Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться с минимальной волатильностью. Несмотря на то, что на 5-минутном таймфрейме движения выглядят довольно неплохо, следует понимать, что это всего лишь 5-минутный ТФ. При переходе на 1-минутный ТФ движения будут выглядеть еще внушительнее. Если же посчитать волатильность предыдущего дня, то мы опять получаем значение около 40 пунктов. Более того, при переходе на 4-часовой таймфрейм отчетливо видно, что индикатор Боллинджер Бандс(стандартные настройки) четко указывает не просто на флэт, а на тотальный флэт, так как его полосы сузились до абсолютного минимума и направлены вбок. Таким образом, в подобных условиях следует жестко фильтровать все торговые сигналы, которые формируются. Прежде, чем начнем разбирать их, следует также упомянуть, что вчера состоялось очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Однако сутками ранее в календаре макроэкономических событий оно не значилось. Впрочем, никакой особой реакции на него опять не последовало. Время его начала отмечено на иллюстрации выше цифрой «1». Как видим, рынки к тому времени уже исчерпали весь свой запал. Возвращаясь к торговым сигналам. Первый был сформирован в начале европейской сессии – на продажу – в виде отскока от критической линии. Однако мы уже говорили в последних статьях, что в условиях флэта линии индикатора Ишимоку теряют свою силу и цена может сколько угодно раз их пересекать, формируя при этом ложные сигналы. Несмотря на то, что по этому сигналу можно было заработать пару десятков пунктов, отрабатывать его все же не следовало. Второй сигнал был гораздо хуже первого. Цена достигла уровня-экстремума 1,1541 и несколько часов то уходила выше него, то закреплялась ниже. Поэтому четкого сигнала на покупку или на продажу так и не последовало. Следовательно, этот сигнал также следовало отфильтровать.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар так и не смогла скорректироваться к нисходящей линии тренда и продолжает оставаться на почтенном расстоянии от нее. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, а укрепление американской валюты может продолжаться. К сожалению, волатильность также оставляет желать лучшего. Она настолько слабая, что даже на 5-минутном ТФ довольно сложно находить сигналы и зарабатывать на них. Про фундаментальный фон мы и вовсе молчим, так как всю статистику не в пользу доллара рынки просто игнорируют. В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1468, 1,1507, 1,1529, 1,1612, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1627) и Киджун-сен(1,1559). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Также напоминаем, что полосы Боллинджера сейчас свидетельствуют о флэте на 4-часовом ТФ. Если они не начнут расширяться вниз или вверх, то сигналы от линий Ишимоку следует игнорировать. 13 октября в Евросоюзе будет опубликован малозначимый отчет по промышленному производству, а в США – инфляция за сентябрь и протокол ФРС. Последние два события теоретически могут оказать сильное воздействие на доллар США. Однако, главное – чтобы не получилось также, как с отчетом по Нонфармам в пятницу.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 13 октября. До свидания Джо, здравствуй Дональд?

Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Великобритания: либо пересмотр «североирландского протокола», либо мы так не играем.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(28 сентября – 4 октября) настроение некоммерческих трейдеров стало полноценно «медвежьим». Если неделей ранее количество контрактов на покупку и на продажу у крупных игроков практически совпадало, то после очередного отчета COT расклад сил изменился в пользу продавцов. За отчетную неделю профессиональные трейдеры открыли 26 тысяч контрактов на продажу и всего 2,5 тысячи контрактов на покупку евровалюты. Таким образом, нетто позиция группы «Non-commercial» уменьшилась сразу на 23,5 тысячи, что много даже для евро. В это же время общее количество контрактов Buy стало меньшим, чем количество контрактов Sell. Теперь первых открыто у крупных игроков 198 тысяч, а вторых – 220 тысяч. Таким образом, сейчас уже можно объявить, что настроение по евровалюте сформировалось «медвежье», что значительно повышает вероятность дальнейшего падения валюты Евросоюза. Первый индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиций всех групп трейдеров, отчетливо показывает, что зеленая линия ушла ниже нулевой отметки, а красная вот-вот пересечет ее снизу вверх. Таким образом, трейдеры могут получить сразу двойной сигнал к дальнейшему падению евро. Во-первых, красная и зеленая линия пересекутся, что говорит о смене настроения. Во-вторых, обе этих линии пересекут нулевую отметку, что свидетельствует о том же самом. В общем, исходя из отчетов COT, вероятность дальнейшего падения евровалюты растет. О том же самом говорит сейчас и «техника».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».