Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться очень вяло. Нельзя сказать, что это было очевидно. Все-таки на вчерашний день были запланированы выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Однако во вчерашнем обзоре мы предупреждали, что эти выступления с вероятностью почти 100% не дадут рынкам никакой новой информации. Следовательно, и реакции на них не последует. Так и вышло в реальности. Несмотря на то, что после начала каждого из этих событий пара евро/доллар меняла направление движения, общая волатильность дня вновь составила 40 пунктов. Цифрой «1» отмечено начало выступления главы ЕЦБ, цифрой «2» - выступление главы ФРС. В любом случае ценовые изменения после этих событий были минимальными. С торговыми сигналами дела обстоят еще печальнее. В течение вторника не было сформировано ни одного сильного торгового сигнала. Цена несколько раз подбиралась к линиям индикатора Ишимоку, но каждый раз ей не хватало всего несколько пунктов для того, чтобы отработать их. Зато цена вдоволь «натанцевалась» около уровня-экстремума 1,1584. Он был преодолен за сутки четыре раза, поэтому было сформировано четыре сигнала. Так как этот уровень находился аккуратно между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, то не удивительно, что все сигналы оказались ложными. Цена просто весь день находилась во флэте. Давайте попробуем разобраться с тем, как следовало торговать во вторник. Первый сигнал на покупку следовало попытаться отработать. Однако после его формирования цена прошла вверх 8 пунктов, а потом закрепилась ниже уровня 1,1584. Следовательно, нужно было закрывать ордера на покупку и открывать ордера на продажу. Однако и короткие позиции не принесли прибыли, так как цена практически сразу развернулась вверх и закрепилась выше 1,1584. В итоге по двум этим сделкам был получен убыток 21 пункт. Следующие два торговых сигнала отрабатывать уже не следовало, так как на тот момент уже два ложных сигнала было сформировано около уровня 1,1584.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящая тенденция очень быстро отменилась. Как мы уже неоднократно говорили, движения по паре евро/доллар в данное время максимально запутанные. Их нельзя назвать ни трендовыми, ни флэтом. Сейчас цена находится между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, что еще сильнее запутывает общую техническую картину. В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1467, 1,1507, 1,1534, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1613) и Киджун-сен(1,1564). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 4-часовом ТФ индикатор Боллинджера Банда сигнализирует о флэте, поэтому сигналы около линий индикатора Ишимоку могут быть ложными. 10 ноября в Евросоюзе не случится ничего интересного. Зато в Штатах будет опубликован отчет по инфляции за октябрь, и этот отчет по праву считается наиболее важным на этой неделе. Конечно, не факт, что реакция рынков будет сильной, но она может быть таковой, поэтому пропускать этот отчет нельзя.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Доллар США медленно ползет вниз. Это движение может растягиваться на месяцы.

Обзор пары GBP/USD. 10 ноября. Великобритания продолжает подсчитывать убытки от выхода из ЕС.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось, но не сильно. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов на покупку и 10,5 тысяч контрактов на продажу. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков выросла на 6,5 тысяч, что не так уж и много. Однако лучше всего изменения в настроении некоммерческих трейдеров видны по первому индикатору на иллюстрации выше. Красная и зеленая линии уже долгое время движутся навстречу друг другу, а в последние пару месяцев находятся уже практически на одном уровне. Это говорит о том, что предыдущий тренд заканчивается, а настроение крупных игроков в данное время максимально нейтральное. Это подтверждают и данные по общему количеству контрактов. У группы «Non-commercial» Buy-контрактов 195 тысяч, а Sell-контрактов 199 тысяч. У группы «Commercial» 418 тысяч контрактов на покупку и 442 тысячи контрактов на продажу. То есть, как видим, цифры практически совпадают. Следовательно, теоретические шансы на продолжение нисходящего движения по паре имеются. Тренд начал завершаться(восходящий тренд) тогда, когда красная и зеленая линии(нетто-позиции групп «Commercial» и «Non-commercial») начали сужаться. То есть уже достаточно давно. А сейчас по логике вещей продолжается нисходящий тренд. Однако этот «тренд» по-прежнему не слишком поход на тренд. Скорее, на банальную трехволновую коррекцию.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».