Фьючерс GBP/USD (6В, июнь 2012 года) за 31 августа 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,5890, Минимальное значение (Low) – 1,5778, Цена закрытия (Close) – 1,5867, Торговый диапазон (Range) – 112 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5867 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 31.08 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 30.08, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании восходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,5819 (Daily pivot), 1,5826 (Weekly pivot) и 1,5685 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

В пятницу, 31.08.12, GBP/USD, пробив значение 1,5851 (Previously Monthly Volume), выросла до отметки 1,5896, остановившись на границе значения 1,5896 (Previously Monthly Volume). Таким образом, продолжилось формирование бычьей неопределенной волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,5896 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,6172 (Previously Monthly Volume) и границы нисходящего наклонного канала (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5896 (Previously Monthly Volume), с формированием бычьей волны А,С (Н1, Н4, Daily).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5819 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5867 (Closing Price)
1,5896 (Previously Monthly Volume)
1,5912 (точка разворота вверх)
1,6172 (Previously Monthly Volume)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5851 (Previously Monthly Volume)
1,5826 (Weekly pivot)
1,5819 (Daily pivot)
1,5754 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, в целом индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:30 GBP Индекс производственной активности PMI – прогноз повышение 46.2 предыдущее 45.4
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (вверх – вероятность 96%, флет – вероятность 4%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,5896 (Previously Monthly Volume), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,6172 (Previously Monthly Volume) и границы нисходящего наклонного канала (Daily); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5819 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5754. Торговые рекомендации: покупать на откатах.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.