Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD показала волатильность, равную... 36 пунктам. Точка. Данные по волатильности высчитаны до момента публикации результатов заседания ФРС. Очевидно, что во время публикации столь важных данных волатильность растет, но в то же время к этому времени трейдеры уже должны были покинуть рынок. Таким образом, нас в любом случае не слишком сильно интересуют вечерние движения пары евро/доллар. Тем более, что они могут быть абсолютно не соответствующими характеру публикуемой информации. В общем рассмотрим движения пары только той части дня, когда трейдеры могли торговать. Макроэкономическая статистика в этой части также имелась, но, судя по 36 пунктам волатильности, трейдеры никакого внимания на нее не обратили. А даже если и обратили, кого-нибудь интересует реакция рынка в размере 10 пунктов? Таким образом, можно считать, что отчет по европейской безработице, выступление Кристин Лагард, отчет по изменению количества занятых в частном секторе ADP США, индексы деловой активности в сфере услуг США «прошли мимо» участников рынка. Мы даже не стали наносить время выхода этих данных на иллюстрацию, а вместо этого нанесли один длинный прямоугольник, который свидетельствует об абсолютном флэте в течение дня. Причем начался этот флэт еще сутками ранее. Как несложно догадаться, никаких торговых сигналов в течение прошедшего дня сформировано не было. Единственный более или менее значимый сигнал сформировался около уровня 1,1584 ближе к вечеру. Однако близость вечера и оглашения результатов заседания FOMC не позволяли трейдерам входить в рынок по этому сигналу. Таким образом, вчерашний день имел откровенно полувыходной статус. Заседание ФРС и его результаты будут рассмотрены в сегодняшних статьях.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме все движения вчерашнего дня абсолютно неважны. Напомним, что в данное время тенденция на этом таймфрейме отсутствует, большую часть вчерашнего дня котировки пары находились в абсолютном флэте с минимальной волатильностью, а вечерние движения не были способны внести изменения в текущую техническую картину. Таким образом, абсолютно неважно, где сейчас находится цена на часовом ТФ. Важно, что по-прежнему нет ни линии тренда, ни трендового канала. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1534, 1,1584, 1,1666, 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1613) и Киджун-сен (1,1637). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 ноября в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, а также публикация индекса деловой активности в сфере услуг и прогноз по экономики от Еврокомиссии. В Штатах – лишь второстепенный отчет по количеству заявок на пособия по безработице. Несмотря на то, что европейские события достаточно интересны по своей «вывеске», вероятнее всего, рынки их проигнорируют сегодня, как и аналогичную статистику и события вчера.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Макроэкономическая статистика и выступление Кристин Лагард.
Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. В преддверии заседания Банка Англии.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели (19 – 25 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» открыла 4 тысячи контрактов на продажу и 4 тысячи контрактов на покупку. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков не поменялась. А раз так, то и настроение у крупных трейдеров осталось... «медвежьим». Да, именно «медвежьим», о чем свидетельствуют оба индикатора на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии первого (нетто-позиции некоммерческих и коммерческих игроков) продолжают двигаться навстречу друг другу, что по-прежнему обозначает, что восходящий тренд завершается. Или же нисходящая коррекция затягивается. Напомним, что процесс сближения этих линий начался еще в начале года, когда движение вверх прекратилось. В данное время весь этот процесс уже даже на иллюстрацию не помещается – так долго продолжается движение вниз, которое мы пока считаем коррекцией. Самое интересное, что последние два торговых дня этой неделе не попали в последний отчет COT. То есть мы не знаем, как торговали крупные игроки в четверг и пятницу, когда пара прошла около 250 пунктов. Также следует отметить, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается ниже нуля. То есть количество Short-позиций превышает общее количество Long-позиций. Следовательно, исходя из отчетов COT, падение европейской валюты может продолжиться. Ближайшая цель, как мы уже говорили, важный уровень 1,1490. Пока что отчеты COT абсолютно точно не дают сделать вывод об изменении тенденции.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
