Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу окончательно успокоилась после событий пятницы и понедельника. Волатильность составила около 20 пунктов, что, по сути, означает полное отсутствие движение. К сожалению, мы видим, что волатильность очень легко и быстро вернулась на привычные минимальные значения после нескольких активных дней. Этому можно найти при желании объяснение, но оно вряд ли кого-либо обрадует. На прошлой неделе действительно было очень мало важных событий, новостей и публикаций. Таким образом, рынку попросту не на что было реагировать. Однако главный вопрос здесь заключается в том, что рынок либо хочет активно торговать либо не хочет. И в последние несколько месяцев ответ, скорее, «не хочет».

Таким образом, мы абсолютно не удивимся, если на этой неделе волатильность опять будет минимальной. Да, важных событий будет гораздо больше, чем на прошлой, но это не означает, что каждое будет отработано, и каждое окажется резонансным. Евровалюта в данное время располагается между линиями индикатора Ишимоку Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, то есть во флэте на часовом ТФ. А на 24-часовом ТФ она находится во флэте уже 7 месяцев – между уровнями 1,0600 и 1,1000. Там она и остается даже после «полетов» на прошлой и позапрошлой неделях.

Что касается торговых сигналов, то в пятницу не было сформировано ни одного. И это очень хорошо, так как с движением на 20 пунктов рассчитывать на прибыль невозможно априори.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 6 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. Общий нисходящий тренд по европейской валюте сохраняется, но рынок решил взять паузу, которая длится уже 7 месяцев.

В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 13 тысяч. Соответственно, нетто-позиция выросла на 15,7 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 12 августа. Американская инфляция приблизит доллар к новому падению?

Обзор пары GBP/USD. 12 августа. Две инфляции могут поддержать фунт.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 августа.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара показала резкий и сильный рост, но, с нашей точки зрения, он не открывает перед евровалютой никаких перспектив. В позапрошлую пятницу и прошлый понедельник на рынках царила паника, но при этом евровалюта остается в пределах все того же бокового канала 1,0600-1,1000, что и в предыдущие 7 месяцев. Мы считаем, что от уровня 1,1000 высока вероятность падения к уровню 1,0600. ФРС, как выяснилось во вторник, не собирается проводить экстренную встречу, чтобы начать смягчение монетарной политики уже в августе.

На 12 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0893) и Киджун-сен (1,0943). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного или интересного события. Таким образом, в течение дня может наблюдаться уже сформированный флэт с низкой волатильностью.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.