4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась чрезвычайно волатильно. Мы уже говорили в наших предыдущих статьях, что валютная пара поставила рекорд волатильности за последние 3-4 месяца точно, а может быть и еще больше. На иллюстрации ниже отлично видно, насколько не соответствует волатильность последних двух торговых дней общей картине. И если в четверг такая волатильность была обусловлена действительно сильным фундаментальным и макроэкономическим фоном, то в пятницу ситуация была кардинально противоположной. В Евросоюзе были опубликованы данные по инфляции и ВВП, однако они как раз были проигнорированы рынками, а основное падение пары произошло на американской торговой сессии, когда никаких важных событий не было. Таким образом, пятница пока что абсолютно не укладывается в понимании происходящего. Мы бы даже порекомендовали несколько дней понаблюдать за развитием событий на рынке, так как, если трейдеры нашли основания для столь сильных покупок доллара, когда для этого не было никаких причин, то что будет дальше? Мы уже неоднократно говорили, что «фундамент» сейчас может оказывать американской валюты исключительно локальную поддержку. Но даже этого он не делает, так как все последние отчеты оказались слабыми, а ФРС имеет реальные перспективы перед собой отложить принятие решения о сворачивании программы QE на декабрь. Следовательно, сейчас доллар должен был бы дешеветь, а не дорожать. Таким образом, единственным основанием для укрепления американской валюты может быть «техническое, долгосрочное». На 24-часовом ТФ пара по-прежнему корректируется против восходящего тренда, который начался еще полтора года назад. Поэтому в любой момент может возобновиться восходящий тренд, но пока все же коррекция, которая по евровалюте длится уже почти 10 месяцев.

Превью новой недели.

Что готовит нам следующая неделя? В Евросоюзе все будет исключительно тихо и спокойно. Заседание ЕЦБ уже осталось позади, а на макроэкономические отчеты рынки в любом случае не обращают сильного внимания. Таким образом, формально, рынки могут обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе во вторник, уровень безработицы в среду, индекс деловой активности в сфере услуг и прогноз по экономике от Еврокомиссии в четверг и изменение объемов розничной торговли в пятницу, однако все эти данные имеют малые шансы повлиять на движение валютной пары. По крайней мере, такого движения, как в четверг или пятницу, ожидать точно не стоит. Следовательно, реакция рынков на эти события может быть в пределах 10-20 пунктов в лучшем случае. Однако очень многое, если не все, будет теперь зависеть от показателя волатильности.

Мы уже говорили ранее, что в последние месяцы пара движется с пониженной волатильностью. Нормальное значение этого показателя для евро составляет 60-80 пунктов в день. Таким образом, сейчас важно понять, намеревается ли пара евро/доллар вернуться к своим нормальным показателям активности или же последние два торговых дня – это чистая случайность? В первом случае, все меняется кардинально. Пара может вновь начать двигаться так, что отторговывать ее можно будет каждый день, а торговых сигналов будет вдоволь. Во втором случае, все вернется на круги своя и мы опять в торговой системе интрадей будет ждать одного сигнала два-три дня или же получать целую россыпь ложных, а в системе «Каналы линейной регрессии» нужно будет держать сделки по 3-4 дня открытыми, чтобы заработать хоть что-то. В первом случае вообще неважно, какая будет макроэкономическая статистика на неделе, так как максимум, что ждет трейдеров, это десяток пунктов реакции. Но, конечно, упускать из виду главное событие недели – заседание ФРС – не стоит. Мы подробнее о нем поговорим в обзоре по GBP/USD.

Здесь же хотелось бы добавить, что, в принципе, сейчас внимание трейдеров направлено на Штаты и ФРС. Предположить, что будет в эту среду на рынке, очень сложно. Предугадать, какое решение примет ФРС, невозможно. Особенно трудно говорить о возможном движении пары после того, что мы видели в четверг и пятницу. Таким образом, главное – осторожность. Не следует забывать об ордерах Stop Loss.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 ноября составляет 85 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1472 и 1,1642. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции после пятничного падения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1536

S2 – 1,1475

S3 – 1,1414

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1597

R2 – 1,1658

R3 – 1,1719

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней линии, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. Таким образом, сегодня можно оставаться в коротких позициях с целью 1,1475 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится обратно выше мувинга с целями 1,1642 и 1,1658 и удерживать открытыми эти сделки до разворота индикатора Хайкен Аши вниз.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 1 ноября. Два заседания центральных банков могут завершиться серьезными движения пары фунт/доллар.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.