Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь не показала никаких интересных движений. Напомним, что и в четверг, и в пятницу участникам рынка было на что обратить свое внимание. В частности, только в Штатах были опубликованы важные отчеты по ВВП, заказам на товары длительного использования, индексы PCE и потребительского настроения Мичиган. Практически все эти данные не совпали с прогнозами, поэтому можно было ожидать роста волатильности. Однако ни роста волатильности, ни трендового движения мы в итоге так и не увидели. На часовом ТФ (иллюстрация ниже) отлично видно, что движения отсутствовали практически на протяжении всей прошлой недели.

Таким образом, в текущей ситуации вести торговлю не имеет особого смысла. Анализировать макроэкономические данные – не имеет особого смысла. На этой неделе состоится заседание ФРС, будут опубликованы важные инфляционные отчеты в Европе, данные по рынку труда и безработице в США, индексы ISM. Но какое все эти события имеют значение, если рынок попросту не хочет торговать? Таким образом, движения пары на новой неделе будет зависеть в первую очередь не от событий, резонанса их значений, степени значимости, а от желания рынка торговать. Напомним, что в среднесрочном плане пара EUR/USD уже 7 месяцев торгуется между уровнями 1,0600 и 1,1000. То есть фактически во флэте.

На 5-минутном ТФ в пятницу можно выделить два торговых сигнала. Цена дважды на американской торговой сессии отскочила от линии Киджун-сен индикатора Ишимоку. Таким образом, формально в понедельник можно ожидать падения котировок европейской валюты. Но все мы отлично понимаем, что в условиях флэта ожидать сильного движения и даже просто движения – это все равно что надеяться на банальную удачу. Тем более что на понедельник никаких важных событий не запланировано...

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 23 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. Общий нисходящий тренд по европейской валюте сохраняется, но рынок решил взять паузу на полгода.

В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,9 тысячи, а количество шортов сократилось на 2,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 11 тысяч. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 29 июня. Всё, что угодно, чтобы оправдать падение доллара.

Обзор пары GBP/USD. 29 июля. Британский фунт снова делает вид, что снижается.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 июля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии тренда, что позволяет теперь ожидать падения европейской валюты. Практически вся макроэкономическая статистика последних трех недель оказывала разрушительное воздействие на доллар, даже когда статистика была в пользу доллара. Апофеозом абсурда стал отчет по ВВП США, который даже минимального укрепления американской валюты не спровоцировал. На 24-часовом ТФ глобальный нисходящий тренд сохраняется, а значит падение пары обратно в область 6-го уровня все еще возможно. В данное время на дневном ТФ наблюдается тотальный флэт.

На 29 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0875) и Киджун-сен (1,0865). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Все идет к тому, что мы станем свидетелями очередного даже не «скучного понедельника», а «скучного дня».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.