Взвешената движеща средна (ВДС) е една от разновидностите на [[Подвижни средни|подвижните средни (ПС)]].
Основният недостатък на [[Просто средно аритметично|простото средно аритметично (ПСА)]] е придаването на равни тегла на всички цени, независимо от тяхната отдалеченост от текущия момент.
За отстраняване на този недостатък бе създадена взвешената движеща средна. При изчислението й теглата се избират така, че най-скорошните цени имат по-голямото тегло.
ВДС (N) = (W1*X1 + W2*X2 + … + WN*XN) / (W1 + W2 + … + WN),
където W1 < W2 < … < WN.
Изчислението на теглата може да варира, в зависимост от модификацията на ВДС. Има множество алтернативи на ВДС, които прилагат различни варианти на изчисление на теглото. Например, в случай на линейна ВДС с период 5:
ВДС (5) = (1*X1 + 2*X2 + … + 5*X5) / (1 + 2 + … + 5).
Както при ПСА, ВДС също има забавяне при влизането в тренда и излизането от него. Но то е значително по-малко, тъй като поради по-високите тегла на най-скорошните цени реакцията на промяната на цената се случва много по-рано. ВДС е аритметично взвешено отклонение на цените през определен период. Като аналитичен инструмент, той премахва част от неточностите на ПСА, но не ги избягва напълно.
Приложение: използването на ВДС е подобно на това на ПСА.
Недостатъци:
1. Забавянето при влизане и излизане от тренда е обикновено значително, но по-малко от това на ПСА. Все пак, както беше споменато, поради по-високите тегла на последните цени, реагира по-бързо на промяната на цената.
2. В боковата зона (торговският обхват) ВДС дава множество лъжливи сигнали и причинява загуби, което също е недостатък на ПСА.
3. Тъй като най-скорошната цена има най-голямото тегло, при влизане в изчислението на цената, различна от пазарното ниво, ВДС се променя повече, отколкото ПСА, въпреки че при излизането от тази цена вторият лъжлив знак не се дава.
Основният недостатък на [[Просто средно аритметично|простото средно аритметично (ПСА)]] е придаването на равни тегла на всички цени, независимо от тяхната отдалеченост от текущия момент.
За отстраняване на този недостатък бе създадена взвешената движеща средна. При изчислението й теглата се избират така, че най-скорошните цени имат по-голямото тегло.
ВДС (N) = (W1*X1 + W2*X2 + … + WN*XN) / (W1 + W2 + … + WN),
където W1 < W2 < … < WN.
Изчислението на теглата може да варира, в зависимост от модификацията на ВДС. Има множество алтернативи на ВДС, които прилагат различни варианти на изчисление на теглото. Например, в случай на линейна ВДС с период 5:
ВДС (5) = (1*X1 + 2*X2 + … + 5*X5) / (1 + 2 + … + 5).
Както при ПСА, ВДС също има забавяне при влизането в тренда и излизането от него. Но то е значително по-малко, тъй като поради по-високите тегла на най-скорошните цени реакцията на промяната на цената се случва много по-рано. ВДС е аритметично взвешено отклонение на цените през определен период. Като аналитичен инструмент, той премахва част от неточностите на ПСА, но не ги избягва напълно.
Приложение: използването на ВДС е подобно на това на ПСА.
Недостатъци:
1. Забавянето при влизане и излизане от тренда е обикновено значително, но по-малко от това на ПСА. Все пак, както беше споменато, поради по-високите тегла на последните цени, реагира по-бързо на промяната на цената.
2. В боковата зона (торговският обхват) ВДС дава множество лъжливи сигнали и причинява загуби, което също е недостатък на ПСА.
3. Тъй като най-скорошната цена има най-голямото тегло, при влизане в изчислението на цената, различна от пазарното ниво, ВДС се променя повече, отколкото ПСА, въпреки че при излизането от тази цена вторият лъжлив знак не се дава.
