Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD совершила падение на 130 пунктов, а общая волатильность дня составила 155 пунктов. С уверенностью можно заявить, что это абсолютный рекорд волатильности за последние 3-4 месяца. И случился этот «супер волатильный день» тогда, когда этого никто не ждал. Нет смысла говорить, что под такую волатильность должен был быть соответствующий фундаментальный или макроэкономический фон. Нельзя сказать, что в пятницу отчетов вообще не было, однако все же данные по инфляции и по ВВП в Евросоюзе были не настолько шокирующими, чтобы пара рухнула вниз на 150 пунктов! Точнее, они вообще не были шокирующими для европейской валюты, потому что отчет по ВВП оказался сильнее прогнозов и просигнализировал о росте экономики ЕС на 2,2% в третьем квартале, а инфляция ускорилась до 4,1% в годовом выражении, что также является позитивным фактором для евровалюты. Так или иначе, но после такой статистики мы должны были увидеть новый рост евровалюты, но рынки четко показали, что покупки евро не входят в их планы. Нам же остается только подвести итог произошедшего и разобрать все торговые сигналы. К сожалению, в пятницу день начался со сложных сигналов около уровня 1,1666. Цена несколько раз закреплялась то выше этого уровня, то ниже него, однако здесь трейдеры должны были рассмотреть флэт, так как уверенного преодоления этого уровня не случилось. Однако это был действительно сложный момент, так как рассмотреть флэт было очень тяжело. Тем не менее, в последствии цена все же закрепилась ниже уровня 1,1666, поэтому следовало открывать короткие позиции. От линии Киджун-сен последовал изначально отскок, поэтому шорты следовало закрывать в прибыли около 20 пунктов и открывать длинные позиции. Однако сигнал на покупку оказался ложным и лонги не принесли прибыли трейдерам. Цена закрепилась ниже линии Киджун-сен(убыток 15 пунктов) и трейдеры должны были вновь шортить пару евро/доллар. Этот сигнал на продажу оказался уже гораздо более сильным, а цена преодолела уровень 1,1612, линию Сенкоу Спан Б, уровни 1,1588 и 1,1584 и почти отработала уровень 1,1531, до которого не дошла всего несколько пунктов. Таким образом, последнюю сделку на продажу следовало закрывать вручную в прибыли 62 пункта ближе к вечеру.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме также отлично видно, что цена просто рухнула вниз в пятницу. Еще раз обращаем внимание, что даже принимая во внимание европейскую статистику, вряд ли можно сказать, что столь сильное движение было обоснованным. Тренда или тенденции сейчас по-прежнему нет, потому что после сильного роста в четверг, мы увидели еще более сильное падение в пятницу. В понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1529, 1,1584, 1,1666, 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1603) и Киджун-сен(1,1613). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 ноября в Евросоюзе не будет ни одного важного события или публикации. Обратить свое внимание участники рынка смогут только на индекс деловой активности в производственном секторе США ISM. Это достаточно важный отчет и он может спровоцировать реакцию трейдеров, если его фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного(60,3-60,5).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 1 ноября. Заседание ФРС может удержать трейдеров на валютном рынке.

Обзор пары GBP/USD. 1 ноября. Два заседания центральных банков могут завершиться серьезными движения пары фунт/доллар.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(19 – 25 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» открыла 4 тысячи контрактов на продажу и 4 тысячи контрактов на покупку. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков не поменялась. А раз так, то и настроение у крупных трейдеров осталось... «медвежьим». Да, именно «медвежьим», о чем свидетельствуют оба индикатора на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии первого(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих игроков) продолжают двигаться навстречу друг другу, что по-прежнему обозначает, что восходящий тренд завершается. Или же нисходящая коррекция затягивается. Напомним, что процесс сближения этих линий начался еще в начале года, когда движение вверх прекратилось. В данное время весь этот процесс уже даже на иллюстрацию не помещается – так долго продолжается движение вниз, которое мы пока считаем коррекцией. Самое интересное, что последние два торговых дня этой неделе не попали в последний отчет COT. То есть мы не знаем, как торговали крупные игроки в четверг и пятницу, когда пара прошла около 250 пунктов. Также следует отметить, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается ниже нуля. То есть количество Short-позиций превышает общее количество Long-позиций. Следовательно, исходя из отчетов COT, падение европейской валюты может продолжиться. Ближайшая цель, как мы уже говорили, важный уровень 1,1490. Пока что отчеты COT абсолютно точно не дают сделать вывод об изменении тенденции.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».