Совершение сделок на различных видах финансовых рынков имеет значительные отличия. Подходы к разработке торговых стратегий и, соответственно, советников на их основе также различаются.
Любому участнику торгов необходимо разработать личную рабочую стратегию, которая будет стабильно работать и приносить прибыль. Только после этого этапа можно пробовать создать советник на основе персонального торгового алгоритма.
О том, как написать советник для mt4, мы и поговорим в данной статье, а также затронем другие важные аспекты настройки, тестирования и оптимизации торговых ботов.
Узнать больше о том, что такое экспертный советник, какие функции он выполняет, какие бывают разновидности советников, а также их плюсах и минусах можно из статьи «Советники Форекс».
Отличия между разными рынками
Для осуществления сделок на валютном и фондовом рынках, в том числе с помощью торговых ботов, необходимы разные торговые алгоритмы. Давайте попробуем разобраться, чем же отличаются эти два рынка.
Есть несколько наиболее важных различий между данными рынками. Одно из ключевых – инструменты, которыми можно торговать. На фондовом рынке представлены акции компаний и производные инструменты, а на рынке Форекс – валюты и валютные пары.
Также различается сумма входа на рынки, то есть доступность рынков. Торговать на валютных рынках можно с депозитом, стартующим с 1 доллара. А вот для того, чтобы войти на фондовый рынок, необходимо гораздо более существенная сумма – от 1000 долларов и выше.
Хотя в настоящее время можно входить на фондовый рынок и со 100 долларами. Однако нужно понимать, что каждая акция имеет свою цену, и чем выше доходность ценных бумаг компании, тем выше будет их стоимость.
На рынке Форекс ставки начинаются от 0,01 лота, то есть можно делить сумму своих вложений на большое количество частей и делать ставки небольшим объемом. В отличие от этого, на фондовом рынке нельзя купить только ? или половину акции, а только одну или несколько акций целиком.
Существенные отличия можно обнаружить и в потенциальной доходности на рассматриваемых рынках. Прибыльность на рынке Форекс достигает 10%-30% в месяц, в то время как для фондового рынка это годовая доходность, что означает около 3% ежемесячно.
Это обусловлено следующими причинами: более высоким кредитным плечом, которое предоставляется на рынке Форекс. Однако в то же время необходимо понимать, что вместе с увеличением потенциальной доходности увеличиваются и риски.
Еще одним важным отличием являются торговые терминалы, которые используются для данных рынков. Торговые платформы для трейдинга на рынке Форекс достаточно просты в применении, они интуитивно понятны пользователю даже с небольшим опытом.
Терминалы для торговли на фондовом рынке устроены намного сложнее. Пользователю придется потратить гораздо больше времени на то, чтобы найти необходимые торговые инструменты и разобраться, как именно осуществлять трейдинг.
Торговые алгоритмы для рынка ценных бумаг
Так как сами по себе финансовые рынки имеют немало отличий, соответственно, различаются и тактики для торговли на этих рынках. Рассмотри более подробно, какие именно приемы лучше использовать в торговле теми или иными активами.
Для начала рассмотрим основные моменты, относящиеся к совершению сделок на рынке ценных бумаг. Первое, что необходимо знать – это то, что фондовые бирже не работают круглосуточно, они имеют строго установленные часы работы.
Однако благодаря тому, что биржи распределены по различным странами и, соответственно разным часовым поясам, можно находить возможности для торговли на разных площадках и днем, и ночью.
Приобретая акции компаний, участник торгов по факту получает в собственность некую часть компании. Соответственно, может принимать участие в распределении ее прибыли и получать ее в виде дивидендов.
Кроме этого, ценные бумаги редко используются как инструмент для трейдинга. В отношении них наиболее актуальна стратегия «купить и держать», то есть использовать их как средство инвестирования.
Это означает вложение средств на длительный срок, которое должно окупить себя со временем благодаря росту стоимости акций. Как правило, ценные бумаги прибавляют в цене достаточно медленно, а могут и вовсе подешеветь.
Поэтому очень важно правильно отбирать акции для составления сбалансированного инвестиционного портфеля. Выбирать нужно ценные бумаги таких компаний, которые имеют потенциал для роста.
Помимо этого, нужно постоянно следить за новостями выбранных компаний, особенно в периоды опубликования финансовой отчетности. Эти данные могут оказывать довольно существенное влияние на котировки акций как в одну сторону, так и в другую.
Стратегии трейдинга на рынке Форекс
Нужно понимать, что колебания курсов и изменения их стоимости относительно друг друга активами в их классическом понимании назвать нельзя. Поэтому такие торговые инструменты не могут использоваться для долгосрочного вложения средств.
Сделки на валютном рынке могут совершаться круглосуточно в рабочие дни и не имеет централизованно организованных бирж, в отличие от фондового. При этом размеры и объемы торгов валютного рынка значительно превосходят эти показатели фондового рынка.
Благодаря этому торговые инструменты рассматриваемого рынка обладают большей ликвидностью, чем ценные бумаги. Поэтому данный рынок стал таким привлекательным именно для трейдеров.
Хотя акции некоторых крупных компаний также считаются достаточно ликвидными. Их легко купить и продать, поэтому они тоже пользуются популярностью у трейдеров. Если же рассматривать менее популярные акции, для трейдинга они не подойдут.
Для того, чтобы оценить возможное движение котировок той или иной валютной пары, пользователю необходимо учитывать достаточно широкий спектр параметров. Так как на валюты оказывают влияние многие факторы, начиная от глобальных макроэкономических данных до национальных экономик отдельных стран.
Для торговли на рынке Форекс пользователи могут использовать достаточно большой размер кредитного плеча (до 1:500), что дает возможность получить большую прибыль от удачной сделки. В то же время вместе с размером маржи растет и риск.
В зависимости от характера и других индивидуальных особенностей трейдера можно выбрать стратегию трейдинга. На валютном рынке зачастую применяется скальпинг, а также внутридневная торговля, реже – средне- и долгосрочные стратегии.
Советники для фондового рынка
Для того чтобы понять, как написать советник для mt4, необходимо понимать, что закладывается в основу работы автоматической программы для торговли. Ключевой момент – это определенная стратегия, на которой основывается торговый бот.
Так как сами по себе фондовый и валютный рынок отличаются друг от друга, также различаются и стратегии торговли на этих рынках. Поэтому рассмотрим более подробно, какие программы могут подойти для одного и другого вариантов.
Итак, мы уже упоминали о том, что основной стратегий на фондовом рынке является инвестирование, то есть приобретение ценных бумаг с целью длительного хранения без перепродажи.
Однако мы также говорили о важности правильного подбора ценных бумаг для инвестиционного портфеля, который может приносить стабильный доход своему владельцу. Начинающим пользователям может быть непросто сориентироваться в огромном количество компаний и их акций, которые торгуются на биржах.
Можно, конечно, попробовать обратиться к инвестиционному советнику. Это человек или организация, являющиеся профессиональными участниками фондового рынка и могут давать рекомендации частным инвесторам.
Но есть специализированные программы, которые выполняют эту функцию без участия человека. Они называются робоэдвайзерами и представляют собой сервис или приложение, которое подбирает активы для инвестиционного портфеля пользователя.
Свои задачи программа выполняет с помощью заложенного в нее алгоритма. Все, что требуется от инвестора – это определить и задать наиболее важные параметры, используя которые advisor подбирает нужные ценные бумаги.
Помимо подбора самих активов для портфеля, робоэдвайзеры также могут рассчитать и спрогнозировать потенциальную доходность портфеля. Они предоставляют пользователю на выбор несколько вариантов портфелей с разными сроками и доходностью, из которых можно сделать выбор.
Также такие программы способны самостоятельно управлять портфелем инвестора. То есть приобретать и продавать активы для достижения необходимого баланса каждого конкретного портфеля.
Советники для торговли на валютном рынке
Трейдинг на валютном рынке может быть особенно изматывающей, так как она может вестись круглосуточно. В погоне за получением большей прибыли трейдеры пробуют торговать без перерывов на отдых.
В конце концов это приводит к накапливанию усталости и потере концентрации. Как результат, пользователь начинает допускать большое количество ошибок и вместо прибыли получаются убытки.
Для того, чтобы избежать таких моментов, и были придуманы экспертные советники и торговые роботы. Они снимают с пользователя значительное количество рутинной работы и, соответственно, высвобождают время для более важных дел.
Использовать специальные программы для реализации среднесрочных или долгосрочных стратегий не имеет смысла. Сделки при таком подходе открываются достаточно редко, поэтому можно не спеша проводить анализ и открывать позиции обдуманно.
При внутридневном трейдинге и особенно скальпинге времени для проведения тщательного анализа и последующего принятия решения выделяется очень мало. И вот здесь на помощь участникам торгов и приходят торговые советники.
Благодаря своим возможностям, компьютерные программы могут проводить анализ и выдавать результат в считанные секунды. Человеческий мозг просто не способен на такие скорости.
Однако многие опытные трейдеры все-таки не доверяют искусственному интеллекту полностью вести торговлю от своего имени. Они позволяют советнику проводить анализ и подавать сигнал о потенциальном удачном моменте для заключения сделки, а вот уже решения об открытии позиций принимают сами.
Советник: создать или заказать?
Когда у трейдера уже есть собственная стратегия, у него зачастую возникает вопрос, как написать советник для mt4. Действительно, программа, основанная на правилах торгового алгоритма конкретного пользователя, будет работать максимально эффективно.
С подбором торговых советников всегда есть несколько вариантов. Рассмотрим их более подробно:
1. Найти готового бота. В сети есть огромное количество предложений, можно скачать советника, установить его в свой торговый терминал и начинать торговлю.
Однако нужно понимать, что ни одна из таких программ не будет не 100% соответствовать потребностям конкретного трейдера. Кроме этого, бесплатные программы зачастую бывают неэффективными, устаревшими либо вообще демонстрационными версиями платных советников.
2. Заказать разработку персонального экспертного советника у сторонних исполнителей. В такой ситуации можно быть уверенным, что программа будет разработана строго под конкретную торговую стратегию.
Но здесь тоже есть свои сложности: найти хорошего исполнителя непросто. Если программист не имеет никакого отношения к трейдингу, он может не до конца понимать свою задачу и не учесть все нюансы торгового алгоритма. Кроме этого, в сети можно столкнуться с мошенниками.
3. Разработать советник самостоятельно. Это один из самых надежных, но в то же время непростых вариантов. С одной стороны, пользователь точно знает и понимает, что он хочет видеть в советнике, какие опции для него имеют первостепенное значение.
С другой стороны, без специальных навыков в области программирования бывает довольно сложно разобраться во всех нюансах создания компьютерных программ. Как это сделать, рассмотрим подробнее в последующих разделах.
Как написать советник для mt4
Все люди не могут одинаково хорошо разбираться в разных областях знаний. Один умеет хорошо лечить людей, другой – писать компьютерные программы, третий – торговать на финансовых рынках.
Однако иногда каждому из нас иногда приходится брать на себя роли и функции других людей. Вместо того, чтобы объяснять, как выполнить ту или иную задачу, проще разобраться и сделать это самому.
Таким же образом это работает и с написанием торговых советников. Можно долго и упорно пытаться объяснить программисту, чего именно вы от него хотите, а можно просто потратить это время на то, чтобы разобраться в теме.
Тем более, что в настоящее время торговые терминалы оснащают пользователя всеми необходимыми инструментами для самостоятельной разработки автоматических- программ для различных целей.
Так, платформа МетаТрейдер имеет специальный раздел – редактор MetaEditor. Данный редактор имеет готовые шаблоны для создания программ, а также встроенные подсказки и раздел с обучающими материалами.
Для написания торговых ботов в МетаТрейдер используется язык программирования MetaQuotes Language 4 (MQL4). Данный язык достаточно прост в применении и синтаксически очень схож с языком С++.
Данный язык включает в себя большое разнообразие различных функций, которые могут понадобиться трейдеру. К таким опциям относятся: анализ рынка, возможности для управления сделками, использование технических индикаторов и так далее.
Кроме этого, в редакторе MetaEditor доступен словарь со всеми терминами, которые используются в языке MQL4, и их подробным описанием и функционалом.
Создание советника по этапам
Итак, мы уже примерно понимаем, как написать советник для mt4. Мы уже говорили о том, какими программами и функциями для этого нужно воспользоваться. Теперь рассмотрим каждый этап разработки автоматической программы для торговли более подробно.
- Первый и основной этап – подготовительный. Он включает в себя разработку и формулировку основных принципов собственной системы торговли. Трейдер должен обязательно иметь рабочую и эффективную стратегию, которая уже использовалась для ручной торговли перед созданием бота.
- Далее необходимо ознакомиться с функционалом редактора MetaEditor и основными понятиями о языке программирования MQL4. Необходимо отметить, что редактор имеет готовые шаблоны, которые можно использовать при создании программ, а также обучающие и справочные материалы.
- Непосредственное создание советника подразумевает в первую очередь грамотное написание рабочего кода. Даже если этот код будет казаться или выглядеть массивным, важнее для трейдера правильность его функционирования.
- Чем проще программа – тем проще ее код. Если советник имеет более сложную конструкцию, соответственно, и код будет состоять из огромного количества символов. Однако такие советники сложнее настроить и произвести их отладку.
- Отладка заключается в поиске ошибок в работе советника и последующей коррекции этих ошибок в тексте кода. Именно этот этап занимает, как правило, гораздо больше времени, чем написание самого программного кода.
- Одним из важнейших этапов является тестирование советника. Оно проводится для того, чтобы понять, что программа дает результаты не хуже тех, которые трейдер получал, торгуя по своей стратегии в ручном режиме. Данный этап заслуживает того, чтобы разобрать его более подробно в следующем разделе.
Тестирование и оптимизация советника
После того, как советник готов и корректно работает, есть еще один важный этап, который нужно выполнить перед началом торговли на реальном счете – это тестирование.
В каждом торговом терминале, и МетаТрейдер не является исключением, есть встроенный тестер стратегий. Для того, чтобы провести тестирование, нужно задать несколько основных параметров:
- Выбрать самого советника (в данном случае это будет ваша собственная программа);
- Определить актив и таймфрейм для проверки (в соответствии с правилами стратегии);
- Задать способ и методы моделирования баров;
- Определить период времени, за который будет проводиться тестирование.
Таким образом, перед проведением тестирования советника должна производиться его настройка. Тестирование проводится на демонстрационном аккаунте.
Есть один нюанс, который стоит учитывать: терминал МТ4 не сохраняет котировки. Поэтому для достижения более высоких результатов тестирования и приближения его к реальной торговле лучше использовать тиковые котировки, которые следует скачать отдельно.
Для того, чтобы получить более полную информацию, придется проводить несколько тестов. Во время каждого тестирования можно пробовать изменять настройки: объемы лотов, защитные уровни и так далее.
Каждый советник, вне зависимости от того, создается он лично трейдером или по заказу, имеет свойство со временем устаревать. Это приводит к тому, что он начинает совершать ошибки, работать некорректно.
В такой ситуации на помощь приходит оптимизация, то есть перенастройка программы в соответствии с новыми условиями рынка. Такую процедуру необходимо периодически проводить, чтобы «обновлять» советники.
В случае с заказными или покупными советниками такие обновления можно приобретать по мере того, как они выходят. Если же бот создавался трейдером самостоятельно, то отслеживать его актуальность нужно также самому.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели ключевые отличия стратегий торговли на различных финансовых рынках. Ввиду существенной разницы между фондовым и валютным рынками, алгоритмы торговли, которые применяются на этих рынках, также существенно различаются.
Наиболее подходящей тактикой для рынка ценных бумаг является инвестирование, то есть долгосрочное вложение средств в те или иные активы. На рынке Форекс, наоборот, преобладает активная торговля, наиболее часто используются внутридневные стратегии и скальпинг.
Как для одного, так и для другого рынка существует возможность использования экспертных советников. В случае с инвестированием такие программы называются робоэдвайзерами, и они помогают инвестору составить сбалансированный портфель.
Что касается рынка Форекс, именно советники имеют преимущество перед человеком в использовании краткосрочных стратегий. Программы могут проводить анализ ситуации на рынке и принимать решения в считанные секунды.
Для того, чтобы торговля была максимально эффективной и прибыльной, каждому пользователю необходимо выработать собственный торговый алгоритм. Впоследствии на основе собственной рабочей стратегию можно создать персонального советника.
Благодаря тому, что платформа МетаТрейдер обладает всеми необходимыми инструментами для создания собственных программ, написание советник становится довольно простой задачей.
В терминале это делается с помощью редактора MetaEditor, содержащего готовые шаблоны, а также подсказки и справочную информацию для трейдера. Это помогает пользователю самостоятельно написать программный код для своего бота.
Более сложным этап – это отладка, во время которой необходимо обнаружить и исправить все ошибки. Когда программа готова, ее нужно несколько раз проверить на тестере стратегий, чтобы добиться оптимальных настроек для результативной работы советника.
Рекомендуем:
Советник на стрелочном индикаторе
Назад к статьям
