Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала восходящее движение, которое вряд ли было связано с конкретным фундаментальным или макроэкономическим фоном. Будем честны, мы говорили о назревающей коррекции больше недели. Когда она началась, мы практически каждый день писали, что ждем ее продолжения вне зависимости от поступающих данных. А поступившие данные в понедельник и вторник были настолько слабы, что вряд ли вообще оказали хоть какое-то влияние на настроение участников рынка. Когда пара падает два месяца подряд, теряет за это время 800 пунктов, коррекция должна случится при любом новостном фоне. От понимания этого факта мы и отталкивались при прогнозировании. Можно, конечно, предположить, что смягчившаяся риторика представителей ФРС стала причиной падения американской валюты, но и без нее доллар должен был немного упасть, чтобы потом вновь перейти в рост.
Волатильность вчерашнего дня была не самой высокой, зато сигналы были достаточно точными. В принципе нет смысла разбирать каждый сигнал по отдельности. У нас было четыре отскока от уровня 1,0581 или линии Сенкоу Спан Б. Каждый отскок – однозначный. Расстояние между указанными уровнями – 32 пункта. Это означает, что по каждый открытой сделке трейдеры могли заработать 10-12 пунктов. То есть суммарно можно было получить во вторник около 40 пунктов прибыли. При общей волатильность около 60 пунктов это отличный результат.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 3 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,2 тысячи, а количество шортов – на 19,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала еще на 19,9 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 79 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает новый виток восходящей коррекции. Мы считаем, что доллар будет расти в среднесрочной перспективе, однако всё же ожидаем более сильной коррекции в ближайшее время. Линия Сенкоу Спан Б отработана, ее преодоление откроет путь паре дальше на Север. Мы считаем, что такой вариант вполне допустим. Но в то же время отскок от Сенкоу Спан Б может вернуть пару в нисходящее русло, что тоже не станет неожиданностью.
На 11 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0613) и Киджун-сен (1,0525). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Германии выйдет финальный отчет по инфляции за сентябрь, а в США – индекс цен производителей и протокол ФРС. Все три события мы считаем второстепенными. Интересная информация может поступить вечером, когда будут опубликованы «минутки ФРС», или в течение дня, когда выступят с речами Уоллер, Бостик и Боуман, но все это будет лишь фоном для американской валюты.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
