Фьючерс USD/JPY (6J, март 2012 года) за 27 января 2012 года
Максимальное значение (High) – 77,46, Минимальное значение (Low) – 76,60, Цена закрытия (Close) – 76,66, Торговый диапазон (Range) – 86 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 76,66 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 27.01 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 26.01, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании нисходящего тренда в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 76,70 (Daily pivot), 76,77 (Monthly pivot) и ниже 77,74 (Weekly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
В пятницу, 27.01.12, USD/JPY, пробив границу восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, продолжила нисходящее движение и снизилась до значения 76,64. В результате чего была сформирована бычья волна А,С/5 (Н1), в волне А/В (Н4) вверх, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже защитного пивота 76,54 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки. Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 76,77 (Monthly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже защитного пивота 76,54 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1,Н4)-А,С/В (Daily) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
76,70 (Daily pivot)
76,77 (Monthly pivot)
76,85 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
76,66 (Closing Price)
76,60 (Low)
76,54 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет
Валюты - союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
19:30 Личные расходы (USD) прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.1%
19:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (USD) прогноз без изменений 0.1%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне флета (продажа – вероятность 89%, флет – вероятность 11%). В случае пробоя и закрепления цены ниже защитного пивота 76,54 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше значения 76,77 (Monthly pivot), ожидаем роста по уровням поддержки. В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
