытков в ситуации, когда паттерн неверно определен или не отработал.
Зачастую защитными ордерами пользуются краткосрочные трейдеры. Инвесторы и приверженцы долгосрочных стратегий применяют их достаточно редко. Однако это всегда личный выбор самого участника торгов и зависит от его открытости к риску.
Подтверждение сигналов паттернов
Каким бы надежным ни казался метод анализа и сигналы, которые трейдер может получать, лучше их все-таки проверять.
В случае с графическими паттернами, необходимо в первую очередь проверять, правильно ли сформировалась модель. Для каждой фигуры есть определенные правила ее формирования.
Например, при образовании паттерна «Флаг» нужно обратить внимание на следующие факторы:
- формированию фигуры предшествует мощное направленное движение, которое образует «флагшток»;
- обратите внимание, что «бычий флаг» направлен вниз, а «медвежий» – наоборот, вверх;
- высота колебаний стоимости внутри флага не должна превышать 50%, в идеале – это менее 38% от длины «флагштока», то есть исходного движения;
- после завершения коррекции тенденция должна продолжиться в том же направлении, что и ранее;
- наиболее правильной точкой входа является момент прохождения графиком через одну из границ флага.
Аналогичные правила существуют и для других паттернов. Например, при формировании модели «Двойное дно», после образования первой впадины, отскок от ее уровня должен составлять не менее 10-20%. Также важно, чтобы между первым и вторым дном образовалось не менее 7 свечей.
Однако это не единственный способ проверить сигналы графической модели. Еще одним способом является проверка с помощью более высокого таймфрейма. Если фигура сформировалась на коротком временном промежутке, нужно проверить, как обстоят дела на более высоких таймфреймах.
При подтверждении сигнала на высоком таймфрейме, можно быть уверенным, что на более коротком временном промежутке, который зачастую является у трейдеров рабочим, можно открывать сделку.
Еще одним надежным способом проверки правильности формирования графических паттернов является образование соответствующих свечных комбинаций. Если на графике помимо разворотной фигуры появляются также свечи, предвещающие разворот, сигнал можно считать достоверным.
Автоматизация
Мы уже упоминали одну из основных сложностей в торговле по графическим паттернам. Это субъективная составляющая, которая заключается в том, что разные пользователи в зависимости от своих знаний и опыта могут увидеть на графиках разные модели.
Особенно это касается новичков, они склонны находить модели везде, даже там, где их и близко нет. Одним из вариантов решения данной проблемы является более углубленно изучение темы и тренировки определения паттернов на практике.
Однако есть и другая проблема: в начале своего образования некоторые фигуры очень похожи друг на друга. Соответственно, можно допустить ошибку при открытии позиции, если ошибиться в прогнозе, какая именно модель образуется на графике.
Именно для того, чтобы у трейдеров не возникало сомнений, и были придуманы автоматизированные программы, которые могут распознавать графические паттерны на графике.
В такой программе заданы жесткие критерии для поиска фигур на графике. Более того, они способны не только находить сами фигуры и определять дальнейшее движение стоимости, но и устанавливать цели.
После обнаружения паттерна на графике, программа подает пользователю сигнал. Далее трейдер уже самостоятельно принимает решение о входе в позицию.
Таких программ в настоящее время существует достаточное количество, так что каждый пользователь может выбрать именно ту, которая в большей степени будет ему подходить.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели, что такое паттерн, стратегия, которая может быть основана на графических моделях. Как можно было убедиться, стратегии могут быть различными: более консервативными или агрессивными.
При этом вне зависимости от выбранной стратегии, необходимо внимательно относиться к корректности формирования паттернов на графике. В идеале лучше использовать дополнительные инструменты для проверки точности сигнала от графической модели.
Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, убедиться, что при образовании паттерна соблюдены все необходимые условия. Во-вторых, можно осуществить проверку с помощью более высокого таймфрейма. В-третьих, в качестве подтверждения сигнала можно искать свечные комбинации.
Однако даже опытные трейдеры не всегда могут отличить одну модель от другой на этапе формирования, так как многие паттерны схожи между собой. Для того, чтобы облегчить работу пользователей, создаются специальные программы, которые в автоматическом режиме находят и определяют фигуры на графике.
Рекомендуем
«Полосы Боллинджера стратегия»
«Уровни поддержки и сопротивления стратегия»
Назад к статьям
