Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD показала волатильность около 50 пунктов. Именно столько проходит пара в большинстве случаев в последние 3-4 месяца. После того, как в конце прошлой недели пара сначала выросла на 100 пунктов, а потом рухнула вниз на 150, были надежды на восстановление волатильности. Но уже первый же день новой недели показал, что события четверга и пятница могли быть просто случайностью. В понедельник единственным макроэкономическим отчетом дня, на который следовало обратить внимание, был индекс деловой активности ISM для производственном сферы в США. Он составил по итогам октября 60,8, что на 0,4 пункта больше, чем прогноз. Однако, как видим на иллюстрации выше, после его публикации(цифра «1» на иллюстрации) укрепление доллара как раз прекратилось. Таким образом, можно сделать вывод, что он был проигнорирован. Что совершенно не удивительно после того, как в конце прошлой недели рынки проигнорировали отчеты по европейской инфляции и ВВП. Следовательно, сейчас имеют значение куда более важные фундаментальные факторы, а не рядовая статистика. Торговых сигналов в понедельник было немного. А точнее один. Да и то сформировался он уже ближе к вечеру – цена преодолела уровень-экстремум 1,1584. Чисто теоретически его можно было бы отработать, но он не позволил заработать большую сумму, так как цена с трудом прошла несколько пунктов вверх. Закрывать его следовало вручную пока сделка не залезла в убыток. Таким образом, день закончился с нулевой прибылью, так как на европейской торговой сессии цена даже не приближалась ни к одному из важных уровней или линий.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме также отлично видно, что пара евро/доллар в понедельник восстанавливалась против пятничного падения. Что интересно: пятничное движение изначально было восстановлением после роста в четверг. Будет смешно, если с текущих позиций пара возьмет курс на уровень 1,1700. Тогда уже точно нельзя будет привязать последние движения к «фундаменту» или «макроэкономике». Стоит ли говорить, что никакой тенденции сейчас нет, а текущее движение вообще очень сложно охарактеризовать одним словом? Во вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1529, 1,1584, 1,1666, 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1620) и Киджун-сен(1,1613). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 ноября в Евросоюзе будет опубликован только индекс деловой активности в производственном секторе, а в Штатах – вообще ничего. Если рынки проигнорировали куда более важную статистику из Еврозоны в пятницу, то шансов на отработку этого далеко не самого важного показателя еще меньше. Можно считать, что макроэкономический фон будет отсутствовать сегодня, а волатильность может оставаться низкой.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. В среду нас может ожидать сюрприз. Не от ФРС, а от самих рынков.

Обзор пары GBP/USD. 2 ноября. Между Великобританией и Францией вспыхивает новый конфликт.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(19 – 25 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» открыла 4 тысячи контрактов на продажу и 4 тысячи контрактов на покупку. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков не поменялась. А раз так, то и настроение у крупных трейдеров осталось... «медвежьим». Да, именно «медвежьим», о чем свидетельствуют оба индикатора на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии первого(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих игроков) продолжают двигаться навстречу друг другу, что по-прежнему обозначает, что восходящий тренд завершается. Или же нисходящая коррекция затягивается. Напомним, что процесс сближения этих линий начался еще в начале года, когда движение вверх прекратилось. В данное время весь этот процесс уже даже на иллюстрацию не помещается – так долго продолжается движение вниз, которое мы пока считаем коррекцией. Самое интересное, что последние два торговых дня этой неделе не попали в последний отчет COT. То есть мы не знаем, как торговали крупные игроки в четверг и пятницу, когда пара прошла около 250 пунктов. Также следует отметить, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается ниже нуля. То есть количество Short-позиций превышает общее количество Long-позиций. Следовательно, исходя из отчетов COT, падение европейской валюты может продолжиться. Ближайшая цель, как мы уже говорили, важный уровень 1,1490. Пока что отчеты COT абсолютно точно не дают сделать вывод об изменении тенденции.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».