Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала преследовать только одну цель – установление нового антирекорда волатильности. На прошлой неделе, напомним, был даже один день, когда пара прошла 25 пунктов за сутки. В понедельник было пройдено 35 пунктов. Как мы уже неоднократно говорили, низкая волатильность и отсутствие четкого трендового движения в течение дня – главные враги трейдеров по любой паре или инструменту. А при низкой волатильности рассчитывать на трендовое движение практически не приходиться. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что пара весь прошедший день находилась в боковом канале и при этом формировала торговые сигналы «пачками». Таким образом, большая часть этих торговых сигналов, естественно, оказалась ложной. Никакой макроэкономической статистики в первый день недели или фундаментальных событий не было. Трейдерам не на что было реагировать, но даже когда было на что, они не спешили это делать(отчет NonFarm Payrolls в прошлую пятницу). Давайте перейдем к торговым сигналам и посмотрим, как следовало торговать. Первый сигнал в виде отскока от критической линии Киджун-сен был практически идеальным по точности. Однако вот заработать по нему удалось лишь 5 пунктов, потому что уже от ближайшего уровня 1,1568 цена отскочила. А через 15 минут преодолела его. Таким образом, около этого уровня-экстремума сформировалось сразу два ложных сигнала. Первый на покупку, закрылся в убытке 12 пунктов. Второй – на продажу, закрылся в убытке 10 пунктов. После этого мы уже не следовало рассматривать ни одного торгового сигнала около уровня 1,1568. Однако напоследок пара все же преподнесла сюрприз трейдерам в виде еще одного сильного сигнала на продажу от линии Киджун-сен. На этот раз цена преодолела уровень 1,1568 без проблем и сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли около 15 пунктов. Таким образом, суммарно сегодня трейдеры не получили ни прибыли, ни убытков.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар продолжает пытаться скорректироваться к нисходящей линии тренда. При этом нисходящая тенденция сохраняется, а движение, по большому счету, отсутствует. Волатильность в данное время минимальная, а цена даже толком скорректироваться не может. Во вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1541, 1,1612, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1656) и Киджун-сен(1,1570). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 октября ничего интересного не будет происходить ни в США, ни в Евросоюзе. Единственным более или менее(скорее, менее) важным отчетом дня будет индекс настроений в деловой среде от института ZEW по Евросоюзу. Однако этот отчет, если и вызывает реакцию рынков, то раз в год, не чаще. Таким образом, похоже, нас ждет очередной день с минимальной волатильностью и, возможно, откровенным флэтом.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Решительный Джо Байден в очевидном вопросе.

Обзор пары GBP/USD. 12 октября. В Великобритании мало кризисов? Получайте еще один!

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(28 сентября – 4 октября) настроение некоммерческих трейдеров стало полноценно «медвежьим». Если неделей ранее количество контрактов на покупку и на продажу у крупных игроков практически совпадало, то после очередного отчета COT расклад сил изменился в пользу продавцов. За отчетную неделю профессиональные трейдеры открыли 26 тысяч контрактов на продажу и всего 2,5 тысячи контрактов на покупку евровалюты. Таким образом, нетто позиция группы «Non-commercial» уменьшилась сразу на 23,5 тысячи, что много даже для евро. В это же время общее количество контрактов Buy стало меньшим, чем количество контрактов Sell. Теперь первых открыто у крупных игроков 198 тысяч, а вторых – 220 тысяч. Таким образом, сейчас уже можно объявить, что настроение по евровалюте сформировалось «медвежье», что значительно повышает вероятность дальнейшего падения валюты Евросоюза. Первый индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиций всех групп трейдеров, отчетливо показывает, что зеленая линия ушла ниже нулевой отметки, а красная вот-вот пересечет ее снизу вверх. Таким образом, трейдеры могут получить сразу двойной сигнал к дальнейшему падению евро. Во-первых, красная и зеленая линия пересекутся, что говорит о смене настроения. Во-вторых, обе этих линии пересекут нулевую отметку, что свидетельствует о том же самом. В общем, исходя из отчетов COT, вероятность дальнейшего падения евровалюты растет. О том же самом говорит сейчас и «техника».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».