Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0421 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Падение евро на фоне слабых ноябрьских отчетов по производственной активности привели к прорыву и обратному тесту уровня 1.0421, что позволило получить сигнал на продажу. К моему сожалению, до крупной распродажи дело не дошло и пришлось фиксировать убытки. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. В результате роста и формирования ложного пробоя в районе 1.0513 было образовано два сигнала на продажу евро. Первый не принес особой прибыли, а со второй попытки пара просела более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очень слабый отчет от ISM по производственной активности в США привел к очередной распродаже евро. Трейдеры смело наращивали длинные позиции в рисковых активах, так как сегодняшний день может привести к еще большему обвалу американского доллара. Произойдет это лишь во второй половине дня, а пока давайте посмотрим в экономический календарь. К всплеску волатильности в ходе европейской сессии могут привести данные по сальдо баланса внешней торговли Германии и индексу цен производителей еврозоны. Снижение цен производителей может ограничить восходящий потенциал пары, что, вполне вероятно, по аналогии со вчерашним днем приведет к нисходящей коррекции EUR/USD. Этим могут воспользоваться покупатели перед важными отчетами о состоянии рынка труда США. В случае снижения евро на фоне слабых отчетов только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0498 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0536, за который сейчас и ведется основная борьба. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением месячного максимума в районе 1.0568. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0498 давление на пару возрастет, что не особо отпугнет покупателей евро в начале этого месяца. Пробой 1.0498 приведет к движению вниз, в район следующей поддержки 1.0452, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Этот уровень очень хорошо подойдет для образования нижней границы восходящего канала, от которой я рассчитываю на возврат в рынок крупных игроков. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0395, либо еще ниже – в районе 1.0333 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро попытались, но все идет против них. Сегодня нет ничего такого, что позволило бы в конце недели медведям завладеть рынком, так что особо на короткие позиции я не рассчитываю. В первой половине дня лишь неудачная попытка роста выше 1.0536 с обновлением сегодняшнего максимума и ложным пробоем вместе с дивергенцией, наблюдаемой на индикаторе MACD, – только это даст сигнал на продажу в расчете на коррекцию к 1.0498. Голубиные заявления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля могут усилить давление на евро, а пробой и обратный тест 1.0498 приведут к дополнительной точке входа в короткие позиции с перспективой снижения в район 1.0452 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона может усилить давление на евро в конце недели, что столкнет пару, вызвав более значительную нисходящую коррекцию к 1.0395, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0333. Тест этого уровня перечеркнет бычий рынок, что будет считаться победой продавцов в текущих условиях. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0536 это приведет к очередному рывку пары вверх и обновлению 1.0568. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0604, либо еще выше – от 1.0640, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может если не полностью, то практически полностью расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229, до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217, до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0550. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0452.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
