Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD торговалась 19 октября достаточно активно, но при этом большая часть трендового, восходящего движения также случилась ночью, когда большинство трейдеров спали. Таким образом, если посчитать волатильность только в течение дневного времени суток, то получается, что пара фунт/доллар прошла от минимума до максимума всего 64 пункта, что очень немного. Немного, но все же могло позволить трейдерам заработать. Однако прежде всего нужно отметить, что в течение вчерашнего дня только одно фундаментальное событие могло теоретически оказать влияние на движение пары фунт/доллар. Это выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, которое началось ровно на открытии американской торговой сессии (цифра «1» на иллюстрации). Как видим, именно в это время восхождение фунта стерлингов и прекратилось, однако не до конца понятно, что именно стало причиной его завершения: начало американской сессии или выступление Эндрю Бейли? Отметим, что приблизительно в это же время завершился рост и европейской валюты. Так или иначе, после того, как пара развернулась около уровня сопротивления 1,3823, следовало закрывать все длинные позиции. А открывать их следовало по сигналу на покупку, который сформировался в середине европейской торговой сессии, когда цена преодолела область 1,3785-1,3794. По этому сигналу можно было заработать 23 пункта. Второй сигнал на покупку теоретически тоже можно было отрабатывать, но он был уже, что называется, пограничным, так как сформировался ближе к вечеру. Тем не менее если трейдеры все же решили его отработать, то могли заработать еще 5-10 пунктов прибыли.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, так как продолжает располагаться выше восходящей линии тренда. Цена, как видно на иллюстрации, отработала критическую линию вчера, но на самом деле это иллюзия: на 4-часовом таймфрейме, откуда и перенесена сюда линия Киджун-сен, видно, что никакого отскока не было. Таким образом, вчера быки просто продолжили покупать британскую валюту, что и сохранило текущую восходящую тенденцию. До закрепления цены ниже линии тренда, рассматривать движение на Юг и продажи не рекомендуется. На 20 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3667, 1,3732, 1,3785 – 1,3794, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3551) и Киджун-сен (1,3709) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за сентябрь. Учитывая последние заявления главы Банка Англии Эндрю Бейли, индекс потребительских цен может продолжать ускоряться до 4% или выше. На данный момент он составляет 3,2% г/г и, судя по прогнозам экспертов, в сентябре не изменится. В Штатах на сегодня ничего интересного не запланировано. Обзор ФРС «Бежевая книга» – это чисто информативный буклет, который практически никогда не вызывает никакой реакции у рынка.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Джанет Йеллен: наша песня хороша, начинай сначала.

Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Доллар США валиться по всем фронтам. В Великобритании готовятся к повышению ключевой ставки.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели (5 – 11 октября) настроение профессиональных трейдеров вновь стало менее «медвежьим». Крупные игроки в течение недели закрыли 1,7 тысячи контрактов на покупку и 10,6 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных трейдеров выросла почти на 9 тысяч, что для фунта стерлингов достаточно много. В принципе, такое изменение в настроении крупных игроков хорошо соотносится с тем, как двигалась пара в этот же период времени. Фунт рос, поэтому резонно предположить, что крупные игроки покупали его, а не продавали. Однако, нам в отчетах COT больше всего интересна общая тенденция. То есть то, как некоммерческие трейдеры ведут себя на длительной дистанции. А теперь давайте посмотрим на первый индикатор, особенно на его перемещения в течение последних трех месяцев. Зеленая и красная линии (нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров) постоянно меняют направление движения, пересекают друг друга, пересекают нулевую отметку. Это говорит о том, что никакого четкого настроения у крупных игроков сейчас нет. Оно постоянно меняется, а значит, и никакой тенденции сейчас нет. Более того, если взглянуть на движения самой пары за последние 6-7 месяцев, то также хорошо видно, что минимальная нисходящая тенденция, конечно, присутствует, но все же большую часть времени котировки провели между 36-м уровнем и 42-м. То есть внутри бокового канала. Таким образом, с нашей точки зрения, отчеты COT сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».